TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 37.01% с начала года и доходность в 32.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC | 37.01% | -1.87% | 12.99% | 36.59% | 27.05% | 32.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 70.13% | 9.06% | 15.70% | 71.31% | 32.00% | 35.37% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -35.37% | -8.66% | -22.46% | -34.68% | -30.24% | -14.03% |
UGL ProShares Ultra Gold | 44.68% | -7.60% | 20.37% | 45.85% | 13.64% | 8.94% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.66% | -0.37% | -7.63% | -2.98% | 6.59% | 2.99% |
BTC-USD Bitcoin | 124.03% | -3.40% | 53.20% | 117.10% | 67.28% | 76.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.45% | 11.44% | 8.54% | -8.18% | 7.12% | 2.16% | 2.61% | -1.17% | 6.05% | -1.43% | 10.66% | 37.01% | |
| 2023 | 20.95% | -5.56% | 15.03% | 1.01% | 0.67% | 5.90% | 0.25% | -6.67% | -8.43% | 3.65% | 12.52% | 11.35% | 57.44% |
| 2022 | -11.00% | 2.12% | 2.68% | -15.00% | -7.68% | -10.48% | 10.30% | -10.22% | -11.79% | -1.91% | 4.58% | -7.44% | -45.62% |
| 2021 | -0.92% | 3.52% | 7.49% | 6.41% | -3.96% | 2.27% | 8.62% | 4.86% | -8.75% | 15.92% | -0.93% | -3.77% | 32.35% |
| 2020 | 14.01% | -1.66% | -7.34% | 19.29% | 5.89% | 4.43% | 16.65% | 5.20% | -8.84% | 1.04% | 16.22% | 20.18% | 116.36% |
| 2019 | 4.53% | 2.79% | 7.53% | 8.50% | 13.41% | 17.65% | 0.40% | 9.30% | -5.87% | 4.23% | -2.87% | 1.09% | 76.84% |
| 2018 | 0.07% | -5.98% | -7.36% | 4.56% | -1.51% | -3.54% | 4.01% | 1.96% | -4.40% | -8.58% | -7.49% | 1.41% | -24.73% |
| 2017 | 5.67% | 9.54% | -1.50% | 8.29% | 19.91% | 0.94% | 6.64% | 18.49% | -5.39% | 13.25% | 17.45% | 13.44% | 169.53% |
| 2016 | -0.03% | 9.80% | 0.86% | 0.53% | 3.48% | 13.05% | 5.33% | -3.47% | 0.80% | -2.61% | -5.68% | 7.73% | 32.05% |
| 2015 | 3.21% | -0.48% | -2.18% | -2.55% | -0.78% | -3.06% | 4.97% | -8.46% | -0.07% | 14.71% | 2.57% | 1.15% | 7.65% |
| 2014 | 5.23% | -1.07% | -5.24% | 0.97% | 11.62% | 4.55% | -2.11% | 3.71% | -6.90% | -1.09% | 8.38% | -1.49% | 16.00% |
| 2013 | 8.90% | 14.02% | 73.80% | 12.74% | -6.46% | -13.74% | 7.51% | 6.47% | 1.17% | 14.85% | 117.76% | -21.91% | 343.97% |
Комиссия
Комиссия TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.55 | 1.95 | 1.27 | 0.96 | 6.16 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.28 | -0.13 | 0.99 | -0.39 | -0.78 |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.52 | 0.87 | 1.11 | 0.11 | 2.49 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -1.42 | -1.79 | 0.77 | -0.11 | -1.61 |
BTC-USD Bitcoin | 1.56 | 2.30 | 1.23 | 1.37 | 7.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.38% | 1.01% | 6.93% | 1.24% | 1.13% | 1.30% | 0.58% | 0.09% | 0.00% | 1.01% | 2.73% | 0.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.18% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.25% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.45% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC показал максимальную просадку в 53.11%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 685 торговых сессий.
Текущая просадка TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 6.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.11% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | 685 | 24 сент. 2024 г. | 1050 |
| -45.44% | 10 июн. 2011 г. | 3 | 12 июн. 2011 г. | 598 | 30 янв. 2013 г. | 601 |
| -39.46% | 17 дек. 2017 г. | 343 | 24 нояб. 2018 г. | 209 | 21 июн. 2019 г. | 552 |
| -36.92% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 728 | 16 дек. 2015 г. | 742 |
| -35.58% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 8.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | ASFYX | UGL | TMF | TQQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.10 |
| ASFYX | 0.02 | 1.00 | 0.06 | 0.02 | 0.19 |
| UGL | 0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.23 | 0.02 |
| TMF | -0.01 | 0.02 | 0.23 | 1.00 | -0.18 |
| TQQQ | 0.10 | 0.19 | 0.02 | -0.18 | 1.00 |