Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | Large Cap Growth Equities | 14.29% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | Corporate Bonds, Actively Managed | 14.29% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | Dividend, S&P 500 | 14.29% |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | Foreign Large Cap Equities | 14.29% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Large Cap Blend Equities | 14.29% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | S&P 500, Large Cap Value Equities | 14.29% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | Small Cap Growth Equities | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Quality Diversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты QCON
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель High Quality Diversified | -0.17% | -3.33% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.20% | -4.31% | -2.54% | -1.12% | 13.24% | 17.00% | 10.75% | 13.06% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | -0.13% | -4.08% | 1.33% | 3.12% | 15.43% | 18.15% | 12.67% | 13.65% |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | -0.90% | -2.05% | 2.72% | 8.05% | 30.27% | 18.13% | 8.72% | — |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | -0.28% | -3.71% | 0.74% | -0.99% | 8.03% | 8.95% | 4.10% | — |
PSET Principal Quality ETF | -0.05% | -5.74% | -8.25% | -8.55% | 5.21% | 10.77% | 8.22% | 11.94% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | -0.01% | -3.77% | 5.90% | 5.54% | 7.27% | 7.79% | 7.39% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.12%, а средняя месячная доходность — -1.49%.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении High Quality Diversified закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | -5.01% | 0.34% | -4.50% |
Комиссия
Комиссия High Quality Diversified составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 40 | 0.76 | 1.21 | 1.17 | 1.21 | 5.43 |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 48 | 0.90 | 1.40 | 1.19 | 1.46 | 6.32 |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 83 | 1.76 | 2.41 | 1.36 | 2.69 | 10.58 |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | — | — | — | — | — | — |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 22 | 0.37 | 0.72 | 1.09 | 0.66 | 2.03 |
PSET Principal Quality ETF | 19 | 0.27 | 0.54 | 1.08 | 0.47 | 1.61 |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 23 | 0.44 | 0.74 | 1.10 | 0.59 | 2.13 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Quality Diversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.43% | 1.41% | 1.49% | 1.58% | 1.93% | 1.32% | 1.42% | 1.49% | 1.15% | 0.71% | 0.70% | 0.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 2.66% | 2.66% | 3.49% | 3.12% | 3.56% | 2.30% | 1.61% | 1.83% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.50% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
High Quality Diversified показал максимальную просадку в 7.05%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка High Quality Diversified составляет 4.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.05% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.43% | 12 февр. 2026 г. | 1 | 12 февр. 2026 г. | 9 | 26 февр. 2026 г. | 10 |
| -0.09% | 10 февр. 2026 г. | 1 | 10 февр. 2026 г. | 1 | 11 февр. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | QCON | QDIV | QINT | XSHQ | PSET | SPHQ | QUAL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 0.85 | 0.78 | 0.92 | 0.86 | 0.97 | 0.91 |
| QCON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QDIV | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 0.55 | 0.44 | 0.60 | 0.46 | 0.62 |
| QINT | 0.85 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.67 | 0.74 | 0.81 | 0.83 | 0.87 |
| XSHQ | 0.78 | 0.00 | 0.55 | 0.67 | 1.00 | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.87 |
| PSET | 0.92 | 0.00 | 0.44 | 0.74 | 0.80 | 1.00 | 0.81 | 0.94 | 0.90 |
| SPHQ | 0.86 | 0.00 | 0.60 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| QUAL | 0.97 | 0.00 | 0.46 | 0.83 | 0.78 | 0.94 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.91 | 0.00 | 0.62 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |