Portfolio 2
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | Diversified Portfolio | 20% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | High Yield Bonds, Actively Managed | 30% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мая 2014 г., начальной даты HYGH
Доходность по периодам
Portfolio 2 на 16 мая 2025 г. показал доходность в 2.14% с начала года и доходность в 7.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
Portfolio 2 | 2.14% | 5.58% | 2.11% | 9.34% | 10.91% | 7.39% |
Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.08% | 9.81% | 0.15% | 12.91% | 17.42% | 12.75% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 1.85% | 3.71% | 2.81% | 8.22% | 8.78% | 5.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 4.49% | 7.49% | 3.61% | 9.90% | 11.90% | 7.61% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.56% | 0.35% | 2.23% | 4.75% | 2.78% | 1.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.65% | -0.26% | -2.49% | -0.23% | 3.55% | 2.14% | |||||||
2024 | 0.79% | 2.80% | 2.03% | -1.67% | 2.68% | 1.39% | 1.15% | 1.57% | 1.50% | -0.47% | 2.98% | -1.01% | 14.51% |
2023 | 3.97% | -1.21% | 1.70% | 0.88% | -0.09% | 3.94% | 2.05% | -0.67% | -2.23% | -1.14% | 5.23% | 2.94% | 16.14% |
2022 | -2.76% | -1.51% | 1.78% | -4.70% | 0.46% | -5.63% | 5.57% | -2.56% | -4.68% | 4.78% | 3.67% | -2.65% | -8.69% |
2021 | -0.40% | 1.42% | 2.45% | 2.33% | 0.47% | 1.18% | 0.76% | 1.55% | -2.10% | 2.99% | -0.93% | 2.76% | 13.09% |
2020 | -0.60% | -4.47% | -9.12% | 6.83% | 3.08% | 0.99% | 3.97% | 3.21% | -1.99% | -0.90% | 6.07% | 2.49% | 8.73% |
2019 | 5.17% | 1.82% | 1.02% | 2.16% | -3.74% | 3.90% | 0.59% | -0.88% | 1.25% | 1.10% | 1.77% | 2.17% | 17.30% |
2018 | 2.97% | -2.00% | -1.08% | 0.59% | 0.73% | 0.22% | 2.27% | 1.32% | 0.43% | -3.70% | 0.53% | -4.67% | -2.66% |
2017 | 1.21% | 2.14% | 0.24% | 0.74% | 0.99% | 0.49% | 1.33% | 0.06% | 1.34% | 1.21% | 1.30% | 0.72% | 12.42% |
2016 | -3.28% | -0.07% | 4.03% | 1.15% | 0.87% | 0.16% | 2.35% | 0.81% | 0.37% | -0.89% | 1.74% | 1.61% | 9.02% |
2015 | -1.26% | 3.37% | -0.95% | 0.83% | 0.60% | -1.78% | 0.99% | -3.68% | -2.29% | 4.80% | -0.63% | -1.26% | -1.56% |
2014 | 0.06% | 1.29% | -1.40% | 2.21% | -1.65% | 1.44% | 0.69% | -0.63% | 1.96% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 2 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 2 составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.67 | 1.18 | 1.17 | 0.79 | 3.04 |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 1.08 | 1.41 | 1.29 | 1.05 | 6.39 |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 0.71 | 1.23 | 1.18 | 0.89 | 3.98 |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 14.89 | 51.29 | 12.00 | 188.28 | 800.08 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 4.01% | 4.25% | 4.54% | 3.12% | 1.82% | 2.11% | 2.98% | 3.40% | 3.15% | 2.45% | 2.86% | 2.09% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.31% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.44% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.22% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.71% | 5.21% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio 2 показал максимальную просадку в 23.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 2 составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.11% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
-13.91% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 381 |
-11.77% | 20 мая 2015 г. | 185 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 289 |
-10.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 124 |
-10.08% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TFLO | HYGH | AOA | IVV | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.04 | 0.66 | 0.94 | 1.00 | 0.97 |
TFLO | -0.04 | 1.00 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 |
HYGH | 0.66 | -0.02 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.79 |
AOA | 0.94 | -0.04 | 0.66 | 1.00 | 0.94 | 0.95 |
IVV | 1.00 | -0.04 | 0.66 | 0.94 | 1.00 | 0.97 |
Portfolio | 0.97 | -0.02 | 0.79 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |