Beta MEK
Beat the S&P 500 with reduced volatility.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 25% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Beta MEK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | 11.82% | N/A |
| Beta MEK | -3.96% | 5.81% | 9.89% | 22.06% | 16.56% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.38% | -1.51% | -3.82% | 10.38% | 14.47% | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.35% | 13.45% | 13.40% | 31.19% | 23.01% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -3.25% | 2.15% | 3.98% | 15.33% | 11.64% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | -4.98% | 11.95% | 35.14% | 34.96% | 15.03% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.60% | 2.03% | -0.66% | 5.20% | 3.25% | -0.16% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Beta MEK за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta MEK | 3.73% | 4.29% | 2.92% | 2.99% | 1.17% | 1.27% | 1.13% | 1.30% | 1.35% | 1.34% | 1.22% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.70% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.99% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
Комиссия
Комиссия Beta MEK составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.49 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.64 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.18 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.26 |
Таблица корреляции активов
| QQQ | BRK-B | JEPI | SCHD | |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.46 | 0.66 | 0.57 |
| BRK-B | 0.46 | 1.00 | 0.68 | 0.79 |
| JEPI | 0.66 | 0.68 | 1.00 | 0.80 |
| SCHD | 0.57 | 0.79 | 0.80 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Beta MEK с января 2010 показал максимальную просадку в 19.46%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 186 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.46% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 186 | 12 июл. 2023 г. | 322 |
| -7.57% | 13 янв. 2022 г. | 28 | 23 февр. 2022 г. | 22 | 25 мар. 2022 г. | 50 |
| -7.53% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 16 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
| -7.17% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -4.52% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 14 | 20 окт. 2021 г. | 33 |
График волатильности
Текущая волатильность Beta MEK составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.