PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF Portfolio

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

My First Portfolio

Распределение активов

SPSK 20%GLD 20%SPUS 20%SPRE 20%KSA 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
20%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		Emerging Markets Equities
20%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		REIT
20%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		Total Bond Market
20%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.66%
15.83%
ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 дек. 2020 г., начальной даты SPRE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
ETF Portfolio13.66%-0.34%11.66%27.62%N/AN/A
Активы портфеля:
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		24.63%1.84%16.80%43.01%N/AN/A
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		6.86%-4.45%16.64%32.59%N/AN/A
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		3.05%-1.08%4.76%8.94%N/AN/A
GLD
SPDR Gold Trust		33.96%4.52%20.87%38.35%12.49%8.58%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		1.21%-2.54%-0.42%16.48%10.29%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.18%3.32%2.64%-2.87%1.17%2.19%3.42%2.00%2.49%13.66%
20235.34%-4.07%4.77%1.62%-0.96%2.58%1.58%-1.74%-4.75%-0.87%6.21%5.13%15.02%
2022-1.64%-0.27%2.38%-1.89%-3.96%-5.71%4.85%-2.77%-7.41%2.10%2.70%-1.95%-13.40%
2021-0.64%-0.80%3.96%4.55%2.11%0.80%2.63%1.97%-2.96%4.57%-1.39%4.58%20.76%
20200.01%0.01%

Комиссия

Комиссия ETF Portfolio составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
График комиссии SPRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
График комиссии SPSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF Portfolio, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF Portfolio, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Portfolio, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Portfolio, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Portfolio, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Portfolio, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF Portfolio, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF Portfolio, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF Portfolio, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF Portfolio, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF Portfolio, с текущим значением в 20.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		2.953.821.543.8715.67
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		1.982.891.360.898.94
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		1.101.701.200.7710.56
GLD
SPDR Gold Trust		2.663.581.466.0017.22
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		1.401.991.260.783.87

Коэффициент Шарпа

ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.20
3.43
ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.

TTM202320222021202020192018201720162015
ETF Portfolio2.08%2.08%1.91%1.58%0.90%0.43%0.50%0.46%0.61%0.01%
Активы портфеля:
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.70%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		4.02%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		2.92%2.95%2.22%2.56%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.74%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.68%
-0.54%
ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Portfolio показал максимальную просадку в 18.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Portfolio составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.56%21 апр. 2022 г.12314 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.468
-4.12%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-4.12%10 апр. 2024 г.1530 апр. 2024 г.455 июл. 2024 г.60
-4.07%7 сент. 2021 г.1729 сент. 2021 г.1722 окт. 2021 г.34
-4%11 февр. 2021 г.154 мар. 2021 г.917 мар. 2021 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Portfolio составляет 1.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.72%
2.71%
ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SPSKGLDKSASPUSSPRE
SPSK1.000.220.050.180.21
GLD0.221.000.190.130.19
KSA0.050.191.000.350.30
SPUS0.180.130.351.000.58
SPRE0.210.190.300.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 дек. 2020 г.