Dobby

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dobby и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Dobby на 7 апр. 2026 г. показал доходность в -5.64% с начала года и доходность в 33.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Dobby закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.2%.

Dobby: годовая альфа составляет 16.41%, бета — 1.39, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 30.06.2010.

• Портфель участвовал в 175.46% роста S&P 500 Index, но только в 90.99% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Dobby составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dobby имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dobby имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.69
• За 5 лет: 0.46
• За 10 лет: 0.91
• За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dobby за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dobby показал максимальную просадку в 54.06%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 375 торговых сессий.

Текущая просадка Dobby составляет 10.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.