PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Miller - 5 funds with TIPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Miller - 5 funds with TIPS

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

VTIP 15%AGG 10%QQQ 25%VTI 25%VT 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
15%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP

Доходность по периодам

Miller - 5 funds with TIPS на 31 мая 2025 г. показал доходность в 2.79% с начала года и доходность в 10.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
Miller - 5 funds with TIPS 2.79%5.20%1.18%12.61%12.37%10.60%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		1.69%9.18%2.15%15.66%18.08%17.69%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.51%-0.38%3.40%6.78%3.88%2.85%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.38%6.25%-2.68%13.67%15.23%12.13%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		2.55%-0.61%0.82%5.90%-0.92%1.57%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		5.36%5.81%2.26%13.72%13.37%9.24%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Miller - 5 funds with TIPS , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.26%-0.86%-4.07%0.47%5.20%2.79%
20240.79%3.60%2.12%-3.34%4.17%2.96%0.93%1.63%2.00%-1.27%4.24%-1.56%17.16%
20236.76%-1.81%4.40%0.83%1.57%4.68%2.89%-1.62%-3.84%-2.00%7.89%4.65%26.35%
2022-5.14%-2.34%1.95%-8.09%-0.14%-6.60%7.73%-3.79%-8.23%4.66%5.24%-5.03%-19.43%
2021-0.08%1.29%2.03%3.98%0.33%2.60%1.61%2.32%-3.70%5.02%-0.47%2.22%18.25%
20200.61%-5.09%-9.12%9.98%4.59%3.14%4.86%6.21%-3.20%-1.85%9.03%3.85%23.35%
20196.60%2.37%1.95%3.28%-4.96%5.42%0.96%-1.18%1.14%2.39%2.63%2.70%25.36%
20184.69%-2.50%-1.72%0.25%2.37%0.37%2.22%2.66%-0.09%-6.08%0.94%-5.90%-3.36%
20172.58%2.78%0.92%1.44%1.79%-0.27%2.22%0.80%0.98%2.26%1.70%0.93%19.68%
2016-4.44%-0.54%5.63%-0.38%1.66%-0.21%3.87%0.33%0.94%-1.49%1.18%1.32%7.79%
2015-1.25%4.55%-1.20%1.34%0.91%-1.73%1.75%-5.01%-2.08%6.70%0.23%-1.49%2.20%
2014-2.21%3.86%-0.53%0.29%2.38%2.04%-0.72%3.06%-1.76%1.70%2.13%-1.26%9.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Miller - 5 funds with TIPS составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
VT
Vanguard Total World Stock ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Miller - 5 funds with TIPS составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Miller - 5 funds with TIPS , с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Miller - 5 funds with TIPS , с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Miller - 5 funds with TIPS , с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Miller - 5 funds with TIPS , с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Miller - 5 funds with TIPS , с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Miller - 5 funds with TIPS , с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		0.620.921.130.601.94
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.365.081.756.9920.77
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.680.981.140.632.36
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.111.611.190.492.78
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.781.091.160.753.29

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Miller - 5 funds with TIPS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.74
  • За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Miller - 5 funds with TIPS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.72%1.72%1.85%2.43%1.74%1.30%1.77%2.03%1.62%1.69%1.60%1.76%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.81%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.83%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Miller - 5 funds with TIPS показал максимальную просадку в 24.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Miller - 5 funds with TIPS составляет 1.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-24%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-15.08%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-14.56%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-11.62%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.246
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAGGVTIPQQQVTVTIPortfolio
^GSPC1.00-0.020.070.900.950.990.98
AGG-0.021.000.550.020.01-0.010.06
VTIP0.070.551.000.050.110.080.13
QQQ0.900.020.051.000.850.890.95
VT0.950.010.110.851.000.960.96
VTI0.99-0.010.080.890.961.000.98
Portfolio0.980.060.130.950.960.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2012 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя