TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 20% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 48.00% с начала года и доходность в 18.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC | 48.00% | 11.91% | 10.89% | 37.40% | 21.58% | 19.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 162.38% | 14.51% | 23.24% | 114.21% | 33.36% | 34.20% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -25.15% | 16.42% | -26.05% | -43.83% | -20.41% | -6.68% |
UGL ProShares Ultra Gold | 9.60% | 4.46% | -0.74% | 13.08% | 11.26% | 2.95% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -11.00% | -4.59% | -5.77% | -9.29% | 9.72% | 5.53% |
BTC-USD Bitcoin | 166.91% | 23.87% | 66.79% | 156.28% | 41.32% | 29.99% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.67% | 5.81% | 0.25% | -6.67% | -8.54% | 3.65% | 12.53% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.52%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC | 7.52% | 6.64% | 1.22% | 0.76% | 1.13% | 0.31% | 0.02% | 0.00% | 1.01% | 2.71% | 0.01% | 0.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 0.32% | 0.16% | 0.01% | 0.42% | 0.09% | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.02% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 36.16% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.52% | 0.00% | 1.26% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 0.89%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.19 | ||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.82 | ||||
UGL ProShares Ultra Gold | 0.49 | ||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.65 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 1.71 |
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | ASFYX | UGL | TQQQ | TMF | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | -0.01 |
| ASFYX | 0.02 | 1.00 | 0.05 | 0.17 | 0.02 |
| UGL | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.01 | 0.24 |
| TQQQ | 0.09 | 0.17 | 0.01 | 1.00 | -0.20 |
| TMF | -0.01 | 0.02 | 0.24 | -0.20 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC показал максимальную просадку в 53.18%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.18% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -45.44% | 10 июн. 2011 г. | 3 | 12 июн. 2011 г. | 598 | 30 янв. 2013 г. | 601 |
| -39.55% | 17 дек. 2017 г. | 343 | 24 нояб. 2018 г. | 209 | 21 июн. 2019 г. | 552 |
| -36.92% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 728 | 16 дек. 2015 г. | 742 |
| -35.6% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.