High Quality Diversified
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Quality Diversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 февр. 2021 г., начальной даты QCON
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
High Quality Diversified | 9.97% | 1.71% | 4.00% | 17.78% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 16.49% | 2.04% | 6.06% | 25.66% | 14.57% | 12.88% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 19.75% | 2.24% | 9.46% | 25.71% | 15.62% | 13.44% |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 8.37% | 3.24% | 2.51% | 17.43% | 8.10% | N/A |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 5.06% | 1.40% | 4.26% | 9.65% | N/A | N/A |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | -0.62% | -0.13% | 12.09% | 10.08% | N/A |
PSET Principal Quality ETF | 7.87% | 0.70% | -1.35% | 17.64% | 12.89% | N/A |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 10.97% | 3.02% | 6.80% | 15.62% | 10.64% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Quality Diversified, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.61% | 4.12% | 3.14% | -4.05% | 3.71% | 0.72% | 3.41% | 2.08% | 9.97% | ||||
2023 | 5.91% | -1.90% | 1.84% | 0.01% | -1.30% | 6.60% | 3.56% | -1.49% | -4.03% | -3.19% | 7.50% | 5.49% | 19.67% |
2022 | -5.25% | -2.02% | 1.39% | -6.80% | 1.26% | -8.73% | 7.78% | -4.31% | -8.49% | 8.95% | 6.69% | -4.57% | -15.11% |
2021 | -2.23% | 3.59% | 3.02% | 1.23% | 1.64% | 1.35% | 2.14% | -3.79% | 5.02% | -1.49% | 4.46% | 15.55% |
Комиссия
Комиссия High Quality Diversified составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High Quality Diversified среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.90 | 2.65 | 1.34 | 2.39 | 10.39 |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 2.04 | 2.84 | 1.36 | 2.99 | 11.62 |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 1.28 | 1.82 | 1.23 | 0.87 | 6.65 |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 1.20 | 1.72 | 1.21 | 0.44 | 5.10 |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 0.56 | 0.94 | 1.11 | 0.74 | 2.86 |
PSET Principal Quality ETF | 1.08 | 1.55 | 1.19 | 1.32 | 5.31 |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 1.44 | 2.12 | 1.24 | 1.32 | 5.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Quality Diversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Quality Diversified | 1.87% | 1.90% | 2.37% | 1.53% | 1.42% | 1.46% | 1.19% | 0.73% | 0.70% | 0.56% | 0.43% | 0.37% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.04% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.20% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 3.33% | 3.12% | 3.56% | 2.30% | 1.61% | 1.83% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCON American Century Quality Convertible Securities ETF | 2.70% | 2.23% | 3.08% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.09% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSET Principal Quality ETF | 0.77% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.36% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 2.96% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Quality Diversified показал максимальную просадку в 23.85%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка High Quality Diversified составляет 3.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.85% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
-6.29% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
-5.45% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 33 |
-5.12% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
-4.52% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Quality Diversified составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
QDIV | QINT | XSHQ | QCON | PSET | QUAL | SPHQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV | 1.00 | 0.70 | 0.81 | 0.65 | 0.66 | 0.71 | 0.76 |
QINT | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | 0.77 |
XSHQ | 0.81 | 0.70 | 1.00 | 0.74 | 0.66 | 0.72 | 0.74 |
QCON | 0.65 | 0.74 | 0.74 | 1.00 | 0.75 | 0.82 | 0.81 |
PSET | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.75 | 1.00 | 0.91 | 0.87 |
QUAL | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 0.96 |
SPHQ | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 0.96 | 1.00 |