Emerson 2026-2-24

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IAUM iShares Gold Trust Micro	Gold, Precious Metals	12.50%
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	Silver, Precious Metals	12.50%
CGAU Centerra Gold Inc	Basic Materials	12.50%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities, Asia Pacific Equities	12.50%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	South Korea Equities, Asia Pacific Equities	12.50%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	12.50%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Diversified	12.50%
HL Hecla Mining Company	Basic Materials	12.50%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Emerson 2026-2-24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.19%	-0.76%	7.25%	8.73%	18.21%	17.95%	11.30%	13.09%
Портфель Emerson 2026-2-24	0.33%	-10.34%	-0.26%	14.47%	91.09%	—	—	—
Активы портфеля:
CGAU Centerra Gold Inc	0.66%	-8.33%	-5.28%	6.32%	120.68%	38.14%	17.24%	—
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.12%	-2.97%	11.29%	20.15%	51.72%	30.73%	26.86%	18.40%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	0.73%	-16.40%	43.37%	56.90%	109.85%	—	—	—
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	0.71%	5.19%	7.98%	12.74%	38.07%	8.57%	6.23%	6.09%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	0.49%	-25.25%	45.78%	67.20%	125.99%	38.49%	14.68%	—
HL Hecla Mining Company	-0.28%	-10.46%	-46.14%	-25.50%	145.82%	35.33%	16.77%	9.48%
IAUM iShares Gold Trust Micro	-0.18%	-4.97%	-12.59%	-7.12%	19.59%	26.77%	17.21%	—
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	0.41%	-14.32%	-36.99%	-20.77%	47.51%	31.44%	17.05%	10.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Emerson 2026-2-24 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -9.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	16.14%	13.27%	-14.06%	6.38%	6.91%	-5.32%	-5.97%						14.47%
2025	7.92%	-2.70%	5.76%	2.05%	2.32%	8.53%	-1.63%	12.31%	17.88%	7.61%	8.39%	9.16%	108.68%
2024									7.41%	-1.09%	-6.46%	-4.38%	-4.98%

Метрики бенчмарка

Emerson 2026-2-24 has an annualized alpha of 37.82%, beta of 0.94, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2024.

This portfolio captured 217.02% of S&P 500 Index gains but only 34.38% of its losses - a favorable profile for investors.
R2 of 0.28 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 37.82%

Бета: 0.94

R²: 0.28

Участие в росте: 217.02%

Участие в снижении: 34.38%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Emerson 2026-2-24 составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EMEQ

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

SIVR

abrdn Physical Silver Shares ETF

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

IAUM

iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Emerson 2026-2-24 имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emerson 2026-2-24 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.63	1.45	+1.18
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.85	2.03	+0.82
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.26	+0.15
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.91	2.01	+2.90
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.86	8.68	+5.18

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CGAU Centerra Gold Inc	91	2.30	2.54	1.34	4.11	9.94
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	93	2.83	3.70	1.51	4.73	17.82
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	92	2.82	3.09	1.45	5.57	18.27
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	54	1.54	2.09	1.27	1.99	5.09
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	89	2.49	2.74	1.40	4.84	15.43
HL Hecla Mining Company	86	2.00	2.52	1.31	2.63	5.00
IAUM iShares Gold Trust Micro	24	0.71	1.05	1.15	0.75	1.75
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	28	0.78	1.24	1.19	0.91	1.86

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Emerson 2026-2-24 на 21 июл. 2026 г. составляет 2.63 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Emerson 2026-2-24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.38%	1.82%	3.09%	1.93%	2.39%	1.92%	0.69%	0.92%	1.01%	0.66%	0.50%	1.32%
Активы портфеля:
CGAU Centerra Gold Inc	1.34%	1.39%	3.59%	3.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.98%	1.29%	3.48%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	1.76%	2.76%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	4.13%	5.19%	8.91%	5.66%	12.59%	9.87%	1.71%	2.54%	2.89%	1.71%	1.81%	4.08%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	2.76%	3.87%	7.08%	2.28%	3.13%	2.12%	0.99%	2.09%	1.86%	1.02%	0.00%	0.00%
HL Hecla Mining Company	0.10%	0.08%	0.81%	0.65%	0.40%	0.72%	0.25%	0.29%	0.42%	0.25%	0.19%	0.53%
IAUM iShares Gold Trust Micro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Emerson 2026-2-24 показал максимальную просадку в 18.64%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка Emerson 2026-2-24 составляет 14.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-18.64%март 2026 г.	24d	1mo 16d	2mo 10dмарт 2026 г. - май 2026 г.	—
-16.25%апр. 2025 г.	6mo 13d	1mo 25d	8mo 8dсент. 2024 г. - июнь 2025 г.	Распродажа 2025 года2025
-14.68%июнь 2026 г.	29d	—	2mo 10dмай 2026 г. - сейчас	—
-12.95%февр. 2026 г.	7d	22d	29dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.	—
-6.67%нояб. 2025 г.	7d	6d	13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.29	1.34

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.34, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Emerson 2026-2-24 с S&P 500 Index

Корреляция Emerson 2026-2-24 с S&P 500 Index составляет 0.57 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.	0.46

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у EMEQ: 0.60, а самая низкая у IAUM: 0.14.

IAUM

0.14

CGAU

0.24

SIVR

0.26

0.31

0.44

0.56

0.57

0.60

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Emerson 2026-2-24. Самая высокая корреляция с портфелем у HL: 0.84, а самая низкая у DXJ: 0.43.

0.43

0.54

0.64

0.66

0.70

0.78

0.81

0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DXJ	EWZ	IAUM	FLKR	CGAU	EMEQ	HL	SIVR
DXJ	1.00	0.40	0.13	0.37	0.23	0.43	0.30	0.26
EWZ	0.40	1.00	0.28	0.44	0.32	0.51	0.31	0.34
IAUM	0.13	0.28	1.00	0.27	0.70	0.27	0.63	0.75
FLKR	0.37	0.44	0.27	1.00	0.32	0.85	0.35	0.36
CGAU	0.23	0.32	0.70	0.32	1.00	0.32	0.71	0.68
EMEQ	0.43	0.51	0.27	0.85	0.32	1.00	0.36	0.38
HL	0.30	0.31	0.63	0.35	0.71	0.36	1.00	0.72
SIVR	0.26	0.34	0.75	0.36	0.68	0.38	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 сент. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Emerson 2026-2-24

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Emerson 2026-2-24 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации