GLD,QQQ,IEF,CNSWF,UUP

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLD,QQQ,IEF,CNSWF,UUP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

GLD,QQQ,IEF,CNSWF,UUP на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.43% с начала года и доходность в 7.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 1 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GLD,QQQ,IEF,CNSWF,UUP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.

GLD,QQQ,IEF,CNSWF,UUP: годовая альфа составляет 6.97%, бета — 0.05, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 01.05.2007.

• Портфель участвовал в 18.98% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -11.43%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GLD,QQQ,IEF,CNSWF,UUP составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD,QQQ,IEF,CNSWF,UUP имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GLD,QQQ,IEF,CNSWF,UUP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.27
• За 5 лет: 1.61
• За 10 лет: 1.55
• За всё время: 1.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GLD,QQQ,IEF,CNSWF,UUP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GLD,QQQ,IEF,CNSWF,UUP показал максимальную просадку в 4.85%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GLD,QQQ,IEF,CNSWF,UUP составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.