Phoenix
After Aug Dip, before Recession
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Arista Networks, Inc. | Technology | 16.67% |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
Eli Lilly and Company | Healthcare | 16.67% |
Roundhill Magnificent Seven ETF | Technology Equities | 16.67% |
ServiceNow, Inc. | Technology | 16.67% |
Palantir Technologies Inc. | Technology | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Phoenix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
Phoenix | 54.58% | 2.86% | 27.39% | 86.01% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Palantir Technologies Inc. | 111.88% | 12.56% | 48.55% | 146.81% | N/A | N/A |
Roundhill Magnificent Seven ETF | 34.68% | -1.05% | 14.54% | 48.38% | N/A | N/A |
Eli Lilly and Company | 56.00% | -4.74% | 17.85% | 59.93% | 53.06% | 32.47% |
ServiceNow, Inc. | 26.03% | 6.22% | 15.16% | 56.06% | 26.94% | 30.53% |
Arista Networks, Inc. | 53.59% | 2.24% | 18.75% | 97.93% | 43.39% | 32.44% |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 39.09% | -0.19% | 43.29% | 95.67% | 35.08% | 33.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Phoenix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.24% | 14.41% | 0.17% | -4.90% | 7.05% | 13.73% | 0.48% | 9.98% | 54.58% | ||||
2023 | 2.36% | 22.27% | 2.78% | 4.99% | 3.91% | -3.63% | 0.92% | 15.86% | 3.89% | 64.31% |
Комиссия
Комиссия Phoenix составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Phoenix среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Palantir Technologies Inc. | 2.13 | 3.10 | 1.39 | 4.49 | 10.95 |
Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.79 | 2.36 | 1.31 | 2.50 | 8.05 |
Eli Lilly and Company | 1.96 | 2.72 | 1.36 | 3.17 | 11.60 |
ServiceNow, Inc. | 1.61 | 2.10 | 1.31 | 2.58 | 8.69 |
Arista Networks, Inc. | 2.26 | 2.90 | 1.39 | 4.75 | 14.56 |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 3.05 | 4.30 | 1.56 | 6.01 | 16.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Phoenix за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 0.38% | 0.29% | 0.21% | 0.23% | 0.35% | 0.38% | 0.42% | 0.49% | 0.55% | 0.48% | 0.66% | 0.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.32% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Coca-Cola Consolidated, Inc. | 1.42% | 0.54% | 0.19% | 0.16% | 0.37% | 0.34% | 0.55% | 0.45% | 0.55% | 0.53% | 1.11% | 1.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Phoenix показал максимальную просадку в 10.47%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка Phoenix составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.47% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 38 |
-8.21% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 4 | 9 авг. 2024 г. | 22 |
-8.14% | 12 окт. 2023 г. | 11 | 26 окт. 2023 г. | 5 | 2 нояб. 2023 г. | 16 |
-7.99% | 12 сент. 2023 г. | 11 | 26 сент. 2023 г. | 11 | 11 окт. 2023 г. | 22 |
-6.38% | 16 июн. 2023 г. | 6 | 26 июн. 2023 г. | 14 | 17 июл. 2023 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Phoenix составляет 6.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
COKE | LLY | PLTR | ANET | NOW | MAGS | |
---|---|---|---|---|---|---|
COKE | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.23 |
LLY | 0.13 | 1.00 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.33 |
PLTR | 0.13 | 0.15 | 1.00 | 0.43 | 0.52 | 0.53 |
ANET | 0.13 | 0.21 | 0.43 | 1.00 | 0.53 | 0.57 |
NOW | 0.18 | 0.24 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.56 |
MAGS | 0.23 | 0.33 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 1.00 |