Beta MEK
Beat the S&P 500 with reduced volatility.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 25% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Beta MEK | 0.98% | 3.92% | -1.93% | 10.36% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.34% | -0.40% | 10.86% | 24.68% | 24.17% | 13.58% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.61% | 5.02% | -3.46% | 5.33% | N/A | N/A |
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 9.37% | -4.80% | 11.06% | 17.35% | 17.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Beta MEK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47% | 2.99% | -1.61% | -2.50% | -0.25% | 0.98% | |||||||
| 2024 | 2.75% | 3.92% | 2.82% | -4.33% | 3.50% | 0.97% | 3.98% | 3.84% | 0.31% | -0.81% | 5.30% | -4.46% | 18.64% |
| 2023 | 3.42% | -2.11% | 2.60% | 2.03% | -0.66% | 5.20% | 3.25% | -0.17% | -3.70% | -2.47% | 6.60% | 3.32% | 18.08% |
| 2022 | -2.27% | -1.00% | 5.28% | -7.00% | 0.37% | -8.38% | 7.38% | -4.27% | -7.17% | 8.68% | 6.48% | -4.02% | -7.64% |
| 2021 | -1.05% | 3.34% | 6.25% | 4.40% | 2.47% | 0.31% | 1.44% | 2.58% | -4.41% | 5.33% | -1.51% | 5.80% | 27.27% |
| 2020 | 3.65% | -0.06% | 6.85% | 7.21% | -2.71% | -2.15% | 11.35% | 2.88% | 29.41% |
Комиссия
Комиссия Beta MEK составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Beta MEK составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.31 | 1.87 | 1.27 | 3.01 | 7.59 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.47 | 2.02 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Beta MEK за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.35% | 3.04% | 3.27% | 4.10% | 2.57% | 2.51% | 1.04% | 1.10% | 0.96% | 1.08% | 1.09% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Beta MEK показал максимальную просадку в 19.46%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Beta MEK составляет 4.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.46% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 186 | 12 июл. 2023 г. | 322 |
| -11.94% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.65% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 61 |
| -7.57% | 13 янв. 2022 г. | 28 | 23 февр. 2022 г. | 22 | 25 мар. 2022 г. | 50 |
| -7.53% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 16 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QQQ | BRK-B | SCHD | JEPI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.92 | 0.62 | 0.76 | 0.81 | 0.92 |
| QQQ | 0.92 | 1.00 | 0.40 | 0.52 | 0.65 | 0.75 |
| BRK-B | 0.62 | 0.40 | 1.00 | 0.74 | 0.65 | 0.83 |
| SCHD | 0.76 | 0.52 | 0.74 | 1.00 | 0.79 | 0.90 |
| JEPI | 0.81 | 0.65 | 0.65 | 0.79 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.92 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 1.00 |