Diversified Large Cap Equity/Bonds 60/40 Portfolio
Retirement portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | Total Bond Market, Actively Managed | 20% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | Total Bond Market | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diversified Large Cap Equity/Bonds 60/40 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 10.0% и более от своего целевого распределения.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2014 г., начальной даты FBND
Доходность по периодам
Diversified Large Cap Equity/Bonds 60/40 Portfolio на 26 апр. 2025 г. показал доходность в 0.58% с начала года и доходность в 7.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
| Diversified Large Cap Equity/Bonds 60/40 Portfolio | 0.58% | -1.76% | -0.25% | 8.06% | 10.18% | 7.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -5.74% | -2.90% | -4.28% | 9.78% | 15.72% | 12.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.19% | -7.50% | -7.13% | 3.21% | 12.75% | 10.34% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.15% | 1.16% | 5.84% | 10.70% | 11.66% | 5.43% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 2.62% | 0.23% | 3.45% | 8.90% | 5.01% | 4.39% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 2.49% | 0.49% | 1.80% | 7.62% | 0.71% | 2.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diversified Large Cap Equity/Bonds 60/40 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.19% | 1.45% | -1.44% | -1.56% | 0.58% | ||||||||
| 2024 | 0.65% | 1.62% | 2.77% | -3.23% | 3.10% | 0.66% | 2.99% | 2.00% | 1.38% | -1.96% | 2.81% | -3.06% | 9.86% |
| 2023 | 4.76% | -2.88% | 1.69% | 0.82% | -1.82% | 4.20% | 2.79% | -1.66% | -3.67% | -2.60% | 6.95% | 4.93% | 13.56% |
| 2022 | -3.30% | -2.33% | 1.52% | -5.61% | 1.53% | -6.81% | 5.32% | -3.35% | -7.29% | 6.18% | 6.42% | -3.03% | -11.43% |
| 2021 | -0.66% | 2.34% | 3.79% | 2.80% | 1.79% | 0.36% | 1.11% | 1.62% | -2.98% | 3.58% | -1.61% | 4.12% | 17.21% |
| 2020 | -0.55% | -5.47% | -10.14% | 7.83% | 3.62% | 1.35% | 3.81% | 4.02% | -1.89% | -1.20% | 8.97% | 3.00% | 12.38% |
| 2019 | 5.11% | 2.23% | 1.38% | 2.42% | -3.94% | 4.75% | 0.46% | -0.87% | 1.96% | 1.61% | 1.86% | 2.20% | 20.59% |
| 2018 | 3.03% | -3.40% | -1.06% | -0.09% | 0.74% | 0.04% | 2.41% | 1.00% | 0.52% | -4.80% | 1.35% | -4.66% | -5.17% |
| 2017 | 1.12% | 2.14% | 0.77% | 0.99% | 1.65% | 0.31% | 1.54% | 0.41% | 1.60% | 1.79% | 1.81% | 1.17% | 16.41% |
| 2016 | -2.42% | -0.54% | 4.83% | 1.10% | 0.73% | 0.75% | 2.68% | 0.23% | 0.60% | -1.18% | 0.71% | 1.79% | 9.49% |
| 2015 | -0.72% | 3.59% | -0.83% | 1.33% | 0.52% | -2.04% | 0.99% | -4.06% | -1.88% | 5.28% | -0.02% | -1.32% | 0.48% |
| 2014 | 2.65% | 1.33% | -1.32% | 2.65% |
Комиссия
Комиссия Diversified Large Cap Equity/Bonds 60/40 Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Diversified Large Cap Equity/Bonds 60/40 Portfolio составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.54 | 0.88 | 1.13 | 0.55 | 2.27 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.35 | 1.05 | 0.18 | 0.64 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.62 | 0.99 | 1.13 | 0.80 | 2.41 |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 2.11 | 3.22 | 1.42 | 3.11 | 9.40 |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.34 | 1.96 | 1.23 | 0.71 | 3.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Diversified Large Cap Equity/Bonds 60/40 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.77% | 3.85% | 3.82% | 3.49% | 2.61% | 3.17% | 3.32% | 3.41% | 3.03% | 3.27% | 3.84% | 3.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 6.21% | 6.27% | 6.73% | 6.39% | 4.02% | 4.84% | 5.82% | 5.64% | 5.39% | 5.57% | 7.93% | 6.53% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.22% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diversified Large Cap Equity/Bonds 60/40 Portfolio показал максимальную просадку в 25.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Diversified Large Cap Equity/Bonds 60/40 Portfolio составляет 3.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.96% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -19.59% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 497 |
| -12.39% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
| -9.93% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 262 |
| -9.01% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diversified Large Cap Equity/Bonds 60/40 Portfolio составляет 7.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FBND | PIMIX | SCHD | VEA | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.09 | 0.32 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.94 |
| FBND | 0.09 | 1.00 | 0.54 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.20 |
| PIMIX | 0.32 | 0.54 | 1.00 | 0.29 | 0.39 | 0.32 | 0.44 |
| SCHD | 0.83 | 0.05 | 0.29 | 1.00 | 0.74 | 0.83 | 0.91 |
| VEA | 0.81 | 0.14 | 0.39 | 0.74 | 1.00 | 0.81 | 0.90 |
| VOO | 1.00 | 0.09 | 0.32 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.20 | 0.44 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |