PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
High Quality Diversified
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QCON 14.29%QUAL 14.29%SPHQ 14.29%QINT 14.29%XSHQ 14.29%PSET 14.29%QDIV 14.29%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PSET
Principal Quality ETF
Large Cap Growth Equities

14.29%

QCON
American Century Quality Convertible Securities ETF
Corporate Bonds, Actively Managed

14.29%

QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend

14.29%

QINT
American Century Quality Diversified International ETF
Foreign Large Cap Equities

14.29%

QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities

14.29%

SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
Large Cap Blend Equities

14.29%

XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Small Cap Growth Equities

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Quality Diversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.07%
19.37%
High Quality Diversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 февр. 2021 г., начальной даты QCON

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
High Quality Diversified4.51%-2.61%17.07%17.81%N/AN/A
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
7.40%-4.20%19.84%27.71%13.20%12.77%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
8.81%-2.93%18.34%24.45%14.06%12.96%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
4.82%-1.50%18.71%12.41%7.31%N/A
QCON
American Century Quality Convertible Securities ETF
0.68%-1.60%9.47%6.88%N/AN/A
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
0.55%-0.82%18.27%22.03%9.13%N/A
PSET
Principal Quality ETF
5.24%-5.11%20.57%23.89%14.81%N/A
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
3.88%-1.93%14.09%8.00%8.57%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.60%4.12%3.14%
2023-4.03%-3.19%7.50%5.49%

Комиссия

Комиссия High Quality Diversified составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии QCON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии XSHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии QDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии PSET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


High Quality Diversified
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High Quality Diversified, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High Quality Diversified, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High Quality Diversified, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High Quality Diversified, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High Quality Diversified, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
2.193.151.381.8511.67
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
2.093.011.362.2711.34
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
1.031.551.180.673.67
QCON
American Century Quality Convertible Securities ETF
0.951.371.160.342.58
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
1.181.841.211.115.01
PSET
Principal Quality ETF
1.762.521.301.688.16
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
0.741.141.130.702.23

Коэффициент Шарпа

High Quality Diversified на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.64

Коэффициент Шарпа High Quality Diversified находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.64
1.92
High Quality Diversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Quality Diversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High Quality Diversified1.87%1.90%2.37%1.53%1.42%1.46%1.19%0.73%0.70%0.56%0.43%0.37%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.15%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.32%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%1.66%1.99%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF
2.98%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCON
American Century Quality Convertible Securities ETF
2.48%2.23%3.08%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
1.15%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSET
Principal Quality ETF
0.83%0.85%1.47%0.89%1.09%1.36%1.33%1.02%1.26%0.00%0.00%0.00%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
3.16%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.27%
-3.50%
High Quality Diversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Quality Diversified показал максимальную просадку в 23.85%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка High Quality Diversified составляет 3.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.85%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-5.45%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.33
-5.16%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-4.52%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-4.44%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Quality Diversified составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.20%
3.58%
High Quality Diversified
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QINTQDIVXSHQQCONPSETQUALSPHQ
QINT1.000.710.690.740.710.750.77
QDIV0.711.000.810.660.680.740.79
XSHQ0.690.811.000.750.660.730.75
QCON0.740.660.751.000.750.830.82
PSET0.710.680.660.751.000.910.87
QUAL0.750.740.730.830.911.000.96
SPHQ0.770.790.750.820.870.961.00