NAMGA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

NAMGA

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	15.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	15.50%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	15.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	15.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	38%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NAMGA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

NAMGA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL

Доходность по периодам

NAMGA на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 47.29% с начала года и доходность в 44.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
NAMGA	47.29%	-0.68%	12.70%	59.86%	49.08%	44.47%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	15.13%	3.64%	29.66%	24.57%	33.73%	25.77%
NVDA NVIDIA Corporation	107.67%	-2.04%	17.49%	125.69%	87.33%	71.66%
MSFT Microsoft Corporation	7.41%	-0.07%	-0.76%	21.07%	25.12%	26.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	12.80%	3.37%	-2.26%	23.99%	13.39%	26.39%
GOOGL Alphabet Inc.	8.16%	-6.86%	11.58%	10.79%	20.23%	17.72%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAMGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	9.85%	14.52%	7.84%	-2.17%	14.18%	9.92%	-3.57%	-0.13%					47.29%
2023	20.44%	5.77%	16.19%	2.30%	19.83%	7.48%	6.06%	2.20%	-8.44%	-1.39%	11.80%	3.69%	121.26%
2022	-10.39%	-1.28%	7.16%	-21.70%	-1.61%	-11.21%	17.13%	-10.01%	-14.24%	4.28%	11.59%	-12.13%	-40.07%
2021	0.82%	2.13%	-0.29%	11.05%	1.27%	13.81%	1.95%	8.93%	-6.95%	14.67%	12.89%	-3.78%	69.16%
2020	4.66%	0.71%	-3.71%	15.29%	10.34%	8.44%	10.19%	17.91%	-4.88%	-3.31%	7.07%	1.80%	82.35%
2019	7.65%	3.88%	10.66%	4.40%	-14.42%	11.31%	4.21%	-1.36%	2.88%	8.95%	6.02%	6.42%	60.02%
2018	17.40%	-0.14%	-4.54%	0.01%	9.46%	-1.45%	4.95%	11.62%	-0.13%	-15.79%	-9.17%	-11.93%	-4.86%
2017	4.32%	0.41%	4.67%	1.08%	17.62%	-2.11%	6.63%	3.92%	1.13%	12.54%	0.50%	-1.20%	59.78%
2016	-7.87%	-0.26%	10.70%	-3.19%	17.03%	-1.65%	14.09%	3.90%	7.33%	1.39%	10.17%	9.03%	75.66%
2015	-0.23%	10.50%	-4.01%	7.36%	0.39%	-4.89%	7.11%	1.70%	3.35%	15.83%	6.76%	0.97%	52.51%
2014	-2.98%	8.50%	-2.04%	0.39%	4.36%	0.69%	-1.85%	7.83%	-2.51%	2.19%	6.24%	-5.06%	15.67%
2013	0.09%	2.37%	0.96%	5.11%	5.30%	-2.37%	3.50%	1.45%	3.85%	6.85%	5.40%	1.92%	39.91%

Комиссия

Комиссия NAMGA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NAMGA среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

NAMGA

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAMGA

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.96	1.50	1.18	1.29	3.06
NVDA NVIDIA Corporation	2.32	2.82	1.35	4.38	14.41
MSFT Microsoft Corporation	1.08	1.51	1.19	1.39	4.31
AMZN Amazon.com, Inc.	0.92	1.41	1.18	0.74	4.01
GOOGL Alphabet Inc.	0.44	0.76	1.10	0.59	1.80

Коэффициент Шарпа

NAMGA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

NAMGA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NAMGA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
NAMGA	0.21%	0.20%	0.31%	0.20%	0.29%	0.45%	0.71%	0.63%	0.84%	1.11%	1.28%	1.47%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NAMGA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

NAMGA показал максимальную просадку в 70.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.

Текущая просадка NAMGA составляет 17.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-70.21%	7 нояб. 2007 г.	263	20 нояб. 2008 г.	537	10 янв. 2011 г.	800
-46.73%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	153	25 мая 2023 г.	379
-38.07%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	232	25 нояб. 2019 г.	290
-30.92%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	57
-30.9%	18 февр. 2011 г.	127	19 авг. 2011 г.	435	15 мая 2013 г.	562

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NAMGA составляет 10.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NAMGA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVDA	AAPL	AMZN	MSFT	GOOGL
NVDA	1.00	0.45	0.46	0.50	0.46
AAPL	0.45	1.00	0.47	0.51	0.51
AMZN	0.46	0.47	1.00	0.54	0.58
MSFT	0.50	0.51	0.54	1.00	0.55
GOOGL	0.46	0.51	0.58	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2004 г.