Duh2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Duh2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Duh2 | 10.02% | 0.41% | 7.13% | 13.27% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.06% | -0.12% | 4.24% | 8.95% | N/A | N/A |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.95% | 0.52% | 8.04% | 10.84% | 11.60% | 11.94% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 10.89% | 3.16% | 9.56% | 14.88% | 9.95% | 9.59% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.60% | 0.97% | 5.80% | 15.63% | 13.00% | 12.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Duh2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.46% | 2.44% | 4.23% | -3.04% | 2.85% | 0.66% | 10.02% | ||||||
| 2023 | 5.80% | -1.63% | 0.58% | 1.23% | -0.93% | 5.07% | 3.75% | -2.32% | -2.77% | -1.83% | 6.42% | 3.41% | 17.42% |
| 2022 | -2.43% | -2.58% | 4.02% | -6.22% | -0.88% | -6.44% | 7.52% | -3.16% | -9.67% | 10.22% | 4.85% | -4.99% | -11.19% |
| 2021 | 0.12% | 4.18% | 5.16% | 4.96% | 1.68% | 3.31% | 0.52% | 1.32% | -1.27% | 3.87% | -2.01% | 4.93% | 29.86% |
| 2020 | 3.07% | 0.72% | 3.85% | 4.13% | -2.25% | -2.03% | 12.92% | 3.96% | 26.20% |
Комиссия
Комиссия Duh2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Duh2 среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.20 | 1.70 | 1.21 | 1.30 | 5.04 |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 0.62 | 0.98 | 1.12 | 0.37 | 1.58 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.43 | 2.09 | 1.25 | 1.46 | 4.52 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.54 | 2.22 | 1.28 | 3.54 | 10.55 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Duh2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duh2 | 7.10% | 7.36% | 9.10% | 6.37% | 6.48% | 4.84% | 5.81% | 4.71% | 4.78% | 5.23% | 4.19% | 3.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.34% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 10.21% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.90% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.92% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.24% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Duh2 показал максимальную просадку в 19.72%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка Duh2 составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.72% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 311 |
| -9.06% | 13 янв. 2022 г. | 37 | 8 мар. 2022 г. | 30 | 20 апр. 2022 г. | 67 |
| -8.89% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 102 |
| -7.4% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 26 | 4 авг. 2020 г. | 40 |
| -6.43% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Duh2 составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ARCC | USA | JEPI | VYM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCC | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 0.58 | 0.53 |
| USA | 0.46 | 1.00 | 0.64 | 0.67 | 0.77 |
| JEPI | 0.48 | 0.64 | 1.00 | 0.81 | 0.81 |
| VYM | 0.58 | 0.67 | 0.81 | 1.00 | 0.80 |
| VOO | 0.53 | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 1.00 |