PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TRUDO_NON-RG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TRUDO_NON-RG

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

NVDA 52.87%MSFT 11.27%GOOG 10.56%META 9.96%AMZN 9.13%AVGO 6.21%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
9.13%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
6.21%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
10.56%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
9.96%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
11.27%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
52.87%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TRUDO_NON-RG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
20.05%
9.01%
TRUDO_NON-RG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

TRUDO_NON-RG на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 85.19% с начала года и доходность в 53.85% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
TRUDO_NON-RG85.19%-2.76%20.05%116.18%62.88%53.85%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		138.07%-7.36%28.93%179.14%94.24%74.64%
AMZN
Amazon.com, Inc.		24.96%6.14%6.58%40.34%16.22%27.95%
AVGO
Broadcom Inc.		51.60%1.22%25.00%104.68%47.01%37.99%
GOOG
Alphabet Inc.		16.12%-3.26%10.02%21.58%21.68%18.81%
META
Meta Platforms, Inc.		58.43%6.25%10.33%87.13%24.24%22.04%
MSFT
Microsoft Corporation		17.30%3.27%2.54%37.79%27.00%27.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRUDO_NON-RG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.12%20.79%9.66%-3.81%16.55%11.18%-4.97%1.19%85.19%
202324.26%10.93%17.89%2.50%25.18%8.67%8.02%2.89%-8.52%-2.49%12.20%6.01%167.21%
2022-12.74%-3.87%8.54%-23.83%-0.37%-14.33%15.17%-11.42%-15.96%2.12%18.97%-10.62%-44.90%
20210.23%4.12%0.27%11.15%4.03%15.47%0.14%10.42%-7.25%15.99%15.93%-5.00%83.05%
20202.32%4.52%-4.33%14.61%13.27%6.62%9.37%19.18%-2.51%-3.80%7.10%-0.21%85.05%
20199.53%4.07%11.53%4.47%-17.11%13.42%2.95%-1.44%1.82%10.27%6.46%5.88%60.34%
201819.30%-1.52%-4.87%-0.07%9.94%-2.61%2.37%9.89%0.08%-18.39%-10.32%-11.10%-12.40%
20175.06%-2.14%5.32%0.21%21.81%-0.94%9.18%3.06%2.71%12.70%-0.57%-2.02%66.14%
2016-7.17%1.23%11.24%-1.02%19.74%-0.84%15.40%5.22%7.49%2.21%14.52%10.50%107.41%
2015-2.34%12.10%-3.48%5.57%1.26%-5.51%5.11%4.78%5.17%15.15%8.56%3.40%59.79%
2014-2.51%4.20%0.37%-2.44%8.90%-1.82%1.88%5.99%-3.21%11.17%

Комиссия

Комиссия TRUDO_NON-RG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TRUDO_NON-RG среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TRUDO_NON-RG, с текущим значением в 8888
TRUDO_NON-RG
Ранг коэф-та Шарпа TRUDO_NON-RG, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUDO_NON-RG, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUDO_NON-RG, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUDO_NON-RG, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUDO_NON-RG, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRUDO_NON-RG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRUDO_NON-RG, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRUDO_NON-RG, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRUDO_NON-RG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRUDO_NON-RG, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.005.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRUDO_NON-RG, с текущим значением в 16.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		3.303.521.456.3219.96
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.331.881.241.066.55
AVGO
Broadcom Inc.		2.222.821.364.0112.44
GOOG
Alphabet Inc.		0.630.981.140.802.34
META
Meta Platforms, Inc.		2.283.171.423.4113.81
MSFT
Microsoft Corporation		1.732.271.292.236.82

Коэффициент Шарпа

TRUDO_NON-RG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.06
2.23
TRUDO_NON-RG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TRUDO_NON-RG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRUDO_NON-RG0.22%0.21%0.36%0.24%0.36%0.50%0.63%0.48%0.60%0.96%1.24%1.43%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.26%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
GOOG
Alphabet Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.23%
0
TRUDO_NON-RG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TRUDO_NON-RG показал максимальную просадку в 55.47%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка TRUDO_NON-RG составляет 9.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.47%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.379
-40.02%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.305
-34.09%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-21.56%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-20.49%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.3328 мар. 2016 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TRUDO_NON-RG составляет 12.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.64%
4.31%
TRUDO_NON-RG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AVGONVDAMETAAMZNGOOGMSFT
AVGO1.000.610.480.470.480.54
NVDA0.611.000.510.540.520.58
META0.480.511.000.610.650.58
AMZN0.470.540.611.000.670.64
GOOG0.480.520.650.671.000.69
MSFT0.540.580.580.640.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.