Duh2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Duh2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 20.10% | 0.34% | 11.72% | 32.68% | 13.33% | 11.05% |
Duh2 | 16.25% | -0.55% | 8.52% | 23.35% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 12.90% | -0.51% | 8.25% | 17.57% | N/A | N/A |
Liberty All-Star Equity Fund | 19.90% | -0.84% | 7.03% | 27.84% | 12.45% | 12.52% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 16.65% | -0.89% | 10.55% | 26.67% | 10.57% | 9.90% |
Ares Capital Corporation | 12.41% | -0.24% | 6.72% | 17.31% | 12.91% | 13.12% |
Vanguard S&P 500 ETF | 21.37% | -0.32% | 12.44% | 33.27% | 15.13% | 13.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Duh2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.46% | 2.44% | 4.23% | -3.04% | 2.85% | 0.66% | 2.05% | 2.22% | 1.78% | -0.45% | 16.25% | ||
2023 | 5.80% | -1.63% | 0.58% | 1.23% | -0.93% | 5.07% | 3.75% | -2.32% | -2.77% | -1.83% | 6.42% | 3.41% | 17.42% |
2022 | -2.43% | -2.58% | 4.02% | -6.22% | -0.88% | -6.44% | 7.52% | -3.16% | -9.67% | 10.22% | 4.85% | -4.99% | -11.19% |
2021 | 0.12% | 4.18% | 5.16% | 4.96% | 1.68% | 3.31% | 0.52% | 1.32% | -1.27% | 3.87% | -2.01% | 4.93% | 29.86% |
2020 | 3.07% | 0.72% | 3.85% | 4.13% | -2.25% | -2.03% | 12.92% | 3.96% | 26.20% |
Комиссия
Комиссия Duh2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Duh2 среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.77 | 3.86 | 1.55 | 5.04 | 19.87 |
Liberty All-Star Equity Fund | 2.27 | 3.06 | 1.39 | 1.62 | 15.50 |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.87 | 4.04 | 1.52 | 4.15 | 18.69 |
Ares Capital Corporation | 1.77 | 2.50 | 1.32 | 2.90 | 12.59 |
Vanguard S&P 500 ETF | 3.04 | 4.03 | 1.57 | 4.39 | 20.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Duh2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duh2 | 6.89% | 7.36% | 9.10% | 6.37% | 6.48% | 4.84% | 5.81% | 4.71% | 4.78% | 5.23% | 4.19% | 3.77% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.25% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Liberty All-Star Equity Fund | 9.62% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.90% |
Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.85% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Ares Capital Corporation | 9.14% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Duh2 показал максимальную просадку в 19.72%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка Duh2 составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.72% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 311 |
-9.06% | 13 янв. 2022 г. | 37 | 8 мар. 2022 г. | 30 | 20 апр. 2022 г. | 67 |
-8.89% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 102 |
-7.4% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 26 | 4 авг. 2020 г. | 40 |
-6.43% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Duh2 составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ARCC | USA | JEPI | VYM | VOO | |
---|---|---|---|---|---|
ARCC | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 0.58 | 0.53 |
USA | 0.46 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.77 |
JEPI | 0.48 | 0.65 | 1.00 | 0.81 | 0.81 |
VYM | 0.58 | 0.67 | 0.81 | 1.00 | 0.80 |
VOO | 0.53 | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 1.00 |