PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Fixed Income Taxable
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Fixed Income Taxable

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

FXNAX 21.5%PDBAX 21%IIBAX 19%JPST 17%SDMZX 8.5%PONPX 7%ANAGX 3%SHYPX 3%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
ANAGX
AB Global Bond Fund		Global Bonds

3%

FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		Total Bond Market

21.50%

IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		Intermediate Core-Plus Bond

19%

JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		Money Market, Actively Managed

17%

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		Intermediate Core-Plus Bond

21%

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		Total Bond Market

7%

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		Short-Term Bond

8.50%

SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		High Yield Bonds

3%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fixed Income Taxable и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
14.14%
126.69%
Fixed Income Taxable
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Fixed Income Taxable1.78%0.88%2.51%6.22%1.11%N/A
Активы портфеля:
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.48%0.87%1.68%4.20%-0.03%1.42%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		3.23%0.55%2.78%6.12%2.57%N/A
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		3.02%0.98%2.91%7.70%2.16%2.42%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		2.75%1.28%3.14%7.97%2.77%4.00%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		1.31%0.93%2.59%6.30%0.22%1.74%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		1.12%0.80%2.39%6.06%0.16%1.92%
ANAGX
AB Global Bond Fund		0.96%1.04%2.28%6.03%-0.12%1.63%
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		5.66%1.68%4.84%12.81%5.72%5.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fixed Income Taxable, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%-0.78%0.82%-1.59%1.43%0.81%1.78%
20232.82%-1.77%1.62%0.58%-0.69%0.05%0.38%-0.22%-1.68%-0.96%3.62%3.03%6.80%
2022-1.63%-1.48%-1.68%-3.01%0.28%-1.82%2.04%-1.70%-3.42%-0.76%2.84%-0.25%-10.25%
2021-0.38%-1.11%-0.86%0.73%0.39%0.69%0.76%-0.06%-0.61%-0.15%0.02%0.06%-0.54%
20201.58%0.92%-4.36%2.32%1.60%1.10%1.64%-0.20%-0.04%-0.30%1.60%0.50%6.36%
20191.29%0.12%1.54%0.25%1.26%1.11%0.29%1.68%-0.18%0.29%0.03%0.20%8.15%
2018-0.60%-0.75%0.41%-0.43%0.32%-0.04%0.28%0.35%-0.33%-0.45%0.32%1.05%0.14%
20170.40%0.08%0.49%0.70%-0.19%0.20%-0.01%0.45%2.13%

Комиссия

Комиссия Fixed Income Taxable составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund
График комиссии SHYPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%
ANAGX
AB Global Bond Fund
График комиссии ANAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
График комиссии PDBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
График комиссии IIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
График комиссии SDMZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fixed Income Taxable среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Fixed Income Taxable, с текущим значением в 3030
Fixed Income Taxable
Ранг коэф-та Шарпа Fixed Income Taxable, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fixed Income Taxable, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fixed Income Taxable, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fixed Income Taxable, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fixed Income Taxable, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Fixed Income Taxable
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fixed Income Taxable, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fixed Income Taxable, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fixed Income Taxable, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fixed Income Taxable, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fixed Income Taxable, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.550.841.100.201.74
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		12.4836.208.2776.03491.28
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		3.426.311.952.4930.63
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		1.372.071.250.976.01
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		0.841.261.150.303.09
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		0.831.221.140.282.87
ANAGX
AB Global Bond Fund		1.161.771.200.384.50
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		3.145.791.773.6415.74

Коэффициент Шарпа

Fixed Income Taxable на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.21
1.58
Fixed Income Taxable
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fixed Income Taxable за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fixed Income Taxable4.46%4.18%3.62%2.41%3.21%4.17%3.23%2.65%2.75%2.76%2.94%2.53%
Активы портфеля:
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.19%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%2.39%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		5.21%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.48%4.34%4.22%3.00%3.10%4.92%3.45%2.63%2.79%3.30%3.23%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		6.14%6.12%6.29%3.92%4.74%5.70%5.52%5.29%5.47%7.72%6.39%5.51%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		4.38%3.91%2.73%2.50%4.68%3.22%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%2.94%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		4.54%4.33%4.83%2.69%2.68%6.82%3.71%2.62%3.64%2.94%3.48%3.50%
ANAGX
AB Global Bond Fund		3.43%3.16%8.28%4.01%2.37%3.20%2.82%2.22%2.95%3.60%4.53%2.40%
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		6.31%6.37%6.85%5.10%6.05%5.90%6.13%5.53%5.39%5.41%8.63%8.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.36%
-4.73%
Fixed Income Taxable
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fixed Income Taxable показал максимальную просадку в 14.33%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fixed Income Taxable составляет 3.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.33%3 авг. 2021 г.31324 окт. 2022 г.———
-8.6%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.86
-2.59%4 янв. 2021 г.5218 мар. 2021 г.8419 июл. 2021 г.136
-2.07%2 янв. 2018 г.9617 мая 2018 г.15731 дек. 2018 г.253
-1.42%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.143 окт. 2019 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fixed Income Taxable составляет 0.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.93%
3.80%
Fixed Income Taxable
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JPSTSHYPXPONPXSDMZXANAGXFXNAXIIBAXPDBAX
JPST1.000.120.280.310.330.340.350.34
SHYPX0.121.000.530.410.320.210.270.29
PONPX0.280.531.000.680.610.620.650.66
SDMZX0.310.410.681.000.660.680.710.75
ANAGX0.330.320.610.661.000.810.830.85
FXNAX0.340.210.620.680.811.000.950.94
IIBAX0.350.270.650.710.830.951.000.94
PDBAX0.340.290.660.750.850.940.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2017 г.