TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC на 3 мая 2025 г. показал доходность в 1.41% с начала года и доходность в 33.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC | 1.56% | 3.27% | 7.99% | 21.42% | 21.96% | 33.57% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -24.67% | 18.15% | -15.69% | 6.22% | 30.34% | 30.30% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.40% | -13.48% | -12.37% | -12.31% | -36.91% | -13.27% |
UGL ProShares Ultra Gold | 44.22% | 6.72% | 31.21% | 75.78% | 17.61% | 13.36% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -16.47% | -9.15% | -15.16% | -24.56% | 1.41% | 0.49% |
BTC-USD Bitcoin | 3.73% | 16.61% | 39.86% | 54.09% | 61.21% | 83.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.61% | -2.50% | -2.38% | 0.76% | 0.27% | 1.56% | |||||||
| 2024 | -1.45% | 11.44% | 8.54% | -8.18% | 7.12% | 2.16% | 2.61% | -1.17% | 6.05% | -1.43% | 10.66% | -4.53% | 34.15% |
| 2023 | 20.95% | -5.56% | 15.03% | 1.01% | 0.67% | 5.90% | 0.25% | -6.67% | -8.43% | 3.65% | 12.52% | 11.35% | 57.44% |
| 2022 | -11.00% | 2.12% | 2.68% | -15.00% | -7.68% | -10.48% | 10.30% | -10.22% | -11.79% | -1.91% | 4.58% | -7.44% | -45.62% |
| 2021 | -0.92% | 3.52% | 7.49% | 6.41% | -3.96% | 2.27% | 8.62% | 4.86% | -8.75% | 15.92% | -0.93% | -3.77% | 32.35% |
| 2020 | 14.01% | -1.66% | -7.34% | 19.29% | 5.89% | 4.43% | 16.65% | 5.20% | -8.84% | 1.04% | 16.22% | 20.18% | 116.36% |
| 2019 | 4.53% | 2.79% | 7.53% | 8.50% | 13.41% | 17.65% | 0.40% | 9.30% | -5.87% | 4.23% | -2.87% | 1.09% | 76.84% |
| 2018 | 0.07% | -5.98% | -7.36% | 4.56% | -1.51% | -3.54% | 4.01% | 1.96% | -4.40% | -8.58% | -7.49% | 1.41% | -24.73% |
| 2017 | 5.67% | 9.54% | -1.50% | 8.29% | 19.91% | 0.94% | 6.64% | 18.49% | -5.39% | 13.25% | 17.45% | 13.44% | 169.53% |
| 2016 | -0.03% | 9.80% | 0.86% | 0.53% | 3.48% | 13.05% | 5.33% | -3.47% | 0.80% | -2.61% | -5.68% | 7.73% | 32.05% |
| 2015 | 3.21% | -0.48% | -2.18% | -2.55% | -0.78% | -3.05% | 4.97% | -8.46% | -0.07% | 14.71% | 2.57% | 1.15% | 7.65% |
| 2014 | 5.23% | -1.07% | -5.24% | 0.97% | 11.62% | 4.55% | -2.11% | 3.71% | -6.90% | -1.09% | 8.38% | -1.49% | 16.00% |
Комиссия
Комиссия TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -0.26 | 0.15 | 1.02 | 0.24 | -0.97 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -1.00 | -1.41 | 0.84 | -0.07 | -1.45 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.44 | 2.97 | 1.38 | 1.38 | 12.86 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -1.97 | -2.53 | 0.66 | -0.79 | -3.44 |
BTC-USD Bitcoin | 1.64 | 2.27 | 1.24 | 1.35 | 7.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.53% | 1.40% | 1.01% | 6.93% | 1.24% | 1.13% | 1.30% | 0.58% | 0.09% | 0.00% | 1.01% | 2.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.66% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.25% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.75% | 1.47% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC показал максимальную просадку в 53.11%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 685 торговых сессий.
Текущая просадка TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 7.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.11% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | 685 | 24 сент. 2024 г. | 1050 |
| -45.44% | 10 июн. 2011 г. | 3 | 12 июн. 2011 г. | 598 | 30 янв. 2013 г. | 601 |
| -39.46% | 17 дек. 2017 г. | 343 | 24 нояб. 2018 г. | 209 | 21 июн. 2019 г. | 552 |
| -36.92% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 728 | 16 дек. 2015 г. | 742 |
| -35.58% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 125 | 7 нояб. 2013 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TQQQ/TMF/UGL/ASFYX/BTC составляет 13.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ASFYX | UGL | TMF | BTC-USD | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.19 | 0.03 | -0.26 | 0.13 | 0.90 | 0.41 |
| ASFYX | 0.19 | 1.00 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.21 |
| UGL | 0.03 | 0.07 | 1.00 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | 0.34 |
| TMF | -0.26 | 0.01 | 0.23 | 1.00 | -0.01 | -0.17 | 0.28 |
| BTC-USD | 0.13 | 0.02 | 0.05 | -0.01 | 1.00 | 0.10 | 0.72 |
| TQQQ | 0.90 | 0.19 | 0.02 | -0.17 | 0.10 | 1.00 | 0.42 |
| Portfolio | 0.41 | 0.21 | 0.34 | 0.28 | 0.72 | 0.42 | 1.00 |