PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Miller 2023 Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AGG 20%QQQ 35%VTI 35%VEA 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

20%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

35%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

35%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Miller 2023 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
387.39%
246.48%
Miller 2023 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

Miller 2023 Portfolio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 5.71% с начала года и доходность в 11.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Miller 2023 Portfolio5.71%2.97%13.05%28.19%13.50%11.55%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.15%-0.65%3.33%3.84%0.63%1.50%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.50%18.26%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.71%3.49%9.53%12.57%6.93%4.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.06%11.98%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.89%3.75%
2023-1.72%-4.37%-2.30%8.88%5.12%

Коэффициент Шарпа

Miller 2023 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.69

Коэффициент Шарпа Miller 2023 Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.69
2.44
Miller 2023 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Miller 2023 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Miller 2023 Portfolio1.63%1.66%1.63%1.24%1.32%1.73%1.96%1.63%1.83%1.82%1.96%1.69%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.29%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.07%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Комиссия

Комиссия Miller 2023 Portfolio составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Miller 2023 Portfolio
2.69
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.61
QQQ
Invesco QQQ
3.28
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.07
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGVEAQQQVTI
AGG1.00-0.10-0.11-0.16
VEA-0.101.000.730.84
QQQ-0.110.731.000.89
VTI-0.160.840.891.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Miller 2023 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Miller 2023 Portfolio показал максимальную просадку в 45.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.45%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.791
-27.18%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.502
-25.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-16.38%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-13.58%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.128

График волатильности

Текущая волатильность Miller 2023 Portfolio составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.29%
3.47%
Miller 2023 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев