PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

NAMGA

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


NVDA 38%AAPL 15.5%MSFT 15.5%AMZN 15.5%GOOGL 15.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology38%
AAPL
Apple Inc.
Technology15.5%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology15.5%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical15.5%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services15.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NAMGA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
36.29%
10.86%
NAMGA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

NAMGA на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 95.77% с начала года и доходность в 41.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.82%14.66%14.17%8.51%9.93%
NAMGA-3.12%38.11%95.77%85.11%32.53%41.10%
AAPL
Apple Inc.
-0.20%11.49%35.64%12.51%27.58%28.31%
NVDA
NVIDIA Corporation
-10.06%59.61%189.13%220.77%45.44%60.70%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.34%18.31%34.67%33.58%24.35%27.91%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.45%37.07%61.06%10.72%7.18%23.98%
GOOGL
Alphabet Inc.
4.18%29.38%51.58%32.23%18.00%19.49%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

NVDAAAPLAMZNMSFTGOOGL
NVDA1.000.460.460.500.47
AAPL0.461.000.470.510.51
AMZN0.460.471.000.530.58
MSFT0.500.510.531.000.55
GOOGL0.470.510.580.551.00

Коэффициент Шарпа

NAMGA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.35

Коэффициент Шарпа NAMGA находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.35
0.74
NAMGA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NAMGA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
NAMGA0.23%0.32%0.20%0.29%0.46%0.74%0.66%0.90%1.20%1.40%1.63%1.02%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия NAMGA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.51
NVDA
NVIDIA Corporation
3.98
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.22
GOOGL
Alphabet Inc.
0.87

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.40%
-8.22%
NAMGA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NAMGA с января 2010 показал максимальную просадку в 70.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 537 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.21%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.53710 янв. 2011 г.800
-46.73%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.379
-38.07%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.290
-30.92%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-30.9%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.43515 мая 2013 г.562

График волатильности

Текущая волатильность NAMGA составляет 6.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.54%
3.47%
NAMGA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля