Miller 2023 Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Miller 2023 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Miller 2023 Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.12% с начала года и доходность в 11.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Miller 2023 Portfolio | 9.54% | -1.52% | 7.81% | 16.64% | 12.44% | 11.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.53% | 0.91% | 1.74% | 4.42% | -0.03% | 1.44% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.14% | 0.71% | 6.18% | 8.74% | 6.76% | 4.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Miller 2023 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.89% | 3.70% | 2.14% | -3.89% | 4.61% | 3.37% | 9.54% | ||||||
| 2023 | 7.72% | -1.82% | 5.15% | 0.93% | 2.31% | 4.97% | 2.95% | -1.72% | -4.37% | -2.30% | 8.88% | 5.12% | 30.41% |
| 2022 | -5.96% | -2.90% | 2.17% | -9.38% | -0.28% | -7.15% | 8.68% | -4.31% | -8.77% | 4.58% | 5.79% | -5.60% | -22.43% |
| 2021 | -0.25% | 0.99% | 1.96% | 4.29% | 0.12% | 3.16% | 1.88% | 2.58% | -4.11% | 5.41% | -0.20% | 2.09% | 19.08% |
| 2020 | 1.15% | -5.35% | -8.82% | 10.87% | 4.98% | 3.54% | 5.13% | 6.79% | -3.57% | -2.22% | 9.70% | 4.00% | 27.06% |
| 2019 | 7.08% | 2.54% | 2.35% | 3.55% | -5.36% | 5.90% | 1.14% | -1.04% | 1.12% | 2.64% | 2.90% | 2.73% | 28.08% |
| 2018 | 5.14% | -2.48% | -2.08% | 0.28% | 2.94% | 0.52% | 2.36% | 3.18% | -0.08% | -6.59% | 0.82% | -6.27% | -2.97% |
| 2017 | 2.85% | 3.07% | 1.04% | 1.73% | 2.21% | -0.45% | 2.43% | 0.98% | 0.87% | 2.57% | 1.82% | 0.89% | 21.89% |
| 2016 | -4.71% | -0.65% | 5.66% | -0.60% | 2.08% | -0.52% | 4.43% | 0.45% | 1.03% | -1.68% | 1.06% | 1.41% | 7.82% |
| 2015 | -1.20% | 4.91% | -1.28% | 1.21% | 1.15% | -1.97% | 2.51% | -5.34% | -1.98% | 7.47% | 0.29% | -1.55% | 3.63% |
| 2014 | -2.00% | 4.14% | -0.86% | 0.23% | 2.71% | 2.11% | -0.57% | 3.47% | -1.52% | 2.06% | 2.61% | -1.14% | 11.58% |
| 2013 | 3.10% | 0.58% | 2.62% | 2.17% | 1.41% | -1.94% | 4.79% | -1.53% | 4.10% | 3.71% | 2.23% | 2.09% | 25.70% |
Комиссия
Комиссия Miller 2023 Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Miller 2023 Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.58 | 0.87 | 1.10 | 0.22 | 1.72 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.68 | 1.04 | 1.12 | 0.51 | 2.02 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Miller 2023 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller 2023 Portfolio | 1.73% | 1.66% | 1.63% | 1.24% | 1.32% | 1.73% | 1.96% | 1.63% | 1.83% | 1.82% | 1.96% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.45% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Miller 2023 Portfolio показал максимальную просадку в 45.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Miller 2023 Portfolio составляет 4.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.45% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 791 |
| -27.18% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -25.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -16.38% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -13.58% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Miller 2023 Portfolio составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | VEA | QQQ | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.09 | -0.10 | -0.15 |
| VEA | -0.09 | 1.00 | 0.73 | 0.84 |
| QQQ | -0.10 | 0.73 | 1.00 | 0.89 |
| VTI | -0.15 | 0.84 | 0.89 | 1.00 |