Portfolio 2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мая 2014 г., начальной даты HYGH
Доходность по периодам
Portfolio 2 на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.27% с начала года и доходность в 7.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Portfolio 2 | 15.27% | 2.05% | 8.75% | 21.25% | 9.13% | 7.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 27.13% | 3.85% | 15.65% | 37.72% | 16.05% | 13.43% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 10.72% | 2.01% | 6.03% | 13.77% | 5.99% | 4.70% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 16.00% | 1.01% | 9.10% | 25.88% | 9.19% | 8.03% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.59% | 0.43% | 2.48% | 5.29% | 2.46% | 1.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.79% | 2.80% | 2.03% | -1.67% | 2.68% | 1.39% | 1.15% | 1.57% | 1.50% | -0.47% | 15.27% | ||
| 2023 | 3.97% | -1.21% | 1.70% | 0.88% | -0.09% | 3.94% | 2.05% | -0.67% | -2.23% | -1.14% | 5.23% | 2.94% | 16.14% |
| 2022 | -2.76% | -1.51% | 1.78% | -4.70% | 0.46% | -5.63% | 5.57% | -2.56% | -4.68% | 4.78% | 3.67% | -2.65% | -8.69% |
| 2021 | -0.40% | 1.42% | 2.45% | 2.33% | 0.47% | 1.18% | 0.76% | 1.55% | -2.10% | 2.99% | -0.93% | 2.76% | 13.09% |
| 2020 | -0.60% | -4.47% | -9.12% | 6.83% | 3.08% | 0.99% | 3.97% | 3.21% | -1.99% | -0.90% | 6.07% | 2.49% | 8.73% |
| 2019 | 5.17% | 1.82% | 1.02% | 2.17% | -3.74% | 3.90% | 0.59% | -0.88% | 1.25% | 1.10% | 1.77% | 2.17% | 17.30% |
| 2018 | 2.97% | -2.00% | -1.08% | 0.59% | 0.73% | 0.22% | 2.27% | 1.32% | 0.43% | -3.70% | 0.53% | -4.67% | -2.66% |
| 2017 | 1.21% | 2.14% | 0.24% | 0.74% | 0.99% | 0.49% | 1.33% | 0.06% | 1.34% | 1.21% | 1.30% | 0.72% | 12.41% |
| 2016 | -3.28% | -0.07% | 4.03% | 1.15% | 0.87% | 0.16% | 2.35% | 0.81% | 0.37% | -0.89% | 1.74% | 1.61% | 9.01% |
| 2015 | -1.26% | 3.37% | -0.95% | 0.83% | 0.60% | -1.78% | 0.99% | -3.68% | -2.29% | 4.80% | -0.63% | -1.26% | -1.57% |
| 2014 | 0.06% | 1.29% | -1.40% | 2.21% | -1.65% | 1.44% | 0.69% | -0.63% | 1.96% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 2 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 3.15 | 4.20 | 1.59 | 4.62 | 20.91 |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 2.95 | 4.08 | 1.65 | 3.68 | 29.50 |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.68 | 3.76 | 1.50 | 2.63 | 17.75 |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 15.84 | 57.97 | 15.07 | 133.98 | 896.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.31% | 4.54% | 3.12% | 1.82% | 2.11% | 2.98% | 3.40% | 3.15% | 2.45% | 2.86% | 2.09% | 0.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.16% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 5.35% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 2 показал максимальную просадку в 23.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.11% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -13.91% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 381 |
| -11.77% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 289 |
| -10.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 124 |
| -5.41% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 2 составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TFLO | HYGH | IVV | AOA | |
|---|---|---|---|---|
| TFLO | 1.00 | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
| HYGH | -0.02 | 1.00 | 0.67 | 0.67 |
| IVV | -0.04 | 0.67 | 1.00 | 0.94 |
| AOA | -0.05 | 0.67 | 0.94 | 1.00 |