75% growth, 25% income

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	25%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	25%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	25%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	8.33%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	8.33%
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	S&P 500, Dividend	8.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 75% growth, 25% income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 75% growth, 25% income	0.52%	0.17%	14.72%	14.78%	32.41%	23.51%	15.44%	—
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.43%	0.79%	1.29%	1.18%	8.34%	9.13%	7.45%	—
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	0.22%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.12%	-3.66%	2.58%	2.96%	20.32%	22.68%	14.33%	18.50%
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	1.05%	5.32%	14.73%	14.21%	20.93%	14.69%	7.64%	9.09%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.58%	1.35%	24.03%	24.13%	50.48%	29.84%	20.35%	25.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 75% growth, 25% income закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.95%	-0.89%	-4.30%	12.66%	9.05%	-2.46%							14.72%
2025	1.39%	-1.91%	-6.61%	-0.21%	7.45%	6.09%	2.56%	1.74%	4.17%	3.49%	-1.48%	-0.16%	16.88%
2024	1.65%	4.69%	2.21%	-4.38%	5.73%	5.38%	0.27%	1.82%	2.30%	-0.63%	5.98%	-1.25%	25.85%
2023	8.43%	-1.11%	6.77%	0.56%	4.53%	6.10%	3.45%	-1.63%	-5.22%	-2.09%	10.52%	5.10%	40.07%
2022	-6.73%	-3.44%	4.03%	-10.55%	-0.75%	-8.31%	10.73%	-4.73%	-10.16%	6.37%	5.33%	-7.01%	-24.69%
2021	-0.33%	1.82%	2.90%	5.45%	-0.34%	4.80%	2.53%	3.42%	-5.07%	7.25%	0.87%	2.90%	28.86%

Метрики бенчмарка

75% growth, 25% income has an annualized alpha of 1.76%, beta of 1.12, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2020.

This portfolio captured 115.29% of S&P 500 Index gains and 101.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
With beta of 1.12 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 1.76%

Бета: 1.12

R²: 0.95

Участие в росте: 115.29%

Участие в снижении: 101.74%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 75% growth, 25% income составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

75% growth, 25% income имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 75% growth, 25% income и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.13	1.86	+0.27
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.80	2.53	+0.27
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.34	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.27	2.53	+0.74
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.80	11.37	+1.43

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	28	0.95	1.42	1.17	1.14	3.46
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	32	1.18	1.64	1.21	1.14	3.78
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	56	1.69	2.53	1.29	2.80	8.14
VGT Vanguard Information Technology ETF	67	2.19	2.74	1.36	2.94	9.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 75% growth, 25% income на 13 июн. 2026 г. составляет 2.13 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 75% growth, 25% income за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.56%	1.69%	1.66%	1.81%	2.24%	1.46%	1.63%	1.29%	1.52%	1.31%	1.45%	1.21%
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.18%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.38%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	4.05%	4.52%	4.31%	4.66%	5.01%	3.68%	4.95%	4.42%	4.75%	4.63%	4.34%	1.13%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.33%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

75% growth, 25% income показал максимальную просадку в 29.42%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка 75% growth, 25% income составляет 3.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-29.42%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 1mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-21.30%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 19d	4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2020 года2020	-10.67%сент. 2020 г.	20d	1mo 24d	2mo 14dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Коррекция 2024 года2024	-10.21%авг. 2024 г.	19d	1mo 22d	2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2026 года2026	-9.43%март 2026 г.	5mo 1d	15d	5mo 16dокт. 2025 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.14	1.09	1.07	1.08

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.08, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 75% growth, 25% income с S&P 500 Index

Корреляция 75% growth, 25% income с S&P 500 Index составляет 0.97 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.97
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.	0.97

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHG: 0.93, а самая низкая у SPYD: 0.62.

0.62

0.71

0.79

0.90

0.92

0.93

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 75% growth, 25% income. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.98, а самая низкая у SPYD: 0.49.

0.49

0.59

0.70

0.97

0.98

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPYD	SCHD	JEPI	VGT	QQQ	SCHG
SPYD	1.00	0.90	0.69	0.35	0.37	0.37
SCHD	0.90	1.00	0.78	0.47	0.48	0.47
JEPI	0.69	0.78	1.00	0.59	0.62	0.63
VGT	0.35	0.47	0.59	1.00	0.97	0.96
QQQ	0.37	0.48	0.62	0.97	1.00	0.98
SCHG	0.37	0.47	0.63	0.96	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 75% growth, 25% income

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 75% growth, 25% income есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации