PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


ASFYX 20%TMF 20%UGL 20%BTC-USD 20%TQQQ 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
Systematic Trend20%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged20%
UGL
ProShares Ultra Gold
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold20%
BTC-USD
Bitcoin
20%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.89%
7.11%
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 48.00% с начала года и доходность в 18.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC48.00%11.91%10.89%37.40%21.58%19.03%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
162.38%14.51%23.24%114.21%33.36%34.20%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-25.15%16.42%-26.05%-43.83%-20.41%-6.68%
UGL
ProShares Ultra Gold
9.60%4.46%-0.74%13.08%11.26%2.95%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-11.00%-4.59%-5.77%-9.29%9.72%5.53%
BTC-USD
Bitcoin
166.91%23.87%66.79%156.28%41.32%29.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.67%5.81%0.25%-6.67%-8.54%3.65%12.53%

Коэффициент Шарпа

TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.80

Коэффициент Шарпа TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80
1.23
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.52%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC7.52%6.64%1.22%0.76%1.13%0.31%0.02%0.00%1.01%2.71%0.01%0.25%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.15%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
0.32%0.16%0.01%0.42%0.09%0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.06%0.02%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
36.16%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.52%0.00%1.26%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 0.89%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.47%
0.00%2.15%
1.09%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
2.19
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.82
UGL
ProShares Ultra Gold
0.49
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-0.65
BTC-USD
Bitcoin
1.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDASFYXUGLTQQQTMF
BTC-USD1.000.020.050.09-0.01
ASFYX0.021.000.050.170.02
UGL0.050.051.000.010.24
TQQQ0.090.170.011.00-0.20
TMF-0.010.020.24-0.201.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.62%
-4.01%
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC показал максимальную просадку в 53.18%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.18%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.
-45.44%10 июн. 2011 г.312 июн. 2011 г.59830 янв. 2013 г.601
-39.55%17 дек. 2017 г.34324 нояб. 2018 г.20921 июн. 2019 г.552
-36.92%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.72816 дек. 2015 г.742
-35.6%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1257 нояб. 2013 г.211

График волатильности

Текущая волатильность TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.12%
1.61%
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев