PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Duh2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JEPI 30%USA 25%ARCC 20%VOO 15%VYM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services
20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
30%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
Financial Services
25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
15%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Duh2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
98.69%
94.29%
Duh2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.10%0.34%11.72%32.68%13.33%11.05%
Duh216.25%-0.55%8.52%23.35%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
12.90%-0.51%8.25%17.57%N/AN/A
USA
Liberty All-Star Equity Fund
19.90%-0.84%7.03%27.84%12.45%12.52%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
16.65%-0.89%10.55%26.67%10.57%9.90%
ARCC
Ares Capital Corporation
12.41%-0.24%6.72%17.31%12.91%13.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
21.37%-0.32%12.44%33.27%15.13%13.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Duh2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.46%2.44%4.23%-3.04%2.85%0.66%2.05%2.22%1.78%-0.45%16.25%
20235.80%-1.63%0.58%1.23%-0.93%5.07%3.75%-2.32%-2.77%-1.83%6.42%3.41%17.42%
2022-2.43%-2.58%4.02%-6.22%-0.88%-6.44%7.52%-3.16%-9.67%10.22%4.85%-4.99%-11.19%
20210.12%4.18%5.16%4.96%1.68%3.31%0.52%1.32%-1.27%3.87%-2.01%4.93%29.86%
20203.07%0.72%3.85%4.13%-2.25%-2.03%12.92%3.96%26.20%

Комиссия

Комиссия Duh2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Duh2 среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Duh2, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Duh2, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Duh2, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Duh2, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Duh2, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Duh2, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Duh2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Duh2, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Duh2, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Duh2, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Duh2, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Duh2, с текущим значением в 21.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0021.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.773.861.555.0419.87
USA
Liberty All-Star Equity Fund
2.273.061.391.6215.50
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.874.041.524.1518.69
ARCC
Ares Capital Corporation
1.772.501.322.9012.59
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.044.031.574.3920.12

Коэффициент Шарпа

Duh2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
2.88
Duh2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Duh2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Duh26.89%7.36%9.10%6.37%6.48%4.84%5.81%4.71%4.78%5.23%4.19%3.77%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.25%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
9.62%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%5.90%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.85%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.14%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
-2.32%
Duh2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Duh2 показал максимальную просадку в 19.72%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка Duh2 составляет 2.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.72%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.311
-9.06%13 янв. 2022 г.378 мар. 2022 г.3020 апр. 2022 г.67
-8.89%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.3112 дек. 2023 г.102
-7.4%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.264 авг. 2020 г.40
-6.43%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Duh2 составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
3.23%
Duh2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ARCCUSAJEPIVYMVOO
ARCC1.000.460.480.580.53
USA0.461.000.650.670.77
JEPI0.480.651.000.810.81
VYM0.580.670.811.000.80
VOO0.530.770.810.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.