High Quality Diversified
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 февр. 2021 г., начальной даты QCON
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| High Quality Diversified | 1.32% | 4.72% | -2.95% | 7.66% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | -2.06% | 3.74% | -4.80% | 5.58% | 14.80% | 12.17% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 3.24% | 5.78% | 0.92% | 13.06% | 16.75% | 13.22% |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 18.92% | 6.28% | 16.67% | 16.12% | 12.49% | N/A |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 2.03% | 3.11% | -1.27% | 11.45% | N/A | N/A |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | -6.32% | 5.95% | -16.38% | -0.55% | 12.39% | N/A |
PSET Principal Quality ETF | -2.87% | 6.51% | -4.66% | 4.30% | 14.67% | N/A |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | -3.37% | 1.54% | -9.30% | 2.02% | 13.40% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Quality Diversified, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.03% | -1.13% | -3.22% | -0.87% | 3.67% | 1.32% | |||||||
| 2024 | 0.61% | 4.12% | 3.14% | -4.05% | 3.71% | 0.72% | 3.41% | 2.08% | 1.59% | -1.88% | 5.25% | -4.41% | 14.64% |
| 2023 | 5.91% | -1.90% | 1.84% | 0.01% | -1.30% | 6.60% | 3.56% | -1.49% | -4.03% | -3.19% | 7.50% | 5.49% | 19.67% |
| 2022 | -5.25% | -2.02% | 1.39% | -6.80% | 1.26% | -8.73% | 7.78% | -4.31% | -8.49% | 8.95% | 6.69% | -4.57% | -15.11% |
| 2021 | -2.23% | 3.59% | 3.02% | 1.23% | 1.64% | 1.35% | 2.14% | -3.79% | 5.02% | -1.49% | 4.46% | 15.55% |
Комиссия
Комиссия High Quality Diversified составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг High Quality Diversified составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.35 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.19 |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.79 | 1.20 | 1.17 | 0.82 | 3.36 |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 1.00 | 1.34 | 1.19 | 1.14 | 4.28 |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 1.29 | 1.64 | 1.23 | 1.03 | 3.99 |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 0.02 | 0.09 | 1.01 | -0.05 | -0.14 |
PSET Principal Quality ETF | 0.22 | 0.42 | 1.06 | 0.18 | 0.62 |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 0.16 | 0.20 | 1.03 | 0.06 | 0.19 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Quality Diversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.83% | 1.85% | 1.90% | 2.37% | 1.53% | 1.42% | 1.46% | 1.19% | 0.73% | 0.70% | 0.56% | 0.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.05% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.11% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 2.94% | 3.49% | 3.12% | 3.56% | 2.30% | 1.61% | 1.83% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 2.70% | 2.58% | 2.23% | 3.08% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.34% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSET Principal Quality ETF | 0.67% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.36% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.03% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
High Quality Diversified показал максимальную просадку в 23.85%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка High Quality Diversified составляет 3.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.85% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -15.93% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.29% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -5.45% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 33 |
| -5.12% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QDIV | QINT | XSHQ | QCON | PSET | QUAL | SPHQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.84 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
| QDIV | 0.72 | 1.00 | 0.66 | 0.79 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.74 | 0.83 |
| QINT | 0.76 | 0.66 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.83 |
| XSHQ | 0.75 | 0.79 | 0.68 | 1.00 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.88 |
| QCON | 0.84 | 0.63 | 0.72 | 0.75 | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.80 | 0.87 |
| PSET | 0.91 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.76 | 1.00 | 0.91 | 0.88 | 0.89 |
| QUAL | 0.97 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 0.95 | 0.93 |
| SPHQ | 0.95 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |