NAMGA
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Apple Inc | Technology | 15.50% |
Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15.50% |
Alphabet Inc. | Communication Services | 15.50% |
Microsoft Corporation | Technology | 15.50% |
NVIDIA Corporation | Technology | 38% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NAMGA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
NAMGA на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 47.29% с начала года и доходность в 44.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
NAMGA | 47.29% | -0.68% | 12.70% | 59.86% | 49.08% | 44.47% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAMGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.85% | 14.52% | 7.84% | -2.17% | 14.18% | 9.92% | -3.57% | -0.13% | 47.29% | ||||
2023 | 20.44% | 5.77% | 16.19% | 2.30% | 19.83% | 7.48% | 6.06% | 2.20% | -8.44% | -1.39% | 11.80% | 3.69% | 121.26% |
2022 | -10.39% | -1.28% | 7.16% | -21.70% | -1.61% | -11.21% | 17.13% | -10.01% | -14.24% | 4.28% | 11.59% | -12.13% | -40.07% |
2021 | 0.82% | 2.13% | -0.29% | 11.05% | 1.27% | 13.81% | 1.95% | 8.93% | -6.95% | 14.67% | 12.89% | -3.78% | 69.16% |
2020 | 4.66% | 0.71% | -3.71% | 15.29% | 10.34% | 8.44% | 10.19% | 17.91% | -4.88% | -3.31% | 7.07% | 1.80% | 82.35% |
2019 | 7.65% | 3.88% | 10.66% | 4.40% | -14.42% | 11.31% | 4.21% | -1.36% | 2.88% | 8.95% | 6.02% | 6.42% | 60.02% |
2018 | 17.40% | -0.14% | -4.54% | 0.01% | 9.46% | -1.45% | 4.95% | 11.62% | -0.13% | -15.79% | -9.17% | -11.93% | -4.86% |
2017 | 4.32% | 0.41% | 4.67% | 1.08% | 17.62% | -2.11% | 6.63% | 3.92% | 1.13% | 12.54% | 0.50% | -1.20% | 59.78% |
2016 | -7.87% | -0.26% | 10.70% | -3.19% | 17.03% | -1.65% | 14.09% | 3.90% | 7.33% | 1.39% | 10.17% | 9.03% | 75.66% |
2015 | -0.23% | 10.50% | -4.01% | 7.36% | 0.39% | -4.89% | 7.11% | 1.70% | 3.35% | 15.83% | 6.76% | 0.97% | 52.51% |
2014 | -2.98% | 8.50% | -2.04% | 0.39% | 4.36% | 0.69% | -1.85% | 7.83% | -2.51% | 2.19% | 6.24% | -5.06% | 15.67% |
2013 | 0.09% | 2.37% | 0.96% | 5.11% | 5.30% | -2.37% | 3.50% | 1.45% | 3.85% | 6.85% | 5.40% | 1.92% | 39.91% |
Комиссия
Комиссия NAMGA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NAMGA среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NAMGA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMGA | 0.21% | 0.20% | 0.31% | 0.20% | 0.29% | 0.45% | 0.71% | 0.63% | 0.84% | 1.11% | 1.28% | 1.47% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NAMGA показал максимальную просадку в 70.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.
Текущая просадка NAMGA составляет 17.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-70.21% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 537 | 10 янв. 2011 г. | 800 |
-46.73% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 379 |
-38.07% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 290 |
-30.92% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-30.9% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 435 | 15 мая 2013 г. | 562 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NAMGA составляет 10.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.46 |
AAPL | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.51 |
AMZN | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.54 | 0.58 |
MSFT | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 1.00 | 0.55 |
GOOGL | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 1.00 |