PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF Watchlist
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF Watchlist

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

IAU 7.14%5MVL.DE 7.14%FGQD.L 7.14%FUQA.L 7.14%IS3S.DE 7.14%MIVU.DE 7.14%QDVX.DE 7.14%SGAS.DE 7.14%UBUS.DE 7.14%VGWD.DE 7.14%ZPRV.DE 7.14%ZPRX.DE 7.14%VOO 7.14%IGM 7.14%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		Emerging Markets Equities
7.14%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		Global Equities, Dividend
7.14%
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		Large Cap Blend Equities, Dividend
7.14%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
7.14%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		Technology Equities
7.14%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		Global Equities
7.14%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
7.14%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		Europe Equities
7.14%
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities
7.14%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		Large Cap Value Equities
7.14%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		Global Equities, Dividend
7.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
7.14%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Small Cap Value Equities
7.14%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		Europe Equities
7.14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Watchlist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.77%
12.74%
ETF Watchlist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 дек. 2018 г., начальной даты 5MVL.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
ETF Watchlist17.49%-0.56%6.77%25.93%11.48%N/A
Активы портфеля:
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		14.27%-5.36%-0.59%20.85%6.42%N/A
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		15.18%-0.24%6.94%23.86%10.59%N/A
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		20.77%0.46%10.97%28.58%12.86%N/A
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		7.31%-2.19%0.39%14.86%6.27%N/A
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		21.30%1.09%12.53%25.69%8.92%N/A
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		5.56%-7.12%-4.75%13.19%6.19%N/A
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		27.90%3.29%14.95%36.63%15.95%N/A
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		14.04%-0.44%6.32%22.93%11.16%N/A
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		12.84%-2.11%3.91%20.09%7.32%N/A
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		16.65%6.80%13.80%33.70%14.16%N/A
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		-0.63%-6.06%-7.69%7.75%5.10%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.88%2.17%13.46%35.00%15.32%13.41%
IAU
iShares Gold Trust		25.75%-2.04%8.75%32.01%11.63%7.91%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		37.09%3.06%15.89%47.32%21.42%20.48%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Watchlist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%2.70%4.06%-2.70%3.70%1.45%3.14%1.44%2.30%-1.69%17.49%
20236.59%-2.22%1.64%1.66%-1.68%5.17%3.85%-2.34%-3.81%-2.82%8.37%5.78%21.02%
2022-3.50%-0.93%2.10%-5.75%-0.28%-8.41%5.40%-3.59%-8.28%5.81%7.62%-2.30%-12.87%
20210.19%3.22%4.04%3.73%2.48%-0.61%1.11%1.91%-3.68%3.65%-1.74%4.73%20.34%
2020-1.65%-8.59%-12.86%9.53%3.11%2.72%4.07%5.65%-3.09%-2.44%12.86%5.14%12.11%
20197.94%2.89%0.40%3.14%-5.58%6.04%0.57%-2.32%2.62%2.48%2.47%3.99%26.73%
2018-3.11%-3.11%

Комиссия

Комиссия ETF Watchlist составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
График комиссии 5MVL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF
График комиссии FGQD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
График комиссии IS3S.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии ZPRX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
График комиссии VGWD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)
График комиссии QDVX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
График комиссии FUQA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis
График комиссии UBUS.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF
График комиссии MIVU.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SGAS.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF Watchlist среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF Watchlist, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF Watchlist, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Watchlist, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Watchlist, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Watchlist, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Watchlist, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF Watchlist
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF Watchlist, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF Watchlist, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF Watchlist, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF Watchlist, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF Watchlist, с текущим значением в 16.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		1.191.691.221.186.30
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		2.213.161.423.2412.82
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		2.623.791.494.3616.11
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		1.231.671.231.566.19
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		3.224.751.605.5020.27
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.981.381.171.194.64
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		2.984.081.574.1917.96
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		2.062.961.364.2611.07
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		1.992.731.363.4512.02
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		1.812.691.343.739.61
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.510.821.100.542.03
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.793.731.533.9918.19
IAU
iShares Gold Trust		2.032.731.364.3912.84
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		2.202.861.393.0911.15

Коэффициент Шарпа

ETF Watchlist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.90
ETF Watchlist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Watchlist за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.69%0.86%1.02%0.88%0.86%0.95%1.09%0.53%0.30%0.21%0.19%0.19%
Активы портфеля:
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		2.20%2.78%2.69%2.46%2.60%2.44%2.70%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.29%3.58%4.25%4.52%3.25%4.45%5.19%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		0.00%0.68%1.52%1.30%1.66%1.17%1.58%1.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.69%3.14%3.60%2.58%2.67%2.87%3.16%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.31%0.39%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%0.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-0.29%
ETF Watchlist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Watchlist показал максимальную просадку в 33.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка ETF Watchlist составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.187
-23.1%13 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.30111 дек. 2023 г.495
-6.61%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-5.87%5 июл. 2019 г.3015 авг. 2019 г.2012 сент. 2019 г.50
-5.71%30 апр. 2019 г.2431 мая 2019 г.1521 июн. 2019 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Watchlist составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
3.86%
ETF Watchlist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUIGMVOO5MVL.DEMIVU.DEZPRV.DEZPRX.DEQDVX.DEUBUS.DEFUQA.LSGAS.DEFGQD.LIS3S.DEVGWD.DE
IAU1.000.090.080.230.140.060.160.200.060.110.100.150.150.17
IGM0.091.000.900.460.410.350.400.400.390.520.590.510.440.43
VOO0.080.901.000.500.530.500.500.510.540.620.630.610.560.57
5MVL.DE0.230.460.501.000.500.570.680.660.580.580.650.620.720.76
MIVU.DE0.140.410.530.501.000.620.560.630.790.800.820.750.690.75
ZPRV.DE0.060.350.500.570.621.000.760.700.860.750.740.740.820.80
ZPRX.DE0.160.400.500.680.560.761.000.870.720.660.700.730.850.83
QDVX.DE0.200.400.510.660.630.700.871.000.730.680.700.750.850.87
UBUS.DE0.060.390.540.580.790.860.720.731.000.850.840.820.860.86
FUQA.L0.110.520.620.580.800.750.660.680.851.000.870.910.780.80
SGAS.DE0.100.590.630.650.820.740.700.700.840.871.000.840.800.81
FGQD.L0.150.510.610.620.750.740.730.750.820.910.841.000.820.83
IS3S.DE0.150.440.560.720.690.820.850.850.860.780.800.821.000.94
VGWD.DE0.170.430.570.760.750.800.830.870.860.800.810.830.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2018 г.