PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Phoenix
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Phoenix

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

After Aug Dip, before Recession

Распределение активов

PLTR 16.67%MAGS 16.67%LLY 16.67%NOW 16.67%ANET 16.67%COKE 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
16.67%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		Consumer Defensive
16.67%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
16.67%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
16.67%
NOW
ServiceNow, Inc.		Technology
16.67%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Phoenix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
45.43%
12.76%
Phoenix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Phoenix79.29%6.97%45.43%89.30%N/AN/A
Активы портфеля:
PLTR
Palantir Technologies Inc.		253.52%39.86%180.11%204.41%N/AN/A
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		55.78%9.73%27.63%61.08%N/AN/A
LLY
Eli Lilly and Company		39.94%-12.66%3.29%33.55%50.37%30.78%
NOW
ServiceNow, Inc.		47.99%10.68%37.47%59.83%32.21%31.59%
ANET
Arista Networks, Inc.		67.79%-4.43%21.20%83.62%52.55%35.24%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		35.53%-5.26%29.65%82.47%36.18%30.61%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Phoenix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.24%14.41%0.17%-4.90%7.05%13.73%0.48%9.98%4.88%-0.76%79.29%
20232.36%22.27%2.78%4.99%3.91%-3.63%0.92%15.86%3.89%64.31%

Комиссия

Комиссия Phoenix составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Phoenix среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Phoenix, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Phoenix, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Phoenix, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Phoenix, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Phoenix, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Phoenix, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Phoenix
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Phoenix, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Phoenix, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Phoenix, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Phoenix, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Phoenix, с текущим значением в 33.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0033.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PLTR
Palantir Technologies Inc.		3.314.131.548.2817.25
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.613.261.443.5811.63
LLY
Eli Lilly and Company		1.141.721.231.755.68
NOW
ServiceNow, Inc.		1.932.451.363.0610.31
ANET
Arista Networks, Inc.		2.252.771.384.4213.53
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		2.623.761.485.0212.72

Коэффициент Шарпа

Phoenix на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06
2.91
Phoenix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Phoenix за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.40%0.29%0.21%0.23%0.35%0.39%0.42%0.49%0.56%0.49%0.66%0.87%
Активы портфеля:
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.28%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.48%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NOW
ServiceNow, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		1.63%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%1.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-0.27%
Phoenix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Phoenix показал максимальную просадку в 10.47%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка Phoenix составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.47%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-8.21%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.49 авг. 2024 г.22
-8.14%12 окт. 2023 г.1126 окт. 2023 г.52 нояб. 2023 г.16
-7.99%12 сент. 2023 г.1126 сент. 2023 г.1111 окт. 2023 г.22
-6.38%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.1417 июл. 2023 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Phoenix составляет 8.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.25%
3.75%
Phoenix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
COKELLYPLTRANETNOWMAGS
COKE1.000.130.140.130.180.24
LLY0.131.000.160.210.230.31
PLTR0.140.161.000.430.520.53
ANET0.130.210.431.000.530.56
NOW0.180.230.520.531.000.56
MAGS0.240.310.530.560.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.