PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC

Последнее обновление 2 мая 2024 г.

Распределение активов

ASFYX 20%TMF 20%UGL 20%BTC-USD 20%TQQQ 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		Systematic Trend

20%

BTC-USD
Bitcoin

20%

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		Leveraged Bonds, Leveraged

20%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged

20%

UGL
ProShares Ultra Gold		Leveraged Commodities, Leveraged, Gold

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
146,574.78%
355.55%
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC на 2 мая 2024 г. показал доходность в 8.54% с начала года и доходность в 31.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		5.21%-4.30%18.42%21.82%11.27%10.33%
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC8.54%-6.74%30.95%29.26%29.55%31.62%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		2.14%-14.40%43.29%94.80%25.69%35.46%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-30.09%-11.46%0.86%-47.66%-25.25%-10.50%
UGL
ProShares Ultra Gold		21.14%1.95%28.59%16.12%16.40%4.85%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		9.32%0.30%3.26%5.98%9.95%6.18%
BTC-USD
Bitcoin		37.83%-10.99%66.73%100.83%58.36%63.27%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.45%11.44%8.54%-8.23%
20233.65%12.52%11.35%

Комиссия

Комиссия TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 0.89%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UGL
ProShares Ultra Gold
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с текущим значением в 11.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.79
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.001.531.194.335.44
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-0.67-0.780.910.29-1.61
UGL
ProShares Ultra Gold		2.112.911.360.0111.45
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		0.721.041.130.211.45
BTC-USD
Bitcoin		4.224.071.470.0034.86

Коэффициент Шарпа

TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 2.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.35
1.74
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC1.25%1.01%6.93%1.24%0.78%1.30%0.58%0.09%0.00%1.01%2.71%0.11%
Активы портфеля:
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.37%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.00%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		0.90%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.52%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.27%
-4.49%
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC показал максимальную просадку в 53.13%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 16.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.13%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.———
-45.44%10 июн. 2011 г.312 июн. 2011 г.59830 янв. 2013 г.601
-39.41%17 дек. 2017 г.34324 нояб. 2018 г.20921 июн. 2019 г.552
-36.92%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.72816 дек. 2015 г.742
-35.58%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1257 нояб. 2013 г.211

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 5.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.80%
3.91%
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDASFYXUGLTMFTQQQ
BTC-USD1.000.020.05-0.020.09
ASFYX0.021.000.050.020.18
UGL0.050.051.000.230.01
TMF-0.020.020.231.00-0.19
TQQQ0.090.180.01-0.191.00