PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dobby
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TSLA 40%VGT 40%MRVL 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

40%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

40%

MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
Technology

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dobby и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.88%
15.73%
Dobby
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Dobby на 16 апр. 2024 г. показал доходность в -10.06% с начала года и доходность в 27.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Dobby-10.06%-1.42%-3.88%21.62%40.85%27.52%
TSLA
Tesla, Inc.
-35.01%-1.28%-36.41%-12.71%55.16%28.53%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
12.77%1.60%26.74%69.16%23.03%17.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
4.57%-1.84%18.47%33.77%20.34%20.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.50%6.03%-3.94%
2023-5.26%-11.15%16.49%5.01%

Комиссия

Комиссия Dobby составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dobby
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dobby, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dobby, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dobby, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dobby, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dobby, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
-0.27-0.070.99-0.21-0.58
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
1.272.231.271.165.18
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.852.601.311.657.63

Коэффициент Шарпа

Dobby на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.71

Коэффициент Шарпа Dobby находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.71
1.89
Dobby
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dobby за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dobby0.36%0.34%0.49%0.30%0.43%0.63%0.81%0.62%0.87%1.06%0.78%0.76%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.35%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%1.67%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.72%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-22.35%
-3.66%
Dobby
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dobby показал максимальную просадку в 54.06%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dobby составляет 22.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.06%4 янв. 2022 г.2535 янв. 2023 г.
-47.54%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-31.25%21 июл. 2015 г.14210 февр. 2016 г.22227 дек. 2016 г.364
-27.89%26 нояб. 2010 г.18622 авг. 2011 г.12316 февр. 2012 г.309
-25.5%28 мар. 2012 г.14724 окт. 2012 г.1051 апр. 2013 г.252

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dobby составляет 7.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.26%
3.44%
Dobby
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAMRVLVGT
TSLA1.000.330.47
MRVL0.331.000.65
VGT0.470.651.00