Dobby
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | Technology | 20% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dobby и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Dobby на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 4.62% с начала года и доходность в 28.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Dobby | 5.03% | 2.18% | 12.03% | 6.37% | 45.67% | 28.71% |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.91% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 6.39% | -6.19% | -5.79% | 0.54% | 19.25% | 18.25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dobby, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -6.50% | 6.03% | -3.94% | -1.98% | 2.78% | 8.05% | 5.03% | ||||||
2023 | 23.53% | 9.64% | 2.44% | -10.37% | 22.01% | 13.44% | 3.83% | -4.47% | -5.26% | -11.15% | 16.49% | 5.01% | 75.80% |
2022 | -11.35% | -5.42% | 11.61% | -16.19% | -5.33% | -13.58% | 23.90% | -8.45% | -7.67% | -4.24% | 0.60% | -19.44% | -47.86% |
2021 | 6.38% | -7.05% | 0.22% | 3.03% | -4.24% | 10.55% | 2.56% | 4.43% | -0.38% | 23.44% | 3.10% | 1.62% | 49.15% |
2020 | 21.90% | -2.80% | -14.34% | 29.54% | 9.91% | 16.91% | 16.48% | 39.65% | -9.35% | -6.64% | 27.92% | 13.34% | 237.15% |
2019 | 3.10% | 6.29% | -2.77% | 2.00% | -13.88% | 11.91% | 6.72% | -5.34% | 4.09% | 13.28% | 5.66% | 13.73% | 49.93% |
2018 | 10.27% | -1.14% | -12.41% | 3.30% | 2.73% | 8.05% | -4.18% | 3.69% | -5.97% | 3.15% | 0.87% | -5.09% | 1.00% |
2017 | 10.34% | 2.48% | 5.19% | 5.79% | 8.10% | 0.87% | -3.73% | 8.01% | -1.26% | 2.54% | 2.06% | -0.53% | 46.65% |
2016 | -10.46% | 1.52% | 12.71% | -0.57% | -0.57% | -4.14% | 11.92% | -1.72% | 1.47% | -1.82% | 0.53% | 4.77% | 12.09% |
2015 | -3.42% | 4.16% | -5.48% | 7.52% | 5.81% | 0.71% | -0.54% | -6.72% | -4.29% | -4.14% | 5.95% | 0.45% | -1.32% |
2014 | 7.93% | 17.55% | -6.74% | -0.32% | 0.98% | 5.82% | -3.97% | 10.66% | -5.25% | 0.55% | 3.79% | -3.65% | 27.60% |
2013 | 10.64% | -0.57% | 5.60% | 17.44% | 40.68% | 6.65% | 14.32% | 9.78% | 7.45% | -4.69% | -1.63% | 7.29% | 177.62% |
Комиссия
Комиссия Dobby составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dobby среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.01 | 0.33 | 1.04 | 0.01 | 0.03 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dobby за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobby | 0.34% | 0.34% | 0.49% | 0.30% | 0.43% | 0.63% | 0.81% | 0.62% | 0.87% | 1.06% | 0.78% | 0.76% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.38% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% | 1.67% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dobby показал максимальную просадку в 54.06%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 375 торговых сессий.
Текущая просадка Dobby составляет 13.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.06% | 4 янв. 2022 г. | 253 | 5 янв. 2023 г. | 375 | 5 июл. 2024 г. | 628 |
-47.54% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
-31.25% | 21 июл. 2015 г. | 142 | 10 февр. 2016 г. | 222 | 27 дек. 2016 г. | 364 |
-27.89% | 26 нояб. 2010 г. | 186 | 22 авг. 2011 г. | 123 | 16 февр. 2012 г. | 309 |
-25.5% | 28 мар. 2012 г. | 147 | 24 окт. 2012 г. | 105 | 1 апр. 2013 г. | 252 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dobby составляет 14.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | MRVL | VGT | |
---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.33 | 0.47 |
MRVL | 0.33 | 1.00 | 0.65 |
VGT | 0.47 | 0.65 | 1.00 |