PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Beta MEK

Последнее обновление 2 окт. 2023 г.

Beat the S&P 500 with reduced volatility.

Распределение активов


SCHD 30%BRK-B 25%JEPI 25%QQQ 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend30%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services25%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend25%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Beta MEK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
6.05%
4.57%
Beta MEK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.35%11.68%19.59%11.82%N/A
Beta MEK-3.96%5.81%9.89%22.06%16.56%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.38%-1.51%-3.82%10.38%14.47%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.35%13.45%13.40%31.19%23.01%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-3.25%2.15%3.98%15.33%11.64%N/A
QQQ
Invesco QQQ
-4.98%11.95%35.14%34.96%15.03%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.60%2.03%-0.66%5.20%3.25%-0.16%

Коэффициент Шарпа

Beta MEK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.27

Коэффициент Шарпа Beta MEK находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.27
0.89
Beta MEK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Beta MEK за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Beta MEK3.73%4.29%2.92%2.99%1.17%1.27%1.13%1.30%1.35%1.34%1.22%1.47%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.70%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
9.99%12.35%7.80%7.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%

Комиссия

Комиссия Beta MEK составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.49
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.64
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.18
QQQ
Invesco QQQ
1.26

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQBRK-BJEPISCHD
QQQ1.000.460.660.57
BRK-B0.461.000.680.79
JEPI0.660.681.000.80
SCHD0.570.790.801.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.38%
-10.60%
Beta MEK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Beta MEK с января 2010 показал максимальную просадку в 19.46%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 186 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.46%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.18612 июл. 2023 г.322
-7.57%13 янв. 2022 г.2823 февр. 2022 г.2225 мар. 2022 г.50
-7.53%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1621 июл. 2020 г.30
-7.17%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-4.52%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1420 окт. 2021 г.33

График волатильности

Текущая волатильность Beta MEK составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.61%
3.17%
Beta MEK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля