Hahs

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hahs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 4 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.41%, а средняя месячная доходность — +8.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +163.6%, в то время как худший месяц был июнь 2018 г. с доходностью -43.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Hahs закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 31 мая 2018 г. с доходностью +49.7%, в то время как худший день был 4 июн. 2018 г. с доходностью -28.9%.

Hahs : годовая альфа составляет 139.66%, бета — 1.23, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 04.10.2017.

• Портфель участвовал в 636.49% роста S&P 500 Index и в 113.98% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.11 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Hahs составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Hahs имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hahs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.30
• За 5 лет: 1.77
• За всё время: 1.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Hahs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hahs показал максимальную просадку в 51.73%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.

Текущая просадка Hahs составляет 16.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.