ETF Portfolio
My First Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 дек. 2020 г., начальной даты SPRE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
ETF Portfolio | 13.66% | -0.34% | 11.66% | 27.62% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 24.63% | 1.84% | 16.80% | 43.01% | N/A | N/A |
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 6.86% | -4.45% | 16.64% | 32.59% | N/A | N/A |
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 3.05% | -1.08% | 4.76% | 8.94% | N/A | N/A |
SPDR Gold Trust | 33.96% | 4.52% | 20.87% | 38.35% | 12.49% | 8.58% |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 1.21% | -2.54% | -0.42% | 16.48% | 10.29% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.18% | 3.32% | 2.64% | -2.87% | 1.17% | 2.19% | 3.42% | 2.00% | 2.49% | 13.66% | |||
2023 | 5.34% | -4.07% | 4.77% | 1.62% | -0.96% | 2.58% | 1.58% | -1.74% | -4.75% | -0.87% | 6.21% | 5.13% | 15.02% |
2022 | -1.64% | -0.27% | 2.38% | -1.89% | -3.96% | -5.71% | 4.85% | -2.77% | -7.41% | 2.10% | 2.70% | -1.95% | -13.40% |
2021 | -0.64% | -0.80% | 3.96% | 4.55% | 2.11% | 0.80% | 2.63% | 1.97% | -2.96% | 4.57% | -1.39% | 4.58% | 20.76% |
2020 | 0.01% | 0.01% |
Комиссия
Комиссия ETF Portfolio составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 2.95 | 3.82 | 1.54 | 3.87 | 15.67 |
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 1.98 | 2.89 | 1.36 | 0.89 | 8.94 |
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 1.10 | 1.70 | 1.20 | 0.77 | 10.56 |
SPDR Gold Trust | 2.66 | 3.58 | 1.46 | 6.00 | 17.22 |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 1.40 | 1.99 | 1.26 | 0.78 | 3.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF Portfolio | 2.08% | 2.08% | 1.91% | 1.58% | 0.90% | 0.43% | 0.50% | 0.46% | 0.61% | 0.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.02% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 2.92% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.74% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Portfolio показал максимальную просадку в 18.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка ETF Portfolio составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.56% | 21 апр. 2022 г. | 123 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 468 |
-4.12% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-4.12% | 10 апр. 2024 г. | 15 | 30 апр. 2024 г. | 45 | 5 июл. 2024 г. | 60 |
-4.07% | 7 сент. 2021 г. | 17 | 29 сент. 2021 г. | 17 | 22 окт. 2021 г. | 34 |
-4% | 11 февр. 2021 г. | 15 | 4 мар. 2021 г. | 9 | 17 мар. 2021 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Portfolio составляет 1.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SPSK | GLD | KSA | SPUS | SPRE | |
---|---|---|---|---|---|
SPSK | 1.00 | 0.22 | 0.05 | 0.18 | 0.21 |
GLD | 0.22 | 1.00 | 0.19 | 0.13 | 0.19 |
KSA | 0.05 | 0.19 | 1.00 | 0.35 | 0.30 |
SPUS | 0.18 | 0.13 | 0.35 | 1.00 | 0.58 |
SPRE | 0.21 | 0.19 | 0.30 | 0.58 | 1.00 |