Ssss
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 30% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 45% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2007 г., начальной даты UUP
Доходность по периодам
Ssss на 17 мая 2025 г. показал доходность в 3.76% с начала года и доходность в 3.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Ssss | 3.76% | -0.57% | 5.26% | 10.06% | 3.25% | 3.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -5.23% | 2.20% | -3.13% | 2.02% | 2.85% | 2.58% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.82% | -0.08% | 2.45% | 5.23% | 1.03% | 1.39% |
GLD SPDR Gold Trust | 21.52% | -4.30% | 24.37% | 33.73% | 12.44% | 9.79% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.93% | -0.71% | 2.62% | 4.39% | -2.97% | 0.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ssss, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.82% | 0.89% | 1.34% | 0.37% | -0.70% | 3.76% | |||||||
| 2024 | 0.82% | -0.03% | 2.26% | 0.78% | 0.41% | 0.90% | 1.42% | 0.28% | 1.44% | 1.53% | 0.30% | 0.48% | 11.10% |
| 2023 | 1.50% | -0.63% | 1.82% | 0.21% | 0.50% | -1.07% | 0.19% | 0.61% | -0.37% | 1.49% | 0.55% | 0.58% | 5.44% |
| 2022 | -0.62% | 0.94% | -0.40% | 0.32% | -0.82% | 0.38% | 0.63% | -0.39% | -0.31% | -0.74% | 0.32% | -0.45% | -1.16% |
| 2021 | -0.61% | -1.55% | 0.08% | 0.12% | 1.01% | -0.40% | 0.84% | 0.05% | -0.40% | 0.00% | 0.68% | 0.32% | 0.12% |
| 2020 | 2.01% | 1.09% | 1.49% | 1.23% | 0.24% | 0.12% | 0.76% | -0.76% | -0.16% | -0.38% | -1.65% | 0.45% | 4.48% |
| 2019 | 0.54% | 0.19% | 1.03% | 0.05% | 1.28% | 1.04% | 1.04% | 2.41% | -0.52% | -0.16% | -0.24% | -0.15% | 6.67% |
| 2018 | -1.17% | 0.10% | 0.28% | 0.29% | 1.04% | -0.23% | -0.39% | 0.31% | -0.27% | 1.10% | 0.56% | 1.18% | 2.81% |
| 2017 | -0.26% | 1.15% | -0.26% | -0.02% | -0.53% | -0.92% | -0.53% | 0.92% | -0.65% | 0.41% | -0.63% | 0.14% | -1.19% |
| 2016 | 1.85% | 1.23% | -1.46% | 0.07% | 0.09% | 2.09% | 0.10% | -0.57% | -0.01% | 0.29% | -1.04% | 0.04% | 2.66% |
| 2015 | 4.04% | -1.36% | 0.96% | -1.58% | 0.82% | -1.15% | -0.02% | -0.06% | 0.22% | 0.35% | 0.15% | -0.82% | 1.42% |
| 2014 | 1.68% | 0.37% | -0.54% | -0.02% | 0.22% | 0.60% | 0.07% | 0.92% | 0.08% | 0.26% | 0.80% | 0.88% | 5.44% |
Комиссия
Комиссия Ssss составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ssss составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.27 | 0.34 | 1.04 | 0.17 | 0.48 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.16 | 5.38 | 1.69 | 5.52 | 15.13 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.90 | 2.66 | 1.34 | 4.30 | 11.04 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.67 | 1.13 | 1.13 | 0.25 | 1.57 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ssss за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.87% | 3.73% | 4.23% | 1.08% | 0.20% | 0.44% | 1.86% | 1.34% | 0.61% | 0.49% | 0.45% | 0.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.72% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.96% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.73% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ssss показал максимальную просадку в 8.65%, зарегистрированную 30 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка Ssss составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.65% | 4 окт. 2012 г. | 310 | 30 дек. 2013 г. | 268 | 23 янв. 2015 г. | 578 |
| -6.47% | 19 февр. 2009 г. | 117 | 5 авг. 2009 г. | 189 | 6 мая 2010 г. | 306 |
| -5.48% | 7 авг. 2020 г. | 144 | 4 мар. 2021 г. | 667 | 26 окт. 2023 г. | 811 |
| -4.65% | 11 июл. 2016 г. | 405 | 15 февр. 2018 г. | 221 | 3 янв. 2019 г. | 626 |
| -4.06% | 8 июн. 2010 г. | 167 | 2 февр. 2011 г. | 125 | 2 авг. 2011 г. | 292 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UUP | GLD | SHY | IEF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.19 | 0.06 | -0.22 | -0.29 | -0.20 |
| UUP | -0.19 | 1.00 | -0.44 | -0.19 | -0.12 | 0.37 |
| GLD | 0.06 | -0.44 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.47 |
| SHY | -0.22 | -0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.76 | 0.41 |
| IEF | -0.29 | -0.12 | 0.23 | 0.76 | 1.00 | 0.50 |
| Portfolio | -0.20 | 0.37 | 0.47 | 0.41 | 0.50 | 1.00 |