Survival Portfolio (1)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | Inverse Equities | 14.29% |
RWM ProShares Short Russell2000 | Inverse Equities | 14.29% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | Leveraged Equities, Leveraged | 14.29% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 14.29% |
SH ProShares Short S&P500 | Inverse Equities | 14.29% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | Leveraged Equities, Leveraged | 14.29% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Survival Portfolio (1) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -2.86% | -7.77% | 4.68% | 14.23% | 9.82% |
| Survival Portfolio (1) | 12.81% | -0.29% | 11.04% | -7.32% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PSQ ProShares Short QQQ | 10.81% | 0.96% | 7.95% | -1.67% | -16.89% | -16.22% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 18.95% | 5.75% | 19.71% | 9.46% | -11.28% | -7.88% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 11.02% | -2.05% | 14.05% | -17.96% | -36.07% | -34.95% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.19% | 0.35% | 2.21% | 4.93% | N/A | N/A |
SH ProShares Short S&P500 | 9.35% | 1.78% | 9.38% | -0.41% | -12.78% | -10.88% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 19.02% | -1.38% | 15.97% | -18.32% | -41.95% | -37.36% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 18.01% | -7.06% | 5.30% | -27.91% | -53.36% | -50.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Survival Portfolio (1), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.54% | 4.09% | 11.01% | 2.27% | 12.81% | ||||||||
| 2024 | -1.22% | -6.53% | -3.11% | 9.08% | -7.09% | -4.48% | -2.48% | -2.42% | -3.10% | 2.39% | -9.91% | 5.16% | -22.54% |
| 2023 | -10.78% | 3.96% | -6.13% | -1.44% | -2.22% | -8.68% | -5.43% | 4.14% | 9.17% | 4.58% | -13.82% | -7.73% | -31.49% |
| 2022 | 10.77% | 4.32% | -7.83% | 17.52% | -2.26% | 14.05% | -15.12% | 6.41% | 17.44% | -13.78% | -9.07% | 11.42% | 29.28% |
| 2021 | -0.25% | -4.34% | -7.26% | -7.52% | -1.32% | -4.78% | -3.36% | -4.96% | 7.85% | -10.86% | 1.12% | -6.22% | -35.61% |
| 2020 | -0.84% | -7.77% | -8.89% | -12.04% | 4.22% | 3.49% | -17.99% | -6.94% | -39.66% |
Комиссия
Комиссия Survival Portfolio (1) составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Survival Portfolio (1) составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -0.07 | 0.08 | 1.01 | -0.03 | -0.12 |
RWM ProShares Short Russell2000 | 0.45 | 0.78 | 1.10 | 0.21 | 1.08 |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -0.30 | -0.10 | 0.99 | -0.17 | -0.61 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.51 | 489.28 | 490.28 | 501.29 | 7,957.65 |
SH ProShares Short S&P500 | 0.02 | 0.17 | 1.02 | 0.01 | 0.04 |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -0.30 | -0.05 | 0.99 | -0.18 | -0.53 |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -0.38 | -0.08 | 0.99 | -0.29 | -0.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Survival Portfolio (1) за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.99% | 7.50% | 5.93% | 0.51% | 0.00% | 0.58% | 1.76% | 0.99% | 0.07% |
| Активы портфеля: | |||||||||
PSQ ProShares Short QQQ | 6.02% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.94% | 0.02% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 4.55% | 6.02% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 6.86% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.80% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.15% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.68% | 9.53% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 7.87% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Survival Portfolio (1) показал максимальную просадку в 75.21%, зарегистрированную 19 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Survival Portfolio (1) составляет 69.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.21% | 29 мая 2020 г. | 1188 | 19 февр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Survival Portfolio (1) составляет 26.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOV | RWM | SDOW | SQQQ | PSQ | SPXU | SH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| RWM | 0.04 | 1.00 | 0.80 | 0.67 | 0.68 | 0.81 | 0.81 |
| SDOW | 0.03 | 0.80 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.89 | 0.89 |
| SQQQ | 0.00 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.91 |
| PSQ | 0.01 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.91 |
| SPXU | 0.02 | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| SH | 0.03 | 0.81 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |