ut
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Utilities Equities | 25% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | Utilities Equities | 25% |
VPU Vanguard Utilities ETF | Utilities Equities | 25% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ut и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FUTY
Доходность по периодам
ut на 15 февр. 2025 г. показал доходность в 4.67% с начала года и доходность в 9.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.96% | 2.77% | 10.09% | 21.57% | 12.62% | 11.30% |
| ut | 4.66% | 0.68% | 7.79% | 32.80% | 5.49% | 8.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.45% | 0.47% | 7.50% | 32.80% | 5.26% | 8.93% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 4.51% | 0.47% | 7.87% | 33.29% | 5.69% | 9.06% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 5.26% | 1.25% | 8.13% | 32.06% | 5.68% | 8.87% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 4.45% | 0.55% | 7.66% | 33.04% | 5.32% | 8.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ut, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.99% | 4.66% | |||||||||||
| 2024 | -3.03% | 1.57% | 6.73% | 1.54% | 8.59% | -5.19% | 6.57% | 4.62% | 6.17% | -1.07% | 4.12% | -8.06% | 23.20% |
| 2023 | -1.74% | -5.72% | 4.70% | 1.68% | -5.70% | 1.67% | 2.29% | -6.18% | -5.53% | 1.08% | 5.16% | 2.29% | -6.79% |
| 2022 | -3.45% | -1.97% | 10.02% | -4.25% | 4.25% | -5.05% | 5.75% | 0.45% | -11.08% | 2.16% | 6.96% | -0.90% | 0.95% |
| 2021 | -0.95% | -5.74% | 10.41% | 3.94% | -2.35% | -1.98% | 4.00% | 3.73% | -6.11% | 5.12% | -1.70% | 9.38% | 17.40% |
| 2020 | 6.30% | -10.09% | -9.96% | 3.25% | 4.18% | -4.77% | 7.40% | -2.60% | 0.67% | 4.87% | 1.43% | 0.74% | -0.52% |
| 2019 | 3.63% | 3.92% | 2.79% | 0.88% | -0.89% | 3.27% | -0.17% | 4.88% | 4.11% | -0.83% | -1.98% | 3.20% | 24.98% |
| 2018 | -3.17% | -4.04% | 4.01% | 2.28% | -0.58% | 2.57% | 1.68% | 1.19% | -0.49% | 1.41% | 3.74% | -4.07% | 4.15% |
| 2017 | 1.24% | 5.00% | -0.06% | 0.70% | 4.04% | -2.54% | 2.57% | 3.04% | -2.58% | 3.96% | 2.79% | -5.96% | 12.24% |
| 2016 | 4.76% | 1.80% | 8.12% | -2.11% | 1.58% | 7.62% | -0.82% | -5.52% | 0.49% | 0.85% | -4.82% | 4.74% | 16.81% |
| 2015 | 2.20% | -6.09% | -0.77% | -0.62% | 0.44% | -6.03% | 5.67% | -3.49% | 2.76% | 1.67% | -2.10% | 2.13% | -4.83% |
| 2014 | 2.77% | 3.33% | 3.27% | 3.93% | -0.82% | 4.47% | -6.93% | 5.10% | -2.43% | 8.27% | 0.93% | 3.52% | 27.51% |
Комиссия
Комиссия ut составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ut составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.36 | 3.19 | 1.40 | 1.89 | 10.40 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.33 | 3.13 | 1.40 | 1.90 | 10.52 |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.42 | 3.31 | 1.41 | 2.18 | 10.67 |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.36 | 3.18 | 1.40 | 1.90 | 10.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ut за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.68% | 2.80% | 3.24% | 2.75% | 2.65% | 3.08% | 2.83% | 3.12% | 3.04% | 3.28% | 3.96% | 3.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.89% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.83% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.17% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.83% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ut показал максимальную просадку в 36.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.
Текущая просадка ut составляет 3.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.28% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 350 | 11 авг. 2021 г. | 374 |
| -24.91% | 13 сент. 2022 г. | 265 | 2 окт. 2023 г. | 208 | 31 июл. 2024 г. | 473 |
| -16% | 30 янв. 2015 г. | 152 | 4 сент. 2015 г. | 126 | 8 мар. 2016 г. | 278 |
| -15.47% | 11 апр. 2022 г. | 48 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 86 |
| -15.29% | 15 нояб. 2017 г. | 58 | 8 февр. 2018 г. | 176 | 19 окт. 2018 г. | 234 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ut составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLU | FUTY | IDU | VPU | |
|---|---|---|---|---|
| XLU | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| FUTY | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| IDU | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| VPU | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |