Mis cedears 2023
Cedears 2023
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 11.20% |
DESP Despegar.com, Corp. | Consumer Cyclical | 6.82% |
DOCU DocuSign, Inc. | Technology | 5.96% |
GSK GlaxoSmithKline plc | Healthcare | 31.90% |
INTC Intel Corporation | Technology | 29.25% |
TEO Telecom Argentina S.A. | Communication Services | 5.63% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 9.24% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mis cedears 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Mis cedears 2023 | -14.32% | 5.94% | -20.03% | 13.04% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 14.64% | 2.16% | 7.57% | 30.55% | -1.80% | 3.32% |
INTC Intel Corporation | -61.90% | -0.53% | -56.62% | -49.70% | -15.84% | -3.38% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -15.28% | -17.64% | -42.58% | 80.16% | N/A | N/A |
TEO Telecom Argentina S.A. | 6.43% | 21.37% | 11.91% | 44.95% | 1.25% | -4.04% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 21.12% | 11.97% | 3.05% | 30.87% | 5.02% | 4.27% |
DOCU DocuSign, Inc. | -0.44% | 15.95% | 5.75% | 13.54% | 1.02% | N/A |
DESP Despegar.com, Corp. | 19.56% | 13.21% | 18.55% | 43.16% | 2.60% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mis cedears 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.36% | 5.56% | 8.95% | -13.51% | 7.58% | -7.45% | -1.18% | -4.16% | -14.32% | ||||
2023 | 14.00% | -3.66% | 8.51% | -5.05% | 1.36% | 7.48% | 6.86% | -3.81% | -2.47% | 0.77% | 20.94% | 13.16% | 70.45% |
2022 | -2.99% | -2.71% | 3.00% | -10.00% | -2.39% | -10.56% | 0.43% | -9.88% | -12.88% | 7.83% | -0.06% | -2.96% | -37.02% |
2021 | -3.41% | 0.82% | 1.89% | -1.91% | 2.40% | -5.07% | 5.67% | -3.19% | -0.32% | -3.52% |
Комиссия
Комиссия Mis cedears 2023 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mis cedears 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 1.30 | 2.02 | 1.26 | 0.72 | 7.27 |
INTC Intel Corporation | -0.97 | -1.27 | 0.81 | -0.71 | -1.66 |
COIN Coinbase Global, Inc. | 1.20 | 1.97 | 1.21 | 1.11 | 4.88 |
TEO Telecom Argentina S.A. | 0.78 | 1.55 | 1.18 | 1.12 | 2.51 |
GSK GlaxoSmithKline plc | 1.52 | 2.04 | 1.30 | 1.32 | 4.46 |
DOCU DocuSign, Inc. | 0.33 | 0.75 | 1.09 | 0.14 | 0.84 |
DESP Despegar.com, Corp. | 0.77 | 1.51 | 1.17 | 0.73 | 3.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mis cedears 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mis cedears 2023 | 2.48% | 2.46% | 4.05% | 3.25% | 3.25% | 3.03% | 3.75% | 3.13% | 3.65% | 3.32% | 3.45% | 3.10% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 6.46% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
INTC Intel Corporation | 2.65% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEO Telecom Argentina S.A. | 0.00% | 3.43% | 5.76% | 7.89% | 5.66% | 11.72% | 15.08% | 3.33% | 3.88% | 2.89% | 5.87% | 4.62% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.47% | 3.75% | 4.72% | 4.93% | 5.53% | 4.35% | 5.53% | 5.80% | 6.89% | 5.94% | 6.18% | 4.49% |
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DESP Despegar.com, Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mis cedears 2023 показал максимальную просадку в 44.28%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.
Текущая просадка Mis cedears 2023 составляет 22.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.28% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
-27.24% | 1 апр. 2024 г. | 90 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-7.8% | 19 апр. 2021 г. | 19 | 13 мая 2021 г. | 121 | 3 нояб. 2021 г. | 140 |
-4.81% | 28 дек. 2023 г. | 29 | 8 февр. 2024 г. | 11 | 26 февр. 2024 г. | 40 |
-2.5% | 13 мар. 2024 г. | 2 | 14 мар. 2024 г. | 5 | 21 мар. 2024 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mis cedears 2023 составляет 8.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VZ | GSK | TEO | DESP | DOCU | INTC | COIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ | 1.00 | 0.22 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.06 |
GSK | 0.22 | 1.00 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.11 |
TEO | 0.10 | 0.13 | 1.00 | 0.27 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
DESP | 0.06 | 0.11 | 0.27 | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
DOCU | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.52 |
INTC | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.33 | 0.41 | 1.00 | 0.37 |
COIN | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.33 | 0.52 | 0.37 | 1.00 |