PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fixed Income Taxable
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FXNAX 21.5%PDBAX 21%IIBAX 19%JPST 17%SDMZX 8.5%PONPX 7%ANAGX 3%SHYPX 3%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
ANAGX
AB Global Bond Fund
Global Bonds

3%

FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
Total Bond Market

21.50%

IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
Intermediate Core-Plus Bond

19%

JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
Money Market, Actively Managed

17%

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
Intermediate Core-Plus Bond

21%

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
Total Bond Market

7%

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
Short-Term Bond

8.50%

SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund
High Yield Bonds

3%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fixed Income Taxable и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.57%
108.56%
Fixed Income Taxable
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Fixed Income Taxable-1.41%-1.48%5.91%2.78%1.02%N/A
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
-2.89%-2.06%5.64%-0.42%-0.04%1.25%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
1.53%0.30%3.10%5.40%2.42%N/A
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
0.66%-0.30%4.56%6.19%2.07%2.26%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
-0.74%-1.67%7.41%6.15%2.46%3.95%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-2.63%-2.18%6.78%1.28%0.16%1.52%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
-2.54%-2.13%6.95%1.80%0.16%1.78%
ANAGX
AB Global Bond Fund
-1.75%-1.58%6.42%2.65%-0.11%1.52%
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund
1.45%-1.10%10.44%9.35%5.03%4.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.32%-0.78%0.88%
2023-1.68%-0.96%3.62%3.03%

Комиссия

Комиссия Fixed Income Taxable составляет 0.47%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Fixed Income Taxable
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fixed Income Taxable, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fixed Income Taxable, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fixed Income Taxable, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fixed Income Taxable, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fixed Income Taxable, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
-0.23-0.280.97-0.09-0.52
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
9.3020.754.6418.78140.78
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
2.654.951.671.3318.01
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
1.071.661.200.814.52
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
0.040.101.010.010.09
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
0.120.221.020.040.33
ANAGX
AB Global Bond Fund
0.400.631.070.141.06
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund
2.254.031.522.7811.37

Коэффициент Шарпа

Fixed Income Taxable на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.41

Коэффициент Шарпа Fixed Income Taxable находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.41
1.66
Fixed Income Taxable
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fixed Income Taxable за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fixed Income Taxable4.45%4.18%3.62%2.41%3.21%4.17%3.23%2.65%2.75%2.76%2.94%2.53%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.15%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%2.39%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.08%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
4.48%4.34%4.22%3.00%3.10%4.92%3.45%2.63%2.79%3.30%3.23%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
6.26%6.12%6.29%3.92%4.74%5.70%5.52%5.29%5.47%7.72%6.39%5.51%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
4.34%3.91%2.73%2.50%4.68%3.22%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%2.94%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
4.62%4.33%4.83%2.69%2.68%6.82%3.71%2.62%3.64%2.94%3.48%3.50%
ANAGX
AB Global Bond Fund
3.34%3.16%8.28%4.01%2.37%3.20%2.82%2.22%2.95%3.60%4.53%2.40%
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund
6.51%6.37%6.85%5.10%6.05%5.90%6.13%5.53%5.39%5.41%8.63%8.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.39%
-5.46%
Fixed Income Taxable
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fixed Income Taxable показал максимальную просадку в 14.33%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fixed Income Taxable составляет 6.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.33%3 авг. 2021 г.31324 окт. 2022 г.
-8.6%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.86
-2.59%4 янв. 2021 г.5218 мар. 2021 г.8419 июл. 2021 г.136
-2.07%2 янв. 2018 г.9617 мая 2018 г.15731 дек. 2018 г.253
-1.42%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.143 окт. 2019 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fixed Income Taxable составляет 1.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.35%
3.15%
Fixed Income Taxable
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JPSTSHYPXPONPXSDMZXANAGXFXNAXIIBAXPDBAX
JPST1.000.110.260.310.320.320.330.33
SHYPX0.111.000.520.400.310.200.260.28
PONPX0.260.521.000.680.600.600.630.64
SDMZX0.310.400.681.000.660.680.710.75
ANAGX0.320.310.600.661.000.810.830.85
FXNAX0.320.200.600.680.811.000.950.94
IIBAX0.330.260.630.710.830.951.000.94
PDBAX0.330.280.640.750.850.940.941.00