Rick's 2x Harry Browne
2x leveraged version of Harry Browne's Permanent portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | Leveraged Currency, Leveraged | 27% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 27% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 19% |
YCS ProShares UltraShort Yen | Leveraged Currency, Leveraged | 27% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO
Доходность по периодам
Rick's 2x Harry Browne на 15 мая 2025 г. показал доходность в 2.58% с начала года и доходность в 13.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Rick's 2x Harry Browne | 2.58% | 5.93% | 3.82% | 20.04% | 20.19% | 13.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
YCS ProShares UltraShort Yen | -8.98% | 5.50% | -7.63% | -4.08% | 18.26% | 6.83% |
EUO ProShares UltraShort Euro | -13.19% | 3.38% | -9.22% | -2.11% | 0.97% | 2.53% |
UGL ProShares Ultra Gold | 38.70% | -3.42% | 42.91% | 61.57% | 15.67% | 12.30% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -9.94% | 26.86% | -15.89% | 16.46% | 35.53% | 21.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's 2x Harry Browne, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.76% | -1.50% | 0.45% | -3.90% | 2.99% | 2.58% | |||||||
| 2024 | 3.69% | 4.30% | 7.09% | 2.34% | 2.24% | 3.85% | -0.82% | 0.01% | 3.48% | 6.23% | 2.05% | 1.50% | 42.13% |
| 2023 | 5.58% | -1.02% | 3.45% | 1.85% | 2.43% | 3.82% | 2.01% | -0.04% | -2.24% | 3.54% | 3.72% | 0.44% | 25.90% |
| 2022 | -3.48% | 2.03% | 5.91% | 0.45% | -3.76% | 0.44% | 4.32% | -1.48% | -3.17% | 4.25% | 0.99% | -6.42% | -0.70% |
| 2021 | -1.50% | -0.55% | 6.27% | 2.87% | 4.33% | -1.26% | 1.82% | 2.07% | -3.18% | 6.23% | -0.56% | 5.21% | 23.36% |
| 2020 | 2.76% | -4.72% | -7.92% | 10.58% | 3.76% | 1.59% | 4.98% | 3.40% | -5.10% | -2.23% | 1.93% | 4.07% | 12.28% |
| 2019 | 5.92% | 3.44% | 0.79% | 2.37% | -4.18% | 7.30% | 2.94% | 2.13% | 0.52% | 1.30% | 1.88% | 2.47% | 29.92% |
| 2018 | 1.83% | -4.46% | -1.90% | 2.12% | 2.23% | -0.28% | 1.47% | 0.94% | 1.36% | -1.76% | 1.37% | -3.33% | -0.69% |
| 2017 | 0.53% | 4.74% | -1.04% | 0.37% | -1.29% | -0.86% | -0.59% | 1.98% | 0.63% | 2.27% | 0.31% | 1.72% | 8.96% |
| 2016 | 0.53% | 2.53% | 0.08% | -0.60% | 0.71% | 1.28% | 2.05% | -1.09% | -1.35% | 0.48% | 5.31% | 2.08% | 12.51% |
| 2015 | 5.61% | 0.87% | 0.00% | -2.28% | 4.19% | -3.82% | -0.90% | -4.82% | -2.86% | 7.57% | -0.09% | -4.45% | -1.84% |
| 2014 | -0.90% | 4.48% | -0.85% | -0.34% | 0.20% | 3.93% | -0.77% | 3.98% | 1.26% | 0.97% | 4.95% | 2.00% | 20.31% |
Комиссия
Комиссия Rick's 2x Harry Browne составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick's 2x Harry Browne составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | -0.16 | 0.01 | 1.00 | -0.14 | -0.28 |
EUO ProShares UltraShort Euro | -0.13 | -0.13 | 0.98 | -0.14 | -0.40 |
UGL ProShares Ultra Gold | 1.71 | 2.20 | 1.28 | 1.58 | 9.21 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.29 | 0.83 | 1.12 | 0.37 | 1.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's 2x Harry Browne за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.21% | 0.18% | 0.14% | 0.10% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.12% | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.11% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rick's 2x Harry Browne показал максимальную просадку в 22.74%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's 2x Harry Browne составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.74% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 96 | 31 июл. 2020 г. | 113 |
| -14.46% | 13 апр. 2015 г. | 95 | 25 авг. 2015 г. | 327 | 9 дек. 2016 г. | 422 |
| -13.67% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.4% | 13 мая 2010 г. | 37 | 6 июл. 2010 г. | 104 | 1 дек. 2010 г. | 141 |
| -11.37% | 12 апр. 2013 г. | 51 | 24 июн. 2013 г. | 163 | 14 февр. 2014 г. | 214 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EUO | UGL | YCS | UPRO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.21 | 0.06 | 0.21 | 1.00 | 0.69 |
| EUO | -0.21 | 1.00 | -0.37 | 0.34 | -0.22 | 0.09 |
| UGL | 0.06 | -0.37 | 1.00 | -0.38 | 0.06 | 0.39 |
| YCS | 0.21 | 0.34 | -0.38 | 1.00 | 0.21 | 0.39 |
| UPRO | 1.00 | -0.22 | 0.06 | 0.21 | 1.00 | 0.69 |
| Portfolio | 0.69 | 0.09 | 0.39 | 0.39 | 0.69 | 1.00 |