PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
High Quality Diversified
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QCON 14.29%QUAL 14.29%SPHQ 14.29%QINT 14.29%XSHQ 14.29%PSET 14.29%QDIV 14.29%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PSET
Principal Quality ETF
Large Cap Growth Equities
14.29%
QCON
American Century Quality Convertible Securities ETF
Corporate Bonds, Actively Managed
14.29%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend
14.29%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
Foreign Large Cap Equities
14.29%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities
14.29%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
Large Cap Blend Equities
14.29%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Small Cap Growth Equities
14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Quality Diversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.00%
5.55%
High Quality Diversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 февр. 2021 г., начальной даты QCON

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
High Quality Diversified9.97%1.71%4.00%17.78%N/AN/A
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
16.49%2.04%6.06%25.66%14.57%12.88%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
19.75%2.24%9.46%25.71%15.62%13.44%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
8.37%3.24%2.51%17.43%8.10%N/A
QCON
American Century Quality Convertible Securities ETF
5.06%1.40%4.26%9.65%N/AN/A
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
1.02%-0.62%-0.13%12.09%10.08%N/A
PSET
Principal Quality ETF
7.87%0.70%-1.35%17.64%12.89%N/A
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
10.97%3.02%6.80%15.62%10.64%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Quality Diversified, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.61%4.12%3.14%-4.05%3.71%0.72%3.41%2.08%9.97%
20235.91%-1.90%1.84%0.01%-1.30%6.60%3.56%-1.49%-4.03%-3.19%7.50%5.49%19.67%
2022-5.25%-2.02%1.39%-6.80%1.26%-8.73%7.78%-4.31%-8.49%8.95%6.69%-4.57%-15.11%
2021-2.23%3.59%3.02%1.23%1.64%1.35%2.14%-3.79%5.02%-1.49%4.46%15.55%

Комиссия

Комиссия High Quality Diversified составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии QCON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии XSHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии QDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии PSET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг High Quality Diversified среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности High Quality Diversified, с текущим значением в 4242
High Quality Diversified
Ранг коэф-та Шарпа High Quality Diversified, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Quality Diversified, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Quality Diversified, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Quality Diversified, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Quality Diversified, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


High Quality Diversified
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High Quality Diversified, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High Quality Diversified, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High Quality Diversified, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High Quality Diversified, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High Quality Diversified, с текущим значением в 7.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.902.651.342.3910.39
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
2.042.841.362.9911.62
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
1.281.821.230.876.65
QCON
American Century Quality Convertible Securities ETF
1.201.721.210.445.10
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
0.560.941.110.742.86
PSET
Principal Quality ETF
1.081.551.191.325.31
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
1.442.121.241.325.41

Коэффициент Шарпа

High Quality Diversified на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.50
1.66
High Quality Diversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Quality Diversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High Quality Diversified1.87%1.90%2.37%1.53%1.42%1.46%1.19%0.73%0.70%0.56%0.43%0.37%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.04%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.20%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%1.66%1.99%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
3.33%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCON
American Century Quality Convertible Securities ETF
2.70%2.23%3.08%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
1.09%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSET
Principal Quality ETF
0.77%0.85%1.47%0.89%1.09%1.36%1.33%1.02%1.26%0.00%0.00%0.00%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
2.96%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.80%
-4.57%
High Quality Diversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Quality Diversified показал максимальную просадку в 23.85%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка High Quality Diversified составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.85%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-6.29%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-5.45%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.33
-5.12%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-4.52%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Quality Diversified составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.27%
4.88%
High Quality Diversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QDIVQINTXSHQQCONPSETQUALSPHQ
QDIV1.000.700.810.650.660.710.76
QINT0.701.000.700.740.710.750.77
XSHQ0.810.701.000.740.660.720.74
QCON0.650.740.741.000.750.820.81
PSET0.660.710.660.751.000.910.87
QUAL0.710.750.720.820.911.000.96
SPHQ0.760.770.740.810.870.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 февр. 2021 г.