NAMGA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 38% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 15.5% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 15.5% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15.5% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 15.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в NAMGA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
NAMGA на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 95.77% с начала года и доходность в 41.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 9.93% |
| NAMGA | -3.12% | 38.11% | 95.77% | 85.11% | 32.53% | 41.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -0.20% | 11.49% | 35.64% | 12.51% | 27.58% | 28.31% |
NVDA NVIDIA Corporation | -10.06% | 59.61% | 189.13% | 220.77% | 45.44% | 60.70% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.34% | 18.31% | 34.67% | 33.58% | 24.35% | 27.91% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.45% | 37.07% | 61.06% | 10.72% | 7.18% | 23.98% |
GOOGL Alphabet Inc. | 4.18% | 29.38% | 51.58% | 32.23% | 18.00% | 19.49% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.47 |
| AAPL | 0.46 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.51 |
| AMZN | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.53 | 0.58 |
| MSFT | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 1.00 | 0.55 |
| GOOGL | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NAMGA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAMGA | 0.23% | 0.32% | 0.20% | 0.29% | 0.46% | 0.74% | 0.66% | 0.90% | 1.20% | 1.40% | 1.63% | 1.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия NAMGA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.98 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.22 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.87 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NAMGA с января 2010 показал максимальную просадку в 70.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 537 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.21% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 537 | 10 янв. 2011 г. | 800 |
| -46.73% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 379 |
| -38.07% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 290 |
| -30.92% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -30.9% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 435 | 15 мая 2013 г. | 562 |
График волатильности
Текущая волатильность NAMGA составляет 6.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.