PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF retirement
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF retirement

Последнее обновление 11 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VUSA.L 20%PMLP.L 15%SMGB.L 15%PGR 14%SHLD 12%XRSG.L 12%XLVP.L 12%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
14%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		Energy Equities
15%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		Technology Equities
12%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
15%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
20%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		Health & Biotech Equities
12%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		Small Cap Blend Equities
12%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
47.23%
34.21%
ETF retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
ETF retirement33.15%3.13%15.85%44.99%N/AN/A
Активы портфеля:
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		35.90%4.99%20.76%41.16%N/AN/A
SHLD
Global X Defense Tech ETF		46.62%6.67%21.53%53.89%N/AN/A
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		26.43%3.27%15.26%38.37%15.83%15.92%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		29.47%-1.06%8.30%50.30%N/AN/A
PGR
The Progressive Corporation		65.24%2.92%21.31%64.09%31.85%28.86%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		17.24%7.72%16.70%42.72%9.17%N/A
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		11.32%-2.17%5.29%21.80%11.02%11.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.24%5.84%5.20%-2.95%3.35%2.75%2.45%3.64%0.74%-0.84%33.15%
2023-2.02%-0.30%7.79%5.01%10.57%

Комиссия

Комиссия ETF retirement составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
График комиссии SHLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
График комиссии PMLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF
График комиссии XLVP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
График комиссии XRSG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF retirement среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF retirement, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF retirement, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF retirement, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF retirement, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF retirement, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF retirement, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF retirement
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF retirement, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF retirement, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF retirement, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF retirement, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF retirement, с текущим значением в 27.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0027.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		3.114.261.566.2623.81
SHLD
Global X Defense Tech ETF		3.895.111.7110.7634.56
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		3.184.341.614.6319.75
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.512.011.261.924.79
PGR
The Progressive Corporation		3.184.201.579.1024.14
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		1.832.681.333.689.59
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		1.902.681.332.957.83

Коэффициент Шарпа

ETF retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50Sep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
4.06
2.97
ETF retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.84%1.29%1.31%2.07%1.29%0.84%0.60%0.49%0.66%0.65%1.07%0.47%
Активы портфеля:
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		3.94%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.32%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.75%1.25%1.41%1.05%1.46%1.48%1.70%1.60%1.55%1.73%1.50%1.62%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		0.44%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ETF retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF retirement показал максимальную просадку в 6.73%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.73%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.22
-4.84%18 окт. 2023 г.827 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.13
-4.62%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.32
-4.42%15 сент. 2023 г.144 окт. 2023 г.816 окт. 2023 г.22
-4.3%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF retirement составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
3.92%
ETF retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PGRPMLP.LSMGB.LXLVP.LSHLDXRSG.LVUSA.L
PGR1.000.02-0.160.080.21-0.06-0.06
PMLP.L0.021.000.130.360.370.440.38
SMGB.L-0.160.131.000.250.270.500.76
XLVP.L0.080.360.251.000.380.460.57
SHLD0.210.370.270.381.000.480.45
XRSG.L-0.060.440.500.460.481.000.68
VUSA.L-0.060.380.760.570.450.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2023 г.