PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Special1 with Weights
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Special1 with Weights

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

META 85%MSFT 3%AAPL 3%NFLX 3%AMZN 3%GOOGL 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
3%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
3%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
3%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
85%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
3%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Special1 with Weights и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.71%
8.95%
Special1 with Weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Special1 with Weights на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 54.13% с начала года и доходность в 23.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Special1 with Weights54.13%4.54%10.71%83.75%25.38%23.33%
Активы портфеля:
META
Meta Platforms, Inc.		59.07%4.99%10.37%90.39%24.32%21.86%
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%2.62%1.89%37.24%26.77%27.08%
AAPL
Apple Inc		18.98%0.80%32.79%31.87%34.14%25.97%
NFLX
Netflix, Inc.		43.98%0.56%11.63%82.49%20.99%27.22%
AMZN
Amazon.com, Inc.		26.10%6.38%7.12%48.15%16.42%28.10%
GOOGL
Alphabet Inc.		17.40%-1.23%8.77%25.72%21.71%18.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Special1 with Weights, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.28%22.72%-0.57%-10.06%8.51%8.00%-5.46%8.44%54.13%
202322.30%14.31%20.06%11.70%10.40%8.06%9.75%-6.17%0.17%0.77%9.00%7.29%171.87%
2022-7.49%-28.26%4.89%-11.69%-3.21%-15.53%1.57%1.20%-15.19%-25.99%21.72%-0.05%-60.55%
2021-4.47%-0.18%12.08%9.99%0.52%5.92%2.61%6.47%-9.54%-2.46%0.30%3.05%24.70%
2020-0.32%-4.63%-11.70%21.83%8.99%2.00%11.29%15.05%-10.35%0.15%5.43%-0.35%37.32%
201924.76%-2.35%3.53%14.53%-8.21%8.43%0.79%-4.21%-3.40%7.29%5.29%2.20%54.82%
20187.64%-3.43%-9.06%6.90%11.12%1.65%-9.20%3.16%-5.35%-8.32%-6.67%-7.03%-19.50%
201712.36%3.99%4.62%5.51%1.60%-1.01%11.31%1.66%-0.63%6.09%-1.15%-0.24%52.58%
20164.84%-4.57%7.01%1.63%2.11%-3.97%8.33%1.85%2.00%2.60%-8.64%-1.83%10.50%
2015-1.14%4.63%2.49%-1.58%1.00%6.74%10.27%-4.64%0.01%13.51%2.69%0.00%37.88%
201412.24%8.73%-11.28%-1.05%6.43%5.84%6.70%3.56%4.56%-4.75%3.40%-0.39%36.78%
201316.33%-9.46%-4.99%8.14%-9.74%1.31%41.72%11.30%19.93%1.61%-4.01%13.50%107.22%

Комиссия

Комиссия Special1 with Weights составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Special1 with Weights среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Special1 with Weights, с текущим значением в 7676
Special1 with Weights
Ранг коэф-та Шарпа Special1 with Weights, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Special1 with Weights, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Special1 with Weights, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Special1 with Weights, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Special1 with Weights, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Special1 with Weights
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Special1 with Weights, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Special1 with Weights, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Special1 with Weights, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Special1 with Weights, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Special1 with Weights, с текущим значением в 15.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.		2.393.281.443.5814.48
MSFT
Microsoft Corporation		1.862.421.312.377.24
AAPL
Apple Inc		1.382.051.261.854.36
NFLX
Netflix, Inc.		2.553.661.481.6318.83
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.462.021.261.167.43
GOOGL
Alphabet Inc.		0.801.191.171.022.93

Коэффициент Шарпа

Special1 with Weights на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.46
2.32
Special1 with Weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Special1 with Weights за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Special1 with Weights0.27%0.04%0.05%0.04%0.05%0.07%0.10%0.10%0.13%0.13%0.12%0.14%
Активы портфеля:
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
Special1 with Weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Special1 with Weights показал максимальную просадку в 72.35%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.35%8 сент. 2021 г.2933 нояб. 2022 г.29610 янв. 2024 г.589
-45.57%21 мая 2012 г.744 сент. 2012 г.22225 июл. 2013 г.296
-40.25%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.2572 янв. 2020 г.362
-32.26%30 янв. 2020 г.3216 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.78
-20.52%11 мар. 2014 г.3428 апр. 2014 г.6023 июл. 2014 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Special1 with Weights составляет 6.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.56%
4.31%
Special1 with Weights
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NFLXAAPLMETAMSFTAMZNGOOGL
NFLX1.000.390.460.440.520.46
AAPL0.391.000.450.560.500.54
META0.460.451.000.500.560.60
MSFT0.440.560.501.000.600.65
AMZN0.520.500.560.601.000.65
GOOGL0.460.540.600.650.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.