KMLM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 20% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | Long-Short, Actively Managed | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KMLM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| KMLM | 27.04% | 1.27% | 12.12% | 35.25% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 71.69% | 5.67% | 31.83% | 101.47% | 24.84% | 24.66% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -5.60% | -4.51% | 0.12% | 6.12% | -5.81% | -0.28% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 13.75% | -1.58% | 2.72% | 0.59% | -2.07% | 0.52% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -1.21% | 0.53% | -3.06% | -8.34% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.41% | 5.69% | 4.27% | -4.54% | 4.99% | 4.37% | 1.57% | 2.86% | 1.97% | -3.21% | 27.04% | ||
| 2023 | 6.91% | -4.61% | 4.94% | 2.96% | -1.43% | 6.33% | 2.32% | -2.10% | -5.57% | -3.14% | 10.33% | 4.68% | 22.19% |
| 2022 | -5.07% | -3.94% | 4.81% | -8.09% | -0.24% | -6.65% | 9.60% | -5.70% | -11.92% | 7.88% | 5.72% | -8.82% | -22.55% |
| 2021 | -1.83% | 0.88% | 4.08% | 7.97% | 0.26% | 3.54% | 3.81% | 3.41% | -6.20% | 9.54% | -1.34% | 5.91% | 33.15% |
| 2020 | 4.00% | 4.00% |
Комиссия
Комиссия KMLM составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KMLM среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 2.84 | 3.19 | 1.44 | 2.63 | 17.02 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.31 | 0.54 | 1.06 | 0.11 | 0.76 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -0.03 | 0.07 | 1.01 | -0.03 | -0.11 |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -0.71 | -0.91 | 0.89 | -0.30 | -1.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KMLM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.19% | 2.20% | 2.57% | 1.71% | 0.34% | 0.84% | 0.86% | 0.49% | 0.57% | 0.66% | 0.62% | 0.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.73% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.40% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KMLM показал максимальную просадку в 26.30%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 333 торговые сессии.
Текущая просадка KMLM составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.3% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 9 февр. 2024 г. | 531 |
| -8.33% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 10 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -7.43% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
| -6.75% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 36 |
| -5.57% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KMLM составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | KMLM | UPRO | BTAL | |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.34 | 0.04 | -0.06 |
| KMLM | -0.34 | 1.00 | -0.13 | 0.12 |
| UPRO | 0.04 | -0.13 | 1.00 | -0.59 |
| BTAL | -0.06 | 0.12 | -0.59 | 1.00 |