PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
High Quality Diversified
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

High Quality Diversified

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

QCON 14.29%QUAL 14.29%SPHQ 14.29%QINT 14.29%XSHQ 14.29%PSET 14.29%QDIV 14.29%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PSET
Principal Quality ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
QCON
American Century Quality Convertible Securities ETF		Corporate Bonds, Actively Managed
14.29%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		Large Cap Blend Equities, Dividend
14.29%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		Foreign Large Cap Equities
14.29%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		Large Cap Blend Equities
14.29%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		Small Cap Growth Equities
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Quality Diversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.55%
12.99%
High Quality Diversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 февр. 2021 г., начальной даты QCON

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
High Quality Diversified18.34%1.40%9.55%26.12%N/AN/A
Активы портфеля:
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		25.71%1.48%11.47%32.73%15.18%13.35%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		27.55%1.18%12.32%33.99%16.13%13.60%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		7.48%-3.75%-1.78%14.58%6.72%N/A
QCON
American Century Quality Convertible Securities ETF		14.11%2.86%10.66%20.50%N/AN/A
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		17.04%5.23%14.96%28.53%12.02%N/A
PSET
Principal Quality ETF		19.91%1.90%9.66%28.59%14.54%N/A
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		15.88%0.69%9.14%23.01%9.98%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Quality Diversified, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.61%4.12%3.14%-4.05%3.71%0.72%3.41%2.08%1.59%-1.88%18.34%
20235.91%-1.90%1.84%0.01%-1.30%6.60%3.56%-1.49%-4.03%-3.19%7.50%5.49%19.67%
2022-5.25%-2.02%1.39%-6.80%1.26%-8.73%7.78%-4.31%-8.49%8.95%6.69%-4.57%-15.11%
2021-2.23%3.59%3.02%1.23%1.64%1.35%2.14%-3.79%5.03%-1.49%4.46%15.55%

Комиссия

Комиссия High Quality Diversified составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QINT
American Century Quality Diversified International ETF
График комиссии QINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
QCON
American Century Quality Convertible Securities ETF
График комиссии QCON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
График комиссии XSHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
График комиссии QDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
PSET
Principal Quality ETF
График комиссии PSET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг High Quality Diversified среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности High Quality Diversified, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа High Quality Diversified, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Quality Diversified, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Quality Diversified, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Quality Diversified, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Quality Diversified, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

High Quality Diversified
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High Quality Diversified, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High Quality Diversified, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High Quality Diversified, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High Quality Diversified, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High Quality Diversified, с текущим значением в 17.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.783.831.514.5817.53
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		3.014.161.555.8322.65
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		1.351.901.241.348.00
QCON
American Century Quality Convertible Securities ETF		3.164.551.601.3421.71
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.682.521.293.749.68
PSET
Principal Quality ETF		2.092.851.373.1411.63
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.563.701.453.2412.41

Коэффициент Шарпа

High Quality Diversified на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.91
High Quality Diversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Quality Diversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.81%1.90%2.37%1.53%1.42%1.47%1.19%0.73%0.70%0.56%0.43%0.37%
Активы портфеля:
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.13%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%1.99%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		3.35%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCON
American Century Quality Convertible Securities ETF		2.67%2.24%3.08%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.04%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSET
Principal Quality ETF		0.68%0.85%1.47%0.89%1.09%1.36%1.33%1.02%1.26%0.00%0.00%0.00%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.83%3.26%3.02%2.44%3.06%2.85%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-0.27%
High Quality Diversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Quality Diversified показал максимальную просадку в 23.85%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка High Quality Diversified составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.85%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-6.29%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-5.45%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.33
-5.12%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-4.52%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Quality Diversified составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.75%
High Quality Diversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
QDIVQINTXSHQQCONPSETQUALSPHQ
QDIV1.000.690.800.640.650.700.75
QINT0.691.000.690.720.700.750.76
XSHQ0.800.691.000.730.660.710.73
QCON0.640.720.731.000.740.820.80
PSET0.650.700.660.741.000.910.87
QUAL0.700.750.710.820.911.000.95
SPHQ0.750.760.730.800.870.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 февр. 2021 г.