High Quality Diversified

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

High Quality Diversified

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
PSET Principal Quality ETF	Large Cap Growth Equities	14.29%
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF	Corporate Bonds, Actively Managed	14.29%
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	14.29%
QINT American Century Quality Diversified International ETF	Foreign Large Cap Equities	14.29%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	14.29%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	Large Cap Blend Equities	14.29%
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	Small Cap Growth Equities	14.29%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Quality Diversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

High Quality Diversified

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 февр. 2021 г., начальной даты QCON

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
High Quality Diversified	9.46%	1.17%	8.31%	14.70%	N/A	N/A
Активы портфеля:
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	14.13%	-2.70%	10.95%	21.97%	13.85%	12.79%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	17.16%	-1.33%	13.08%	23.40%	15.01%	13.36%
QINT American Century Quality Diversified International ETF	7.20%	0.42%	7.67%	11.50%	7.53%	N/A
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF	3.56%	0.94%	3.03%	6.11%	N/A	N/A
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	7.00%	10.49%	8.25%	14.36%	10.59%	N/A
PSET Principal Quality ETF	8.72%	-2.40%	6.34%	16.24%	12.96%	N/A
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	7.37%	2.80%	7.63%	8.49%	9.28%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Quality Diversified, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.61%	4.12%	3.14%	-4.05%	3.71%	0.72%							9.46%
2023	5.91%	-1.90%	1.84%	0.01%	-1.30%	6.60%	3.56%	-1.49%	-4.03%	-3.19%	7.50%	5.49%	19.67%
2022	-5.25%	-2.02%	1.39%	-6.80%	1.26%	-8.73%	7.78%	-4.31%	-8.49%	8.95%	6.69%	-4.57%	-15.11%
2021		-2.23%	3.59%	3.02%	1.23%	1.64%	1.35%	2.14%	-3.79%	5.03%	-1.49%	4.46%	15.55%

Комиссия

Комиссия High Quality Diversified составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QINT

American Century Quality Diversified International ETF

QCON

American Century Quality Convertible Securities ETF

XSHQ

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

QDIV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

QUAL

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

SPHQ

Invesco S&P 500® Quality ETF

PSET

Principal Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг High Quality Diversified среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

High Quality Diversified

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

High Quality Diversified

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.74	2.48	1.31	2.03	8.34
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	1.93	2.73	1.34	2.66	9.90
QINT American Century Quality Diversified International ETF	0.96	1.44	1.17	0.60	3.27
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF	0.78	1.16	1.14	0.28	2.11
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	0.77	1.25	1.14	0.93	2.87
PSET Principal Quality ETF	1.10	1.60	1.19	1.22	4.77
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	0.77	1.19	1.13	0.68	2.10

Коэффициент Шарпа

High Quality Diversified на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

High Quality Diversified

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Quality Diversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
High Quality Diversified	1.88%	1.90%	2.37%	1.53%	1.42%	1.46%	1.19%	0.73%	0.70%	0.56%	0.43%	0.37%
Активы портфеля:
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.06%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%	1.35%	0.63%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	1.22%	1.42%	1.85%	1.19%	1.55%	1.51%	1.85%	1.57%	1.67%	2.29%	1.66%	1.99%
QINT American Century Quality Diversified International ETF	3.36%	3.12%	3.56%	2.30%	1.61%	1.83%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF	2.68%	2.23%	3.08%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	1.03%	1.15%	2.02%	1.25%	1.24%	1.11%	1.16%	0.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PSET Principal Quality ETF	0.76%	0.85%	1.47%	0.89%	1.09%	1.36%	1.33%	1.02%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	3.05%	3.26%	3.02%	2.44%	3.06%	2.84%	1.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

High Quality Diversified

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

High Quality Diversified показал максимальную просадку в 23.85%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка High Quality Diversified составляет 2.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.85%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	303	14 дек. 2023 г.	489
-5.45%	17 нояб. 2021 г.	10	1 дек. 2021 г.	23	4 янв. 2022 г.	33
-5.12%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33
-4.52%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	12	20 окт. 2021 г.	32
-4.44%	25 февр. 2021 г.	6	4 мар. 2021 г.	5	11 мар. 2021 г.	11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Quality Diversified составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

High Quality Diversified

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	QDIV	QINT	XSHQ	QCON	PSET	QUAL	SPHQ
QDIV	1.00	0.70	0.80	0.65	0.66	0.71	0.76
QINT	0.70	1.00	0.69	0.73	0.70	0.74	0.76
XSHQ	0.80	0.69	1.00	0.74	0.66	0.71	0.73
QCON	0.65	0.73	0.74	1.00	0.74	0.82	0.80
PSET	0.66	0.70	0.66	0.74	1.00	0.91	0.87
QUAL	0.71	0.74	0.71	0.82	0.91	1.00	0.95
SPHQ	0.76	0.76	0.73	0.80	0.87	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 февр. 2021 г.