High Growth Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
WELL Welltower Inc.	Real Estate	30%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	20%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	20%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

High Growth Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 5.08% с начала года и доходность в 36.76% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель High Growth Portfolio	-0.02%	-0.28%	5.08%	3.13%	37.72%	43.02%	34.96%	36.76%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	-1.83%	10.68%	-0.77%	1.62%	21.34%	21.59%	18.74%	18.63%
IBM International Business Machines Corporation	-1.41%	22.22%	-3.95%	-7.98%	7.12%	31.74%	18.84%	11.34%
JNJ Johnson & Johnson	-0.26%	5.50%	13.43%	16.43%	53.49%	16.56%	10.04%	10.06%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
TSLA Tesla, Inc.	4.59%	-4.53%	-9.07%	-6.97%	38.56%	18.72%	15.43%	39.56%
WELL Welltower Inc.	-3.35%	-6.50%	8.50%	0.26%	31.48%	37.93%	23.47%	14.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении High Growth Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.26%	-0.27%	-3.74%	5.18%	5.35%	-2.45%							5.08%
2025	3.10%	1.92%	-4.24%	0.25%	10.46%	2.97%	3.79%	3.55%	12.48%	3.28%	2.27%	-2.19%	43.30%
2024	0.89%	11.47%	2.93%	-2.60%	7.95%	6.10%	7.25%	3.23%	7.37%	2.19%	8.64%	0.09%	70.58%
2023	17.34%	8.38%	4.44%	-1.45%	8.63%	11.49%	5.14%	0.84%	-4.17%	-5.20%	10.40%	3.49%	74.44%
2022	-5.02%	-2.71%	13.85%	-12.42%	-1.89%	-6.98%	10.34%	-9.57%	-9.79%	1.07%	10.55%	-11.10%	-24.82%
2021	0.03%	1.79%	2.76%	6.19%	0.27%	10.13%	1.58%	5.29%	-4.05%	12.61%	6.50%	0.75%	52.16%

Метрики бенчмарка

High Growth Portfolio has an annualized alpha of 21.05%, beta of 1.09, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.

This portfolio captured 177.79% of S&P 500 Index gains but only 76.82% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 21.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.09 and R2 of 0.62, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 21.05%

Бета: 1.09

R²: 0.62

Участие в росте: 177.79%

Участие в снижении: 76.82%

Комиссия

Комиссия High Growth Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

High Growth Portfolio имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для High Growth Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.38	1.94	+0.44
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.16	2.63	+0.54
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.35	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.23	2.59	+1.65
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.95	11.84	+3.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	66	0.88	1.37	1.17	1.24	2.77
IBM International Business Machines Corporation	47	0.18	0.53	1.07	0.23	0.50
JNJ Johnson & Johnson	95	3.19	4.65	1.57	4.91	14.52
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
TSLA Tesla, Inc.	66	0.87	1.43	1.17	1.29	3.01
WELL Welltower Inc.	79	1.48	2.03	1.26	2.51	6.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High Growth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.38
За 5 лет: 1.56
За 10 лет: 1.47
За всё время: 1.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.24%	1.22%	1.61%	1.91%	2.21%	1.97%	2.49%	2.55%	2.81%	2.58%	2.60%	2.69%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.02%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
IBM International Business Machines Corporation	2.40%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
JNJ Johnson & Johnson	2.26%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WELL Welltower Inc.	1.48%	1.52%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

High Growth Portfolio показал максимальную просадку в 46.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка High Growth Portfolio составляет 3.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-46.69%март 2020 г.	27d	3mo 24d	4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-35.40%окт. 2022 г.	6mo 18d	7mo 18d	1y 2moмарт 2022 г. - май 2023 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-21.33%февр. 2016 г.	1mo 13d	1mo 6d	2mo 19dдек. 2015 г. - март 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-18.85%апр. 2025 г.	1mo 16d	1mo 7d	2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-16.17%дек. 2018 г.	3mo 28d	3mo 10d	7mo 8dавг. 2018 г. - апр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.91	1.69	1.59	1.54	1.56

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.56, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция High Growth Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция High Growth Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.63 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.74
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.	0.73

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у NVDA: 0.61, а самая низкая у WELL: 0.33.

0.33

0.41

0.41

0.46

0.58

0.61

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. High Growth Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у TSLA: 0.75, а самая низкая у JNJ: 0.30.

0.30

0.37

0.45

0.48

0.68

0.75

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WELL	JNJ	ABBV	TSLA	NVDA	IBM
WELL	1.00	0.25	0.22	0.13	0.12	0.25
JNJ	0.25	1.00	0.46	0.08	0.10	0.34
ABBV	0.22	0.46	1.00	0.14	0.17	0.31
TSLA	0.13	0.08	0.14	1.00	0.39	0.21
NVDA	0.12	0.10	0.17	0.39	1.00	0.29
IBM	0.25	0.34	0.31	0.21	0.29	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю High Growth Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в High Growth Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации