Mis cedears 2023

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Mis cedears 2023

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Cedears 2023

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	11.20%
DESP Despegar.com, Corp.	Consumer Cyclical	6.82%
DOCU DocuSign, Inc.	Technology	5.96%
GSK GlaxoSmithKline plc	Healthcare	31.90%
INTC Intel Corporation	Technology	29.25%
TEO Telecom Argentina S.A.	Communication Services	5.63%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	9.24%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mis cedears 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Mis cedears 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Mis cedears 2023	-4.64%	1.15%	-1.87%	26.47%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VZ Verizon Communications Inc.	11.29%	-1.01%	-2.69%	27.73%	-1.71%	2.46%
INTC Intel Corporation	-37.68%	1.83%	-28.25%	-8.73%	-7.24%	1.78%
COIN Coinbase Global, Inc.	33.12%	7.89%	84.92%	149.78%	N/A	N/A
TEO Telecom Argentina S.A.	-11.19%	-7.97%	-19.82%	1.93%	-12.78%	-6.64%
GSK GlaxoSmithKline plc	7.33%	0.51%	1.81%	13.17%	2.84%	2.81%
DOCU DocuSign, Inc.	-7.32%	6.74%	-12.02%	5.94%	0.15%	N/A
DESP Despegar.com, Corp.	23.68%	-6.40%	23.68%	58.11%	-3.09%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mis cedears 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-3.36%	5.56%	8.95%	-13.51%	7.57%	-7.45%							-4.64%
2023	14.00%	-3.66%	8.51%	-5.05%	1.36%	7.48%	6.86%	-3.81%	-2.47%	0.77%	20.94%	13.16%	70.45%
2022	-2.99%	-2.71%	3.00%	-10.00%	-2.39%	-10.56%	0.43%	-9.88%	-12.88%	7.83%	-0.06%	-2.96%	-37.02%
2021				-3.41%	0.82%	1.89%	-1.91%	2.40%	-5.07%	5.67%	-3.19%	-0.32%	-3.52%

Комиссия

Комиссия Mis cedears 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mis cedears 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Mis cedears 2023

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mis cedears 2023

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VZ Verizon Communications Inc.	1.13	1.83	1.23	0.62	5.71
INTC Intel Corporation	-0.20	-0.02	1.00	-0.15	-0.35
COIN Coinbase Global, Inc.	1.87	2.56	1.28	1.71	7.44
TEO Telecom Argentina S.A.	0.04	0.51	1.06	0.06	0.12
GSK GlaxoSmithKline plc	0.70	1.04	1.15	0.55	2.17
DOCU DocuSign, Inc.	0.20	0.58	1.07	0.08	0.50
DESP Despegar.com, Corp.	1.22	2.08	1.24	1.15	5.79

Коэффициент Шарпа

Mis cedears 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Mis cedears 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mis cedears 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Mis cedears 2023	2.30%	2.46%	4.05%	3.25%	3.25%	3.03%	3.75%	3.13%	3.65%	3.32%	3.45%	3.10%
Активы портфеля:
VZ Verizon Communications Inc.	6.66%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
INTC Intel Corporation	1.61%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%	3.47%
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TEO Telecom Argentina S.A.	0.00%	3.43%	5.76%	7.89%	5.66%	11.72%	15.08%	3.33%	3.88%	2.89%	5.87%	4.62%
GSK GlaxoSmithKline plc	3.81%	3.75%	4.72%	4.93%	5.53%	4.35%	5.53%	5.80%	6.89%	5.94%	6.18%	4.49%
DOCU DocuSign, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DESP Despegar.com, Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mis cedears 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Mis cedears 2023 показал максимальную просадку в 44.28%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка Mis cedears 2023 составляет 12.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.28%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	311	27 дек. 2023 г.	536
-15.17%	1 апр. 2024 г.	61	26 июн. 2024 г.	—	—	—
-7.8%	19 апр. 2021 г.	19	13 мая 2021 г.	121	3 нояб. 2021 г.	140
-4.81%	28 дек. 2023 г.	29	8 февр. 2024 г.	11	26 февр. 2024 г.	40
-2.5%	13 мар. 2024 г.	2	14 мар. 2024 г.	5	21 мар. 2024 г.	7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mis cedears 2023 составляет 5.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Mis cedears 2023

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VZ	GSK	TEO	DESP	DOCU	INTC	COIN
VZ	1.00	0.23	0.11	0.06	0.06	0.17	0.05
GSK	0.23	1.00	0.13	0.11	0.07	0.15	0.11
TEO	0.11	0.13	1.00	0.27	0.12	0.09	0.16
DESP	0.06	0.11	0.27	1.00	0.30	0.33	0.33
DOCU	0.06	0.07	0.12	0.30	1.00	0.42	0.52
INTC	0.17	0.15	0.09	0.33	0.42	1.00	0.36
COIN	0.05	0.11	0.16	0.33	0.52	0.36	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 апр. 2021 г.