KMLM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 20% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | Long-Short, Actively Managed | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KMLM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| KMLM | 25.13% | 1.71% | 11.48% | 34.81% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 55.26% | 5.09% | 20.61% | 90.42% | 25.33% | 24.21% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.06% | 0.92% | 8.78% | 10.90% | -4.63% | 1.03% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 15.16% | -2.50% | 8.50% | 4.78% | -1.95% | 1.01% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 2.59% | -0.08% | -0.52% | -8.18% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KMLM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.41% | 5.69% | 4.27% | -4.54% | 4.99% | 4.37% | 1.57% | 2.86% | 25.13% | ||||
| 2023 | 6.91% | -4.61% | 4.94% | 2.96% | -1.43% | 6.33% | 2.32% | -2.10% | -5.57% | -3.14% | 10.33% | 4.68% | 22.19% |
| 2022 | -5.07% | -3.94% | 4.81% | -8.09% | -0.24% | -6.65% | 9.60% | -5.70% | -11.92% | 7.89% | 5.72% | -8.82% | -22.55% |
| 2021 | -1.83% | 0.88% | 4.08% | 7.97% | 0.26% | 3.54% | 3.81% | 3.41% | -6.20% | 9.54% | -1.34% | 5.91% | 33.15% |
| 2020 | 4.00% | 4.00% |
Комиссия
Комиссия KMLM составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KMLM среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 2.23 | 2.65 | 1.35 | 1.60 | 12.22 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.67 | 1.04 | 1.12 | 0.25 | 1.85 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.34 | 0.60 | 1.07 | 0.32 | 0.85 |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -0.78 | -0.98 | 0.88 | -0.37 | -0.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KMLM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMLM | 2.02% | 2.20% | 2.57% | 1.71% | 0.34% | 0.84% | 0.86% | 0.49% | 0.57% | 0.66% | 0.62% | 0.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.55% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.65% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.33% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KMLM показал максимальную просадку в 26.30%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 333 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.3% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 9 февр. 2024 г. | 531 |
| -8.33% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 10 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -7.43% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
| -6.75% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 36 |
| -5.57% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KMLM составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | KMLM | UPRO | BTAL | |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | -0.37 | 0.05 | -0.06 |
| KMLM | -0.37 | 1.00 | -0.15 | 0.13 |
| UPRO | 0.05 | -0.15 | 1.00 | -0.60 |
| BTAL | -0.06 | 0.13 | -0.60 | 1.00 |