PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
EMPOWER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FBTC 27.4%BRRR 23.1%CIFR 12.6%CLSK 12.4%WULF 10.8%IREN 10.7%MARA 3%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
Blockchain

23.10%

CIFR
Cipher Mining Inc.
Financial Services

12.60%

CLSK
CleanSpark, Inc.
Technology

12.40%

FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
Blockchain

27.40%

IREN
Iris Energy Limited
Financial Services

10.70%

MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
Financial Services

3%

WULF
TeraWulf Inc.
Financial Services

10.80%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EMPOWER и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
31.99%
3.91%
EMPOWER
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
EMPOWERN/A-3.87%N/AN/AN/AN/A
CIFR
Cipher Mining Inc.
-7.02%-16.88%47.69%64.10%N/AN/A
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
N/A0.73%N/AN/AN/AN/A
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
N/A0.66%N/AN/AN/AN/A
IREN
Iris Energy Limited
-30.77%-1.98%57.64%24.37%N/AN/A
CLSK
CleanSpark, Inc.
55.94%-11.89%338.78%341.03%-11.57%0.79%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
-29.76%-20.94%112.63%73.32%38.01%-11.00%
WULF
TeraWulf Inc.
-4.58%-6.91%108.18%60.14%-19.74%-20.57%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-13.67%44.20%22.09%

Комиссия

Комиссия EMPOWER составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMPOWER
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CIFR
Cipher Mining Inc.
0.491.611.170.661.65
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
IREN
Iris Energy Limited
0.131.191.130.170.38
CLSK
CleanSpark, Inc.
2.443.091.353.009.88
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.501.501.170.571.60
WULF
TeraWulf Inc.
0.471.621.170.581.19

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EMPOWER за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM202320222021
EMPOWER0.00%0.00%0.00%3.74%
CIFR
Cipher Mining Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
IREN
Iris Energy Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.
0.00%0.00%0.00%1.26%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%33.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
-14.35%
-5.46%
EMPOWER
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

EMPOWER показал максимальную просадку в 22.44%, зарегистрированную 24 янв. 2024 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

Текущая просадка EMPOWER составляет 14.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.44%12 янв. 2024 г.824 янв. 2024 г.129 февр. 2024 г.20
-21.45%26 мар. 2024 г.1617 апр. 2024 г.
-10.33%15 февр. 2024 г.623 февр. 2024 г.126 февр. 2024 г.7
-8.84%28 февр. 2024 г.55 мар. 2024 г.27 мар. 2024 г.7
-8.65%11 мар. 2024 г.719 мар. 2024 г.120 мар. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EMPOWER составляет 18.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14
18.80%
3.15%
EMPOWER
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FBTCBRRRIRENCIFRWULFMARACLSK
FBTC1.001.000.540.430.440.500.46
BRRR1.001.000.540.440.440.500.46
IREN0.540.541.000.600.590.600.68
CIFR0.430.440.601.000.710.730.72
WULF0.440.440.590.711.000.800.81
MARA0.500.500.600.730.801.000.80
CLSK0.460.460.680.720.810.801.00