PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Mis cedears 2023

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Cedears 2023

Распределение активов


GSK 31.9%INTC 29.25%COIN 11.2%VZ 9.24%DESP 6.82%DOCU 5.96%TEO 5.63%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GSK
GlaxoSmithKline plc
Healthcare31.9%
INTC
Intel Corporation
Technology29.25%
COIN
Coinbase Global, Inc.
Technology11.2%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services9.24%
DESP
Despegar.com, Corp.
Consumer Cyclical6.82%
DOCU
DocuSign, Inc.
Technology5.96%
TEO
Telecom Argentina S.A.
Communication Services5.63%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mis cedears 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.52%
10.86%
Mis cedears 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%3.15%N/A
Mis cedears 20233.72%11.71%26.48%24.38%-9.53%N/A
VZ
Verizon Communications Inc.
1.20%-6.97%-10.37%-9.05%-15.96%N/A
INTC
Intel Corporation
5.47%20.42%33.88%25.96%-20.70%N/A
COIN
Coinbase Global, Inc.
2.36%15.64%116.64%13.35%-38.24%N/A
TEO
Telecom Argentina S.A.
-2.17%31.06%4.12%33.52%5.93%N/A
GSK
GlaxoSmithKline plc
9.97%10.28%11.60%33.01%6.15%N/A
DOCU
DocuSign, Inc.
-9.30%-24.10%-21.65%-20.48%-46.97%N/A
DESP
Despegar.com, Corp.
-11.33%23.39%41.91%6.28%-21.88%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VZGSKTEODESPDOCUCOININTC
VZ1.000.230.140.080.050.070.21
GSK0.231.000.200.130.080.100.20
TEO0.140.201.000.280.130.160.12
DESP0.080.130.281.000.320.310.34
DOCU0.050.080.130.321.000.590.45
COIN0.070.100.160.310.591.000.41
INTC0.210.200.120.340.450.411.00

Коэффициент Шарпа

Mis cedears 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.77

Коэффициент Шарпа Mis cedears 2023 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.77
0.74
Mis cedears 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mis cedears 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Mis cedears 20232.95%4.17%3.52%3.69%3.62%4.78%4.07%4.97%4.74%5.22%4.79%6.40%
VZ
Verizon Communications Inc.
7.77%6.86%5.38%4.88%4.77%5.32%5.79%5.89%6.93%6.94%6.69%7.71%
INTC
Intel Corporation
2.83%5.63%2.86%2.88%2.35%2.92%2.73%3.45%3.47%3.18%4.59%5.80%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEO
Telecom Argentina S.A.
4.54%6.05%8.87%6.86%14.95%21.67%5.13%6.18%4.78%9.94%8.25%15.16%
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.59%4.86%5.30%6.29%5.19%6.94%7.67%9.60%8.83%9.69%7.42%9.83%
DOCU
DocuSign, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DESP
Despegar.com, Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Mis cedears 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VZ
Verizon Communications Inc.
-0.57
INTC
Intel Corporation
0.54
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.04
TEO
Telecom Argentina S.A.
0.50
GSK
GlaxoSmithKline plc
1.33
DOCU
DocuSign, Inc.
-0.40
DESP
Despegar.com, Corp.
0.06

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-26.30%
-8.22%
Mis cedears 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mis cedears 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 44.28%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.28%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.
-8.74%19 апр. 2021 г.2319 мая 2021 г.1173 нояб. 2021 г.140
-2.26%12 апр. 2021 г.112 апр. 2021 г.214 апр. 2021 г.3
-0.61%4 нояб. 2021 г.14 нояб. 2021 г.28 нояб. 2021 г.3

График волатильности

Текущая волатильность Mis cedears 2023 составляет 6.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.22%
3.47%
Mis cedears 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля