PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

ASFYX 20%TMF 20%UGL 20%BTC-USD 20%TQQQ 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		Systematic Trend
20%
BTC-USD
Bitcoin
20%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
20%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
20%
UGL
ProShares Ultra Gold		Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC на 25 мая 2025 г. показал доходность в 5.57% с начала года и доходность в 33.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC5.57%5.01%1.49%17.94%21.96%33.70%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-15.94%23.13%-14.71%2.84%28.34%30.86%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-11.87%-13.84%-20.21%-25.65%-37.94%-14.65%
UGL
ProShares Ultra Gold		54.63%2.38%44.54%84.40%18.51%14.22%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		-17.93%-1.38%-18.70%-28.70%1.53%0.19%
BTC-USD
Bitcoin		14.83%13.27%9.46%54.89%64.93%84.31%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.57%-2.50%-2.38%0.76%4.29%5.57%
2024-1.45%11.44%8.54%-8.18%7.12%2.16%2.61%-1.17%6.05%-1.43%10.66%-4.49%34.21%
202320.95%-5.56%15.03%1.01%0.67%5.90%0.25%-6.67%-8.43%3.65%12.52%11.35%57.44%
2022-11.00%2.12%2.68%-15.00%-7.68%-10.48%10.30%-10.22%-11.79%-1.91%4.58%-7.44%-45.62%
2021-0.92%3.52%7.49%6.41%-3.96%2.27%8.62%4.86%-8.75%15.92%-0.93%-3.77%32.35%
202014.01%-1.66%-7.34%19.29%5.89%4.43%16.65%5.20%-8.84%1.04%16.22%20.18%116.36%
20194.53%2.79%7.53%8.50%13.41%17.65%0.40%9.30%-5.87%4.23%-2.87%1.09%76.84%
20180.07%-5.98%-7.36%4.56%-1.51%-3.54%4.01%1.96%-4.40%-8.58%-7.49%1.41%-24.73%
20175.67%9.54%-1.50%8.29%19.91%0.94%6.64%18.49%-5.39%13.25%17.45%13.44%169.53%
2016-0.03%9.80%0.86%0.53%3.48%13.05%5.33%-3.47%0.80%-2.61%-5.68%7.73%32.05%
20153.21%-0.48%-2.18%-2.55%-0.78%-3.05%4.97%-8.46%-0.07%14.71%2.57%1.15%7.65%
20145.23%-1.07%-5.24%0.97%11.62%4.55%-2.11%3.71%-6.90%-1.09%8.38%-1.49%16.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
UGL
ProShares Ultra Gold

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.080.561.080.07-0.04
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.58-2.170.76-0.28-1.79
UGL
ProShares Ultra Gold		2.332.851.361.6412.54
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		-2.13-2.730.64-0.80-2.93
BTC-USD
Bitcoin		1.163.111.332.4411.53

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 1.32
  • За всё время: 1.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.62%1.40%1.01%6.93%1.24%1.13%1.30%0.58%0.09%0.00%1.01%2.73%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.49%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.81%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.78%1.46%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC показал максимальную просадку в 53.11%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 685 торговых сессий.

Текущая просадка TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 3.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.11%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.68524 сент. 2024 г.1050
-44.37%10 июн. 2011 г.13320 окт. 2011 г.4723 февр. 2013 г.605
-39.46%17 дек. 2017 г.34324 нояб. 2018 г.20921 июн. 2019 г.552
-36.92%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.72816 дек. 2015 г.742
-35.23%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1257 нояб. 2013 г.211
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCASFYXUGLTMFBTC-USDTQQQPortfolio
^GSPC1.000.190.03-0.260.130.900.41
ASFYX0.191.000.070.010.020.190.21
UGL0.030.071.000.230.050.020.34
TMF-0.260.010.231.00-0.01-0.170.28
BTC-USD0.130.020.05-0.011.000.110.72
TQQQ0.900.190.02-0.170.111.000.42
Portfolio0.410.210.340.280.720.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2010 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя