Miller - 5 funds with TIPS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Miller - 5 funds with TIPS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP
Доходность по периодам
Miller - 5 funds with TIPS на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -6.51% с начала года и доходность в 9.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Miller - 5 funds with TIPS | -9.76% | -6.38% | -8.45% | 7.52% | 14.45% | 11.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.50% | -9.91% | 7.76% | 17.54% | 16.03% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.18% | 0.68% | 3.22% | 7.26% | 4.12% | 2.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.88% | -9.83% | 6.93% | 15.43% | 10.87% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.98% | -0.55% | 0.25% | 6.56% | -0.91% | 1.36% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -5.05% | -5.46% | -6.79% | 8.02% | 13.61% | 8.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Miller - 5 funds with TIPS , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47% | -1.77% | -5.79% | -4.84% | -9.76% | ||||||||
| 2024 | 1.16% | 4.65% | 2.12% | -3.96% | 5.10% | 4.19% | 0.18% | 1.60% | 2.27% | -1.11% | 5.16% | -1.23% | 21.58% |
| 2023 | 8.02% | -1.62% | 5.51% | 0.82% | 3.18% | 5.72% | 3.47% | -1.75% | -4.51% | -2.23% | 9.34% | 5.16% | 34.58% |
| 2022 | -6.57% | -3.18% | 3.15% | -10.23% | -0.58% | -7.84% | 9.44% | -4.23% | -9.25% | 5.21% | 5.59% | -6.35% | -24.06% |
| 2021 | -0.03% | 1.24% | 2.27% | 4.81% | -0.03% | 3.63% | 1.96% | 3.07% | -4.58% | 6.32% | 0.00% | 2.27% | 22.55% |
| 2020 | 0.92% | -5.98% | -9.86% | 11.61% | 5.23% | 3.88% | 5.74% | 7.72% | -3.97% | -2.26% | 10.39% | 4.39% | 28.55% |
| 2019 | 7.42% | 2.68% | 2.22% | 3.88% | -5.99% | 6.22% | 1.26% | -1.55% | 1.28% | 2.83% | 3.12% | 3.05% | 29.03% |
| 2018 | 5.62% | -2.62% | -2.18% | 0.34% | 2.91% | 0.49% | 2.56% | 3.29% | -0.08% | -7.03% | 0.90% | -7.16% | -3.77% |
| 2017 | 2.88% | 3.10% | 1.02% | 1.62% | 2.05% | -0.40% | 2.52% | 0.91% | 1.02% | 2.65% | 1.94% | 0.95% | 22.18% |
| 2016 | -4.95% | -0.65% | 6.04% | -0.56% | 1.93% | -0.41% | 4.25% | 0.40% | 1.01% | -1.58% | 1.39% | 1.39% | 8.13% |
| 2015 | -1.49% | 5.02% | -1.33% | 1.41% | 1.06% | -1.84% | 1.99% | -5.42% | -2.29% | 7.28% | 0.28% | -1.60% | 2.46% |
| 2014 | -2.38% | 4.08% | -0.55% | 0.26% | 2.48% | 2.16% | -0.73% | 3.27% | -1.80% | 1.83% | 2.34% | -1.30% | 9.83% |
Комиссия
Комиссия Miller - 5 funds with TIPS составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Miller - 5 funds with TIPS составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.91 | 6.42 | 1.91 | 7.51 | 26.27 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.29 | 1.88 | 1.22 | 0.52 | 3.31 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.40 | 0.68 | 1.10 | 0.42 | 2.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Miller - 5 funds with TIPS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.83% | 1.72% | 1.85% | 2.43% | 1.74% | 1.30% | 1.77% | 2.03% | 1.62% | 1.69% | 1.60% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.77% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Miller - 5 funds with TIPS показал максимальную просадку в 28.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка Miller - 5 funds with TIPS составляет 10.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.44% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 294 | 15 дек. 2023 г. | 496 |
| -28.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -19.04% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.83% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 153 |
| -12.82% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 247 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Miller - 5 funds with TIPS составляет 13.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | VTIP | QQQ | VT | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| VTIP | 0.55 | 1.00 | 0.05 | 0.11 | 0.08 |
| QQQ | 0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.85 | 0.89 |
| VT | 0.01 | 0.11 | 0.85 | 1.00 | 0.96 |
| VTI | -0.02 | 0.08 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |