Fixed Income Taxable
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ANAGX AB Global Bond Fund | Global Bonds | 3% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 21.50% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 19% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | Money Market, Actively Managed | 17% |
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 21% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | Total Bond Market | 7% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | Short-Term Bond | 8.50% |
SHYPX American Beacon SiM High Yld Opps Fund | High Yield Bonds | 3% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fixed Income Taxable и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| Fixed Income Taxable | 1.18% | -0.56% | 0.31% | 6.51% | 1.08% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.37% | -0.58% | -0.56% | 6.39% | -1.26% | 1.13% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.31% | 0.24% | 2.13% | 5.40% | 3.07% | N/A |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 0.52% | -0.45% | 1.32% | 5.90% | 2.95% | 2.48% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 1.73% | -1.00% | 1.47% | 8.16% | 4.43% | 4.13% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 1.35% | -0.69% | -0.35% | 7.06% | -0.28% | 1.39% |
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 1.24% | -0.81% | -0.49% | 6.83% | 0.13% | 1.31% |
ANAGX AB Global Bond Fund | 0.86% | 0.00% | -0.02% | 5.26% | -0.05% | 1.17% |
SHYPX American Beacon SiM High Yld Opps Fund | -0.84% | -2.01% | -0.73% | 7.14% | 8.84% | 5.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fixed Income Taxable, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.63% | 1.66% | -0.11% | -1.00% | 1.18% | ||||||||
| 2024 | 0.34% | -0.75% | 0.82% | -1.54% | 1.41% | 0.80% | 1.88% | 1.08% | 1.31% | -1.62% | 0.86% | -0.89% | 3.69% |
| 2023 | 2.77% | -1.73% | 1.58% | 0.58% | -0.67% | 0.07% | 0.40% | -0.20% | -1.69% | -0.91% | 3.54% | 2.96% | 6.72% |
| 2022 | -1.64% | -1.50% | -1.69% | -3.01% | 0.27% | -1.84% | 2.02% | -1.66% | -3.38% | -0.71% | 2.78% | -0.23% | -10.27% |
| 2021 | -0.38% | -1.13% | -0.86% | 0.73% | 0.40% | 0.70% | 0.76% | -0.06% | -0.61% | -0.20% | 0.01% | 0.03% | -0.63% |
| 2020 | 1.58% | 0.92% | -4.39% | 2.30% | 1.56% | 1.09% | 1.65% | -0.21% | -0.04% | -0.47% | 1.61% | 0.13% | 5.68% |
| 2019 | 1.29% | 0.13% | 1.53% | 0.25% | 1.25% | 1.12% | 0.29% | 1.69% | -0.18% | 0.29% | 0.03% | -0.64% | 7.25% |
| 2018 | -0.60% | -0.75% | 0.42% | -0.43% | 0.32% | -0.03% | 0.28% | 0.35% | -0.32% | -0.44% | 0.32% | 1.04% | 0.15% |
| 2017 | 0.40% | 0.08% | 0.49% | 0.70% | -0.19% | 0.18% | -0.01% | 0.45% | 2.13% |
Комиссия
Комиссия Fixed Income Taxable составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fixed Income Taxable составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.13 | 1.70 | 1.20 | 0.41 | 2.81 |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 9.24 | 18.47 | 4.53 | 18.04 | 131.02 |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 3.06 | 5.58 | 1.85 | 4.69 | 17.26 |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 1.91 | 2.92 | 1.38 | 2.77 | 8.68 |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 1.23 | 1.85 | 1.22 | 0.47 | 3.32 |
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 1.23 | 1.79 | 1.22 | 0.49 | 3.53 |
ANAGX AB Global Bond Fund | 1.31 | 1.93 | 1.24 | 0.48 | 4.28 |
SHYPX American Beacon SiM High Yld Opps Fund | 2.02 | 2.99 | 1.47 | 1.87 | 9.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fixed Income Taxable за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.40% | 4.54% | 4.11% | 3.57% | 2.32% | 2.68% | 3.33% | 3.24% | 2.64% | 2.50% | 2.74% | 2.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.98% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.50% | 4.85% | 4.35% | 4.22% | 3.01% | 3.10% | 3.69% | 3.49% | 2.64% | 2.79% | 3.30% | 3.44% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 6.15% | 6.16% | 6.10% | 6.28% | 3.92% | 4.79% | 5.76% | 5.58% | 5.32% | 5.47% | 7.64% | 6.18% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 4.39% | 4.46% | 3.57% | 2.72% | 2.51% | 3.12% | 3.16% | 2.95% | 2.90% | 2.99% | 2.44% | 2.83% |
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 4.43% | 4.50% | 4.32% | 4.83% | 2.69% | 2.69% | 3.34% | 3.75% | 2.63% | 2.60% | 2.93% | 3.33% |
ANAGX AB Global Bond Fund | 3.52% | 3.45% | 3.15% | 8.27% | 2.79% | 1.70% | 3.21% | 2.84% | 2.24% | 2.18% | 3.63% | 4.50% |
SHYPX American Beacon SiM High Yld Opps Fund | 6.47% | 6.49% | 6.37% | 5.46% | 5.08% | 6.05% | 5.90% | 6.10% | 5.52% | 5.39% | 5.41% | 5.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fixed Income Taxable показал максимальную просадку в 14.37%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.
Текущая просадка Fixed Income Taxable составляет 1.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.37% | 3 авг. 2021 г. | 312 | 24 окт. 2022 г. | 482 | 16 сент. 2024 г. | 794 |
| -8.64% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 81 | 15 июл. 2020 г. | 90 |
| -2.68% | 17 сент. 2024 г. | 82 | 13 янв. 2025 г. | 32 | 28 февр. 2025 г. | 114 |
| -2.62% | 4 янв. 2021 г. | 52 | 18 мар. 2021 г. | 84 | 19 июл. 2021 г. | 136 |
| -2.13% | 4 апр. 2025 г. | 6 | 11 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fixed Income Taxable составляет 1.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHYPX | JPST | PONPX | SDMZX | ANAGX | FXNAX | IIBAX | PDBAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHYPX | 1.00 | 0.14 | 0.52 | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 0.28 | 0.30 |
| JPST | 0.14 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| PONPX | 0.52 | 0.32 | 1.00 | 0.69 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 |
| SDMZX | 0.40 | 0.34 | 0.69 | 1.00 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.75 |
| ANAGX | 0.33 | 0.35 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.81 | 0.83 | 0.85 |
| FXNAX | 0.23 | 0.37 | 0.65 | 0.68 | 0.81 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
| IIBAX | 0.28 | 0.37 | 0.68 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| PDBAX | 0.30 | 0.37 | 0.68 | 0.75 | 0.85 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |