PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mis cedears 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GSK 31.9%INTC 29.25%COIN 11.2%VZ 9.24%DESP 6.82%DOCU 5.96%TEO 5.63%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COIN
Coinbase Global, Inc.
Technology

11.20%

DESP
Despegar.com, Corp.
Consumer Cyclical

6.82%

DOCU
DocuSign, Inc.
Technology

5.96%

GSK
GlaxoSmithKline plc
Healthcare

31.90%

INTC
Intel Corporation
Technology

29.25%

TEO
Telecom Argentina S.A.
Communication Services

5.63%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

9.24%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mis cedears 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.10%
31.69%
Mis cedears 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
Mis cedears 2023-1.43%-3.54%5.08%37.05%N/AN/A
VZ
Verizon Communications Inc.
8.73%-1.44%9.69%16.88%-2.37%2.82%
INTC
Intel Corporation
-38.98%-4.93%-33.57%-15.11%-5.55%2.93%
COIN
Coinbase Global, Inc.
40.58%22.76%65.31%339.83%N/AN/A
TEO
Telecom Argentina S.A.
4.48%-18.63%-0.80%23.68%-9.57%-4.50%
GSK
GlaxoSmithKline plc
11.68%-9.43%15.35%20.15%4.56%2.04%
DOCU
DocuSign, Inc.
-14.48%-15.13%-19.44%-5.59%0.02%N/A
DESP
Despegar.com, Corp.
42.39%7.42%46.10%92.15%0.21%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mis cedears 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.36%5.56%8.95%-13.51%7.67%-1.43%
202314.00%-3.66%8.51%-5.05%1.36%7.48%6.86%-3.81%-2.47%0.77%20.94%13.16%70.45%
2022-2.99%-2.71%3.00%-10.00%-2.39%-10.56%0.43%-9.88%-12.88%7.83%-0.06%-2.96%-37.02%
2021-3.41%0.82%1.89%-1.91%2.40%-5.07%5.67%-3.19%-0.32%-3.52%

Комиссия

Комиссия Mis cedears 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mis cedears 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Mis cedears 2023, с текущим значением в 5757
Mis cedears 2023
Ранг коэф-та Шарпа Mis cedears 2023, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mis cedears 2023, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mis cedears 2023, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mis cedears 2023, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mis cedears 2023, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mis cedears 2023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mis cedears 2023, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mis cedears 2023, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mis cedears 2023, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mis cedears 2023, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mis cedears 2023, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VZ
Verizon Communications Inc.
0.831.391.180.482.99
INTC
Intel Corporation
-0.35-0.240.97-0.27-0.73
COIN
Coinbase Global, Inc.
4.584.221.484.1717.32
TEO
Telecom Argentina S.A.
0.531.231.140.951.91
GSK
GlaxoSmithKline plc
1.111.591.220.885.02
DOCU
DocuSign, Inc.
-0.160.021.00-0.07-0.42
DESP
Despegar.com, Corp.
1.852.841.321.699.23

Коэффициент Шарпа

Mis cedears 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.02
2.14
Mis cedears 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mis cedears 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mis cedears 20232.26%2.46%4.05%3.25%3.25%3.03%3.75%3.13%3.65%3.32%3.45%3.10%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.67%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
INTC
Intel Corporation
1.64%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEO
Telecom Argentina S.A.
0.00%3.43%5.76%7.89%5.66%11.72%15.08%3.33%3.88%2.89%5.87%4.62%
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.65%3.75%4.72%4.93%5.53%4.35%5.53%5.80%6.89%5.94%6.18%4.49%
DOCU
DocuSign, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DESP
Despegar.com, Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.31%
-0.04%
Mis cedears 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mis cedears 2023 показал максимальную просадку в 44.28%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка Mis cedears 2023 составляет 11.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.28%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.31127 дек. 2023 г.536
-13.51%1 апр. 2024 г.2230 апр. 2024 г.
-7.8%19 апр. 2021 г.1913 мая 2021 г.1213 нояб. 2021 г.140
-4.81%28 дек. 2023 г.298 февр. 2024 г.1126 февр. 2024 г.40
-2.5%13 мар. 2024 г.214 мар. 2024 г.521 мар. 2024 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mis cedears 2023 составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.12%
2.26%
Mis cedears 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VZGSKTEODESPDOCUINTCCOIN
VZ1.000.220.120.070.060.180.06
GSK0.221.000.140.110.070.160.11
TEO0.120.141.000.260.130.090.16
DESP0.070.110.261.000.310.330.33
DOCU0.060.070.130.311.000.430.52
INTC0.180.160.090.330.431.000.36
COIN0.060.110.160.330.520.361.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 апр. 2021 г.