Test bland
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test bland и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 дек. 2019 г., начальной даты BLNDX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Test bland | 19.72% | 1.01% | 4.75% | 23.92% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 13.39% | -0.00% | -1.37% | 14.20% | N/A | N/A |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 24.45% | 2.18% | 12.42% | 33.97% | 14.01% | 12.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 22.87% | 1.94% | 12.73% | 32.12% | 12.02% | N/A |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 47.91% | 3.60% | 19.61% | 58.26% | 20.47% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test bland, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.49% | 6.61% | 4.25% | -3.43% | 3.36% | 2.30% | 0.74% | 0.90% | 1.34% | -3.00% | 19.72% | ||
| 2023 | 3.65% | -1.71% | 0.99% | 1.20% | -0.66% | 3.67% | 1.23% | -1.17% | -0.77% | -1.61% | 4.02% | 3.01% | 12.20% |
| 2022 | -3.91% | 0.46% | 4.88% | -2.83% | 0.87% | -4.84% | 3.59% | -2.14% | -4.79% | 5.31% | 1.78% | -3.39% | -5.62% |
| 2021 | 0.09% | 3.56% | 3.21% | 4.34% | 0.94% | 2.00% | 1.50% | 2.00% | -2.08% | 5.61% | -3.60% | 3.48% | 22.74% |
| 2020 | -0.14% | -5.73% | -2.77% | 7.93% | 2.04% | 0.72% | 3.89% | 4.35% | -2.74% | -2.60% | 9.04% | 4.21% | 18.49% |
| 2019 | 0.09% | 0.09% |
Комиссия
Комиссия Test bland составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Test bland среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 1.25 | 1.75 | 1.23 | 1.52 | 5.18 |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 2.72 | 3.61 | 1.50 | 3.87 | 16.02 |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 2.59 | 3.52 | 1.46 | 2.01 | 16.82 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 3.26 | 4.23 | 1.58 | 4.37 | 18.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test bland за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.82% | 1.05% | 0.90% | 3.11% | 1.17% | 0.58% | 0.43% | 0.27% | 0.42% | 0.29% | 0.21% | 0.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 0.77% | 0.88% | 0.53% | 4.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.03% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% | 1.39% | 1.22% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.04% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Test bland показал максимальную просадку в 17.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка Test bland составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.81% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 17 июл. 2020 г. | 108 |
| -11.47% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 239 | 14 сент. 2023 г. | 367 |
| -9.39% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 68 | 8 нояб. 2024 г. | 82 |
| -7.94% | 17 нояб. 2021 г. | 47 | 25 янв. 2022 г. | 41 | 24 мар. 2022 г. | 88 |
| -7.03% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Test bland составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BLNDX | SPMO | NTSX | CSM | |
|---|---|---|---|---|
| BLNDX | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.67 |
| SPMO | 0.59 | 1.00 | 0.81 | 0.84 |
| NTSX | 0.59 | 0.81 | 1.00 | 0.90 |
| CSM | 0.67 | 0.84 | 0.90 | 1.00 |