Pregge
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pregge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2021 г., начальной даты SOXQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Pregge | 21.06% | 2.43% | 10.04% | 32.21% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 11.39% | 0.85% | 2.33% | 24.46% | 15.89% | 17.18% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 20.59% | -2.62% | 0.06% | 35.84% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.13% | 2.36% | 13.01% | 33.91% | 15.61% | 13.33% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 18.38% | 4.83% | 11.99% | 33.34% | 8.93% | 9.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pregge, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 6.39% | 2.57% | -5.17% | 4.48% | 3.49% | 0.68% | 1.31% | 1.72% | -1.30% | 21.06% | ||
| 2023 | 9.43% | -1.39% | 3.79% | -1.07% | 3.63% | 6.51% | 4.34% | -2.75% | -5.22% | -3.99% | 11.09% | 7.27% | 34.56% |
| 2022 | -8.62% | -2.27% | 2.43% | -10.85% | -0.44% | -9.24% | 10.82% | -4.54% | -10.01% | 6.31% | 5.80% | -6.56% | -26.28% |
| 2021 | 2.41% | 1.37% | 2.65% | -4.67% | 6.72% | -0.93% | 3.15% | 10.77% |
Комиссия
Комиссия Pregge составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Pregge среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 1.08 | 1.53 | 1.20 | 1.43 | 4.26 |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 1.06 | 1.53 | 1.20 | 1.46 | 3.87 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.82 | 3.76 | 1.53 | 4.05 | 18.48 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.82 | 2.52 | 1.31 | 1.14 | 9.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pregge за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.81% | 0.97% | 1.08% | 0.75% | 0.97% | 1.22% | 1.41% | 1.25% | 1.54% | 1.49% | 1.42% | 1.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.04% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% | 1.22% | 0.72% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.69% | 0.87% | 1.36% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.60% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pregge показал максимальную просадку в 32.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 320 торговых сессий.
Текущая просадка Pregge составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.11% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 555 |
| -11.36% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 48 | 11 окт. 2024 г. | 62 |
| -7.24% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -6.22% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
| -3.79% | 15 окт. 2024 г. | 13 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pregge составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBK | SOXQ | VOO | QTEC | |
|---|---|---|---|---|
| VBK | 1.00 | 0.74 | 0.85 | 0.83 |
| SOXQ | 0.74 | 1.00 | 0.80 | 0.92 |
| VOO | 0.85 | 0.80 | 1.00 | 0.87 |
| QTEC | 0.83 | 0.92 | 0.87 | 1.00 |