PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Beta MEK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 30%BRK-B 25%JEPI 25%QQQ 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

25%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

25%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Beta MEK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
103.11%
86.70%
Beta MEK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Beta MEK13.08%3.02%10.85%18.13%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.51%4.93%7.39%12.32%12.46%11.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
21.82%6.07%18.04%25.66%16.13%12.99%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
6.91%0.71%5.60%9.47%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ
16.39%-0.87%13.02%27.39%20.83%18.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Beta MEK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.75%3.92%2.82%-4.33%3.50%0.97%13.08%
20233.42%-2.11%2.60%2.03%-0.66%5.20%3.25%-0.16%-3.70%-2.47%6.60%3.32%18.08%
2022-2.27%-1.00%5.28%-7.00%0.37%-8.38%7.38%-4.27%-7.17%8.68%6.48%-4.02%-7.64%
2021-1.05%3.34%6.25%4.40%2.47%0.31%1.44%2.58%-4.41%5.33%-1.51%5.80%27.27%
20203.65%-0.06%6.85%7.21%-2.71%-2.15%11.35%2.88%29.41%

Комиссия

Комиссия Beta MEK составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Beta MEK среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Beta MEK, с текущим значением в 7474
Beta MEK
Ранг коэф-та Шарпа Beta MEK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Beta MEK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Beta MEK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Beta MEK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Beta MEK, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Beta MEK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Beta MEK, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Beta MEK, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Beta MEK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Beta MEK, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Beta MEK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.171.741.200.993.63
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.143.081.372.577.69
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.442.031.261.535.97
QQQ
Invesco QQQ
1.522.101.261.747.71

Коэффициент Шарпа

Beta MEK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.99
1.82
Beta MEK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Beta MEK за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Beta MEK2.99%3.27%4.10%2.57%2.51%1.04%1.10%0.96%1.08%1.09%1.07%0.94%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.28%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.60%
-2.86%
Beta MEK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Beta MEK показал максимальную просадку в 19.46%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка Beta MEK составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.46%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.18612 июл. 2023 г.322
-8.65%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.61
-7.57%13 янв. 2022 г.2823 февр. 2022 г.2225 мар. 2022 г.50
-7.53%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1621 июл. 2020 г.30
-7.17%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Beta MEK составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.24%
2.76%
Beta MEK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQBRK-BJEPISCHD
QQQ1.000.430.640.55
BRK-B0.431.000.660.76
JEPI0.640.661.000.79
SCHD0.550.760.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.