PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
NAMGA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

NAMGA

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

NVDA 38%AAPL 15.5%MSFT 15.5%AMZN 15.5%GOOGL 15.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
15.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
15.50%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
15.50%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
15.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
38%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL

Доходность по периодам

NAMGA на 11 мая 2025 г. показал доходность в -12.37% с начала года и доходность в 44.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
NAMGA-12.37%7.28%-12.83%13.01%39.31%44.00%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		-20.63%4.26%-12.43%8.82%21.04%21.59%
NVDA
NVIDIA Corporation		-13.13%8.44%-20.97%29.82%71.04%72.60%
MSFT
Microsoft Corporation		4.30%15.05%4.25%6.59%19.74%26.80%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-12.00%6.53%-7.26%2.98%9.93%24.71%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-19.22%-0.05%-14.16%-8.99%17.00%19.05%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAMGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.61%-3.57%-10.13%0.26%3.56%-12.37%
20249.85%14.52%7.84%-2.17%14.18%9.91%-3.57%-0.13%2.31%2.68%4.59%2.30%80.32%
202320.44%5.77%16.19%2.30%19.83%7.48%6.06%2.20%-8.44%-1.39%11.80%3.69%121.26%
2022-10.39%-1.28%7.16%-21.70%-1.62%-11.21%17.12%-10.01%-14.24%4.28%11.59%-12.13%-40.07%
20210.82%2.13%-0.29%11.05%1.27%13.81%1.95%8.93%-6.95%14.67%12.89%-3.78%69.16%
20204.66%0.71%-3.71%15.29%10.34%8.44%10.19%17.91%-4.88%-3.31%7.07%1.80%82.35%
20197.65%3.88%10.66%4.40%-14.42%11.31%4.21%-1.36%2.88%8.95%6.02%6.42%60.02%
201817.40%-0.14%-4.54%0.01%9.46%-1.45%4.95%11.62%-0.13%-15.79%-9.17%-11.93%-4.86%
20174.32%0.41%4.67%1.08%17.62%-2.11%6.63%3.92%1.13%12.54%0.49%-1.20%59.78%
2016-7.88%-0.26%10.70%-3.19%17.03%-1.65%14.09%3.90%7.33%1.39%10.17%9.03%75.65%
2015-0.23%10.51%-4.01%7.37%0.39%-4.88%7.11%1.71%3.34%15.84%6.76%0.98%52.53%
2014-2.98%8.50%-2.04%0.39%4.35%0.69%-1.85%7.83%-2.51%2.20%6.24%-5.06%15.69%

Комиссия

Комиссия NAMGA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NAMGA составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NAMGA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAMGA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMGA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMGA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMGA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMGA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.250.631.090.280.95
NVDA
NVIDIA Corporation		0.531.051.130.781.94
MSFT
Microsoft Corporation		0.280.631.080.340.75
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.060.331.040.070.20
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-0.32-0.270.97-0.35-0.77

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NAMGA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 1.18
  • За 10 лет: 1.39
  • За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NAMGA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.26%0.23%0.20%0.31%0.20%0.29%0.45%0.71%0.63%0.84%1.12%1.29%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

NAMGA показал максимальную просадку в 70.20%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.

Текущая просадка NAMGA составляет 16.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.2%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.53710 янв. 2011 г.800
-46.73%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.379
-38.07%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.290
-30.92%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-30.9%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.43515 мая 2013 г.562

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAAPLAMZNNVDAGOOGLMSFTPortfolio
^GSPC1.000.590.610.590.630.690.73
AAPL0.591.000.470.450.510.510.65
AMZN0.610.471.000.470.580.550.69
NVDA0.590.450.471.000.470.510.89
GOOGL0.630.510.580.471.000.560.68
MSFT0.690.510.550.510.561.000.69
Portfolio0.730.650.690.890.680.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2004 г.