PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Duh2

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

Распределение активов


JEPI 30%USA 25%ARCC 20%VOO 15%VYM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

30%

USA
Liberty All-Star Equity Fund
Financial Services

25%

ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

15%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Duh2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.56%
14.35%
Duh2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.28%3.65%14.35%27.69%12.70%10.58%
Duh24.52%1.77%9.72%17.35%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
4.09%2.30%6.60%14.43%N/AN/A
USA
Liberty All-Star Equity Fund
7.92%3.23%11.96%18.70%12.89%11.63%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.12%1.88%8.67%10.63%9.49%9.80%
ARCC
Ares Capital Corporation
0.20%-2.38%8.55%14.21%13.32%11.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.47%3.76%13.60%29.29%14.59%12.64%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.46%
20233.75%-2.32%-2.77%-1.83%6.42%3.42%

Коэффициент Шарпа

Duh2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.57

Коэффициент Шарпа Duh2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.57
2.13
Duh2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Duh2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Duh27.13%7.36%9.10%6.37%6.48%4.84%5.81%4.71%4.78%5.23%4.19%3.77%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.86%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
9.39%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%5.90%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.02%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.57%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Комиссия

Комиссия Duh2 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.13
Duh2
1.57
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.72
USA
Liberty All-Star Equity Fund
1.17
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
0.87
ARCC
Ares Capital Corporation
0.90
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ARCCUSAJEPIVYMVOO
ARCC1.000.470.490.590.55
USA0.471.000.640.670.78
JEPI0.490.641.000.810.82
VYM0.590.670.811.000.82
VOO0.550.780.820.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.11%
-0.38%
Duh2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Duh2 показал максимальную просадку в 19.72%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка Duh2 составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.72%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.311
-9.06%13 янв. 2022 г.378 мар. 2022 г.3020 апр. 2022 г.67
-8.89%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.3112 дек. 2023 г.102
-7.4%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.264 авг. 2020 г.40
-6.43%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.305 нояб. 2020 г.45

График волатильности

Текущая волатильность Duh2 составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.35%
3.93%
Duh2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев