AndrewMdove

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

AndrewMdove

Currency in USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
6AQQ.DE Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR	Large Cap Growth Equities	4%
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	Precious Metals, Gold	1%
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	7%
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist	Emerging Markets Bonds	4%
ENEL.MI Enel SpA	Utilities	16%
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA	Financial Services	39%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	5%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	2%
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D	Options Trading	5%
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	Emerging Markets Bonds	5%
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	European High Yield Bonds	5%
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)	High Yield Bonds	5%
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	Utilities Equities	0%
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	Bank Loan	2%
XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	Technology Equities	0%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 нояб. 2022 г., начальной даты QYLE.DE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	3.72%	-5.60%	8.55%	14.11%	10.45%
AndrewMdove	26.23%	23.03%	28.54%	52.41%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA	35.81%	27.61%	38.87%	54.15%	40.57%	12.85%
ENEL.MI Enel SpA	25.24%	17.05%	25.39%	32.12%	10.73%	11.59%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.61%	2.45%	-3.46%	5.46%	N/A	N/A
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist	7.80%	5.98%	4.62%	5.81%	4.20%	2.27%
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	9.10%	2.91%	6.40%	7.74%	1.37%	0.46%
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D	-7.55%	11.39%	-3.58%	9.83%	N/A	N/A
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF	7.14%	7.42%	4.11%	9.59%	6.57%	1.89%
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	26.74%	7.52%	23.80%	41.68%	14.10%	N/A
MSTR MicroStrategy Incorporated	43.65%	40.14%	53.85%	229.23%	102.02%	37.18%
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	2.03%	5.06%	0.80%	7.10%	1.06%	N/A
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	10.13%	5.28%	7.64%	11.50%	4.14%	4.47%
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)	1.30%	5.57%	0.64%	8.55%	5.03%	4.00%
XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	-3.25%	23.34%	-2.40%	10.18%	12.78%	N/A
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	11.61%	13.25%	7.57%	16.34%	9.09%	N/A
6AQQ.DE Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR	-5.22%	17.58%	-4.74%	11.04%	16.45%	17.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AndrewMdove, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.92%	1.24%	4.92%	7.44%	3.45%								26.23%
2024	0.55%	4.82%	12.64%	-3.44%	9.41%	-3.40%	6.84%	0.71%	5.38%	3.79%	5.46%	-3.94%	44.44%
2023	12.53%	-0.21%	0.81%	4.00%	-5.34%	8.17%	7.11%	-4.76%	-4.11%	1.39%	11.71%	4.32%	39.32%
2022											0.99%	-0.66%	0.32%

Комиссия

Комиссия AndrewMdove составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EMLI.L

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist

SHYG.L

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

DVYE

iShares Emerging Markets Dividend ETF

XMLD.DE

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

QYLE.DE

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

SBEM.L

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

SYBK.DE

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

XDWU.DE

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

6AQQ.DE

Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR

AAAU

Goldman Sachs Physical Gold ETF

XEON.DE

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AndrewMdove составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA	1.90	2.23	1.31	2.24	8.90
ENEL.MI Enel SpA	1.47	1.66	1.24	1.83	4.04
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.39	0.60	1.10	0.37	1.61
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist	0.81	0.92	1.11	0.54	1.10
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	0.99	1.50	1.17	0.92	2.00
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D	0.53	0.87	1.14	0.50	1.89
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF	0.50	0.47	1.06	0.30	0.73
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	2.37	2.95	1.38	4.54	11.99
MSTR MicroStrategy Incorporated	2.21	2.31	1.27	2.83	5.84
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	0.92	1.30	1.17	0.98	4.15
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	1.32	1.84	1.22	1.34	3.34
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)	0.86	1.16	1.22	1.11	4.96
XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	0.36	0.51	1.07	0.21	0.68
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	0.98	1.21	1.17	1.31	3.29
6AQQ.DE Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR	0.49	0.64	1.09	0.34	1.14

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AndrewMdove имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.21
За всё время: 2.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AndrewMdove за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.70%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	6.70%	7.42%	7.63%	6.31%	6.02%	6.09%	5.24%	6.08%	4.33%	3.71%	2.49%	2.27%
Активы портфеля:
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA	6.63%	8.34%	8.86%	7.35%	9.12%	10.04%	8.39%	10.46%	6.43%	5.77%	2.27%	2.06%
ENEL.MI Enel SpA	5.56%	6.24%	5.94%	7.55%	5.08%	3.96%	3.96%	4.42%	3.12%	1.91%	2.31%	3.52%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.07%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist	6.16%	6.33%	5.70%	5.21%	4.50%	3.68%	5.24%	5.83%	5.76%	6.69%	7.09%	3.29%
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D	13.27%	15.00%	20.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF	11.35%	11.81%	9.05%	9.90%	7.31%	5.27%	5.97%	5.69%	4.81%	4.56%	6.52%	4.51%
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	8.50%	6.28%	6.49%	5.72%	4.35%	4.92%	4.83%	4.47%	4.84%	2.27%	0.00%	0.00%
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	5.90%	6.24%	5.39%	3.58%	3.13%	3.66%	3.86%	3.65%	3.74%	3.83%	4.55%	5.41%
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)	7.97%	6.96%	6.73%	5.79%	5.11%	6.01%	5.54%	5.04%	6.51%	5.30%	5.35%	3.74%
XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6AQQ.DE Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AndrewMdove показал максимальную просадку в 15.53%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.53%	26 мар. 2025 г.	9	7 апр. 2025 г.	13	25 апр. 2025 г.	22
-11.56%	1 авг. 2023 г.	46	3 окт. 2023 г.	31	15 нояб. 2023 г.	77
-8.38%	21 нояб. 2024 г.	29	2 янв. 2025 г.	11	17 янв. 2025 г.	40
-8.24%	28 мар. 2024 г.	13	16 апр. 2024 г.	19	13 мая 2024 г.	32
-8.23%	23 июл. 2024 г.	11	6 авг. 2024 г.	13	23 авг. 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 5.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AAAU	MSTR	XDWU.DE	JEPI	QYLE.DE	ISP.MI	EMLI.L	SBEM.L	ENEL.MI	XEON.DE	DVYE	6AQQ.DE	XMLD.DE	SYBK.DE	SHYG.L	Portfolio
^GSPC	1.00	0.10	0.42	0.21	0.81	0.49	0.28	0.25	0.34	0.25	0.21	0.48	0.60	0.57	0.42	0.37	0.48
AAAU	0.10	1.00	0.14	0.28	0.10	0.15	0.16	0.29	0.29	0.23	0.36	0.36	0.10	0.14	0.25	0.33	0.26
MSTR	0.42	0.14	1.00	0.10	0.31	0.26	0.17	0.20	0.21	0.13	0.19	0.28	0.28	0.32	0.22	0.28	0.59
XDWU.DE	0.21	0.28	0.10	1.00	0.32	0.23	0.30	0.35	0.40	0.61	0.38	0.33	0.21	0.20	0.45	0.42	0.38
JEPI	0.81	0.10	0.31	0.32	1.00	0.35	0.25	0.18	0.29	0.27	0.19	0.44	0.36	0.37	0.36	0.32	0.40
QYLE.DE	0.49	0.15	0.26	0.23	0.35	1.00	0.27	0.23	0.27	0.24	0.25	0.25	0.72	0.65	0.46	0.32	0.38
ISP.MI	0.28	0.16	0.17	0.30	0.25	0.27	1.00	0.39	0.23	0.50	0.45	0.39	0.32	0.35	0.34	0.52	0.80
EMLI.L	0.25	0.29	0.20	0.35	0.18	0.23	0.39	1.00	0.46	0.43	0.51	0.48	0.30	0.35	0.35	0.62	0.47
SBEM.L	0.34	0.29	0.21	0.40	0.29	0.27	0.23	0.46	1.00	0.39	0.42	0.34	0.31	0.34	0.66	0.58	0.36
ENEL.MI	0.25	0.23	0.13	0.61	0.27	0.24	0.50	0.43	0.39	1.00	0.48	0.36	0.25	0.27	0.39	0.56	0.56
XEON.DE	0.21	0.36	0.19	0.38	0.19	0.25	0.45	0.51	0.42	0.48	1.00	0.41	0.23	0.23	0.46	0.85	0.49
DVYE	0.48	0.36	0.28	0.33	0.44	0.25	0.39	0.48	0.34	0.36	0.41	1.00	0.30	0.36	0.34	0.48	0.51
6AQQ.DE	0.60	0.10	0.28	0.21	0.36	0.72	0.32	0.30	0.31	0.25	0.23	0.30	1.00	0.87	0.47	0.38	0.44
XMLD.DE	0.57	0.14	0.32	0.20	0.37	0.65	0.35	0.35	0.34	0.27	0.23	0.36	0.87	1.00	0.46	0.40	0.48
SYBK.DE	0.42	0.25	0.22	0.45	0.36	0.46	0.34	0.35	0.66	0.39	0.46	0.34	0.47	0.46	1.00	0.50	0.45
SHYG.L	0.37	0.33	0.28	0.42	0.32	0.32	0.52	0.62	0.58	0.56	0.85	0.48	0.38	0.40	0.50	1.00	0.61
Portfolio	0.48	0.26	0.59	0.38	0.40	0.38	0.80	0.47	0.36	0.56	0.49	0.51	0.44	0.48	0.45	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 нояб. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

AndrewMdove

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество