Mis cedears 2023
Cedears 2023
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 11.20% |
DESP Despegar.com, Corp. | Consumer Cyclical | 6.82% |
DOCU DocuSign, Inc. | Technology | 5.96% |
GSK GlaxoSmithKline plc | Healthcare | 31.90% |
INTC Intel Corporation | Technology | 29.25% |
TEO Telecom Argentina S.A. | Communication Services | 5.63% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 9.24% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Mis cedears 2023 | 3.81% | 8.34% | -1.95% | -2.19% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 12.82% | 1.61% | 11.46% | 15.28% | 0.63% | 3.91% |
INTC Intel Corporation | 6.83% | 7.75% | -18.24% | -27.79% | -16.81% | -1.70% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -19.73% | 17.51% | -26.38% | -0.80% | N/A | N/A |
TEO Telecom Argentina S.A. | -16.68% | 3.15% | -7.44% | 12.50% | 12.36% | -1.59% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.47% | 8.99% | 3.18% | -15.44% | 1.33% | 2.74% |
DOCU DocuSign, Inc. | -7.39% | 13.75% | 4.93% | 43.53% | -7.17% | N/A |
DESP Despegar.com, Corp. | 1.09% | 2.31% | 29.73% | 60.30% | 29.77% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mis cedears 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63% | 5.16% | -2.50% | -0.65% | -0.70% | 3.81% | |||||||
| 2024 | -3.36% | 5.56% | 8.95% | -13.51% | 7.57% | -7.45% | -1.18% | -4.16% | -0.08% | -2.95% | 15.44% | -6.84% | -5.47% |
| 2023 | 14.00% | -3.66% | 8.51% | -5.05% | 1.36% | 7.48% | 6.86% | -3.81% | -2.47% | 0.77% | 20.94% | 13.16% | 70.45% |
| 2022 | -2.99% | -2.71% | 3.00% | -10.00% | -2.39% | -10.56% | 0.43% | -9.87% | -12.88% | 7.83% | -0.06% | -2.96% | -37.01% |
| 2021 | -3.41% | 0.82% | 1.89% | -1.91% | 2.41% | -5.07% | 5.67% | -3.19% | -0.32% | -3.51% |
Комиссия
Комиссия Mis cedears 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mis cedears 2023 составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 0.77 | 1.17 | 1.17 | 0.86 | 3.35 |
INTC Intel Corporation | -0.45 | -0.35 | 0.95 | -0.43 | -0.89 |
COIN Coinbase Global, Inc. | -0.06 | 0.49 | 1.06 | -0.12 | -0.25 |
TEO Telecom Argentina S.A. | 0.25 | 0.82 | 1.09 | 0.39 | 0.74 |
GSK GlaxoSmithKline plc | -0.55 | -0.57 | 0.93 | -0.48 | -0.84 |
DOCU DocuSign, Inc. | 0.92 | 1.73 | 1.22 | 0.51 | 2.93 |
DESP Despegar.com, Corp. | 1.03 | 2.00 | 1.28 | 1.45 | 4.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mis cedears 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.20% | 2.72% | 2.46% | 4.07% | 3.25% | 3.24% | 3.00% | 3.76% | 3.10% | 3.70% | 3.32% | 3.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 6.19% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
INTC Intel Corporation | 0.58% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEO Telecom Argentina S.A. | 1.94% | 1.62% | 3.43% | 5.76% | 7.89% | 5.66% | 11.72% | 15.08% | 3.33% | 3.88% | 2.89% | 5.87% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 4.24% | 4.60% | 3.75% | 4.78% | 4.92% | 5.49% | 4.28% | 5.55% | 5.72% | 7.06% | 5.96% | 6.09% |
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DESP Despegar.com, Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mis cedears 2023 показал максимальную просадку в 44.28%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.
Текущая просадка Mis cedears 2023 составляет 11.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.28% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
| -27.24% | 1 апр. 2024 г. | 90 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -7.8% | 19 апр. 2021 г. | 19 | 13 мая 2021 г. | 121 | 3 нояб. 2021 г. | 140 |
| -4.81% | 28 дек. 2023 г. | 29 | 8 февр. 2024 г. | 11 | 26 февр. 2024 г. | 40 |
| -2.5% | 13 мар. 2024 г. | 2 | 14 мар. 2024 г. | 5 | 21 мар. 2024 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VZ | TEO | GSK | DESP | DOCU | COIN | INTC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.41 | 0.57 | 0.53 | 0.60 | 0.71 |
| VZ | 0.21 | 1.00 | 0.09 | 0.25 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.24 |
| TEO | 0.26 | 0.09 | 1.00 | 0.10 | 0.25 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.31 |
| GSK | 0.29 | 0.25 | 0.10 | 1.00 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.43 |
| DESP | 0.41 | 0.06 | 0.25 | 0.09 | 1.00 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.50 |
| DOCU | 0.57 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.28 | 1.00 | 0.51 | 0.38 | 0.56 |
| COIN | 0.53 | 0.02 | 0.17 | 0.10 | 0.31 | 0.51 | 1.00 | 0.35 | 0.71 |
| INTC | 0.60 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.71 | 0.24 | 0.31 | 0.43 | 0.50 | 0.56 | 0.71 | 0.74 | 1.00 |