NAMGA
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
Apple Inc | Technology | 15.50% |
Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15.50% |
Alphabet Inc. | Communication Services | 15.50% |
Microsoft Corporation | Technology | 15.50% |
NVIDIA Corporation | Technology | 38% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NAMGA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
NAMGA на 15 янв. 2025 г. показал доходность в -2.42% с начала года и доходность в 48.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | -0.66% | -3.44% | 3.10% | 22.14% | 12.04% | 11.24% |
NAMGA | -2.42% | -2.42% | 3.83% | 110.34% | 59.65% | 48.49% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | -6.84% | -5.98% | -0.43% | 26.09% | 25.12% | 25.83% |
NVIDIA Corporation | -1.88% | -1.85% | 4.29% | 140.88% | 84.74% | 75.64% |
Microsoft Corporation | -1.38% | -7.07% | -7.18% | 7.80% | 21.29% | 26.55% |
Amazon.com, Inc. | -0.74% | -4.26% | 12.82% | 40.84% | 18.40% | 31.18% |
Alphabet Inc. | 0.19% | -0.08% | 3.38% | 33.44% | 21.39% | 22.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAMGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16.34% | 21.70% | 10.84% | -3.66% | 23.72% | 12.08% | -4.04% | 1.86% | 1.81% | 7.36% | 4.33% | -1.47% | 130.25% |
2023 | 23.39% | 10.53% | 16.65% | 1.07% | 24.91% | 10.53% | 7.80% | 3.11% | -10.77% | -4.35% | 13.46% | 4.72% | 150.24% |
2022 | -11.52% | -1.81% | 9.13% | -24.08% | -1.79% | -13.87% | 19.08% | -10.60% | -15.50% | 8.62% | 10.51% | -12.93% | -42.74% |
2021 | -0.34% | -0.18% | -0.91% | 10.76% | 1.60% | 16.14% | 0.80% | 10.11% | -7.09% | 15.79% | 19.37% | -4.69% | 75.03% |
2020 | 3.97% | -0.24% | -4.00% | 14.84% | 12.57% | 9.92% | 13.18% | 21.25% | -4.59% | -5.74% | 7.56% | 2.96% | 93.42% |
2019 | 7.93% | 3.72% | 11.63% | 3.86% | -16.21% | 13.43% | 4.45% | -1.74% | 4.01% | 10.68% | 6.62% | 7.80% | 67.51% |
2018 | 16.46% | 1.04% | -4.82% | -0.98% | 11.09% | -2.65% | 3.79% | 14.85% | -0.35% | -16.57% | -15.24% | -13.73% | -13.08% |
2017 | 4.15% | 2.29% | 5.36% | -0.25% | 18.69% | -2.74% | 7.15% | 5.55% | 0.48% | 12.91% | -0.12% | -2.15% | 62.09% |
2016 | -8.21% | -0.56% | 11.14% | -6.52% | 13.06% | -2.64% | 12.45% | 3.47% | 7.80% | 0.73% | 7.93% | 8.29% | 54.13% |
2015 | 4.21% | 9.87% | -3.23% | 2.86% | 2.83% | -3.73% | 3.05% | -3.05% | 0.08% | 12.52% | 3.25% | -4.29% | 25.43% |
2014 | -6.56% | 6.29% | -1.60% | 3.81% | 6.26% | 1.95% | 0.33% | 7.26% | -2.08% | 4.07% | 8.15% | -6.32% | 22.11% |
Комиссия
Комиссия NAMGA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NAMGA составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.17 | 1.76 | 1.22 | 1.58 | 4.09 |
NVIDIA Corporation | 2.66 | 3.09 | 1.38 | 5.19 | 15.75 |
Microsoft Corporation | 0.45 | 0.70 | 1.09 | 0.57 | 1.26 |
Amazon.com, Inc. | 1.44 | 2.04 | 1.26 | 2.07 | 6.66 |
Alphabet Inc. | 1.21 | 1.75 | 1.23 | 1.53 | 3.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NAMGA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.24% | 0.23% | 0.20% | 0.31% | 0.20% | 0.29% | 0.45% | 0.71% | 0.63% | 0.84% | 1.12% | 1.29% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.42% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Microsoft Corporation | 0.74% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NAMGA показал максимальную просадку в 72.23%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка NAMGA составляет 10.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-72.23% | 24 окт. 2007 г. | 273 | 20 нояб. 2008 г. | 539 | 12 янв. 2011 г. | 812 |
-50.16% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
-43.97% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 253 | 26 дек. 2019 г. | 311 |
-30.68% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-30.38% | 7 апр. 2006 г. | 68 | 14 июл. 2006 г. | 45 | 18 сент. 2006 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NAMGA составляет 10.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVDA | AAPL | AMZN | GOOGL | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.50 |
AAPL | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.51 |
AMZN | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.58 | 0.54 |
GOOGL | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 1.00 | 0.55 |
MSFT | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 1.00 |