PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

CF2023

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


IVV 29.25%NVDA 18.78%AAPL 17.88%ISP6.L 11.76%ROAI.DE 7.68%MSFT 7.53%GOOGL 5.05%NU 2.07%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

29.25%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

18.78%

AAPL
Apple Inc.
Technology

17.88%

ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Small Cap Blend Equities

11.76%

ROAI.DE
Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF Acc
Technology Equities

7.68%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

7.53%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

5.05%

NU
Nu Holdings Ltd.
Financial Services

2.07%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CF2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
34.50%
10.06%
CF2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
CF202314.21%6.46%19.43%58.76%N/AN/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%14.76%12.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.24%68.95%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.69%26.85%
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
-2.69%3.00%5.93%3.29%7.03%9.67%
ROAI.DE
Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF Acc
0.00%0.00%-6.42%7.38%N/AN/A
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.17%29.07%
NU
Nu Holdings Ltd.
35.29%20.28%58.51%140.81%N/AN/A
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-3.68%1.09%46.44%19.03%16.29%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.28%8.47%
2023-0.98%-6.90%-2.09%9.63%4.53%

Коэффициент Шарпа

CF2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.80. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.80

Коэффициент Шарпа CF2023 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.80
2.44
CF2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CF2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CF20230.54%0.57%0.71%0.50%0.66%0.91%1.18%0.97%1.20%1.41%1.34%1.46%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROAI.DE
Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NU
Nu Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия CF2023 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
CF2023
3.80
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.96
NVDA
NVIDIA Corporation
5.61
AAPL
Apple Inc.
1.17
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
0.52
ROAI.DE
Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF Acc
0.78
MSFT
Microsoft Corporation
3.06
NU
Nu Holdings Ltd.
3.97
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NUISP6.LROAI.DEGOOGLMSFTNVDAAAPLIVV
NU1.000.340.360.370.390.460.390.50
ISP6.L0.341.000.640.300.280.380.370.54
ROAI.DE0.360.641.000.430.460.520.480.54
GOOGL0.370.300.431.000.760.660.710.76
MSFT0.390.280.460.761.000.710.740.81
NVDA0.460.380.520.660.711.000.670.75
AAPL0.390.370.480.710.740.671.000.81
IVV0.500.540.540.760.810.750.811.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
CF2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CF2023 показал максимальную просадку в 36.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.08%28 дек. 2021 г.20814 окт. 2022 г.16030 мая 2023 г.368
-10.95%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.80
-5.54%13 дек. 2021 г.620 дек. 2021 г.527 дек. 2021 г.11
-3.08%16 июн. 2023 г.726 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.11
-3.02%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.39 янв. 2024 г.7

График волатильности

Текущая волатильность CF2023 составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.96%
3.47%
CF2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев