EMPOWER
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | Blockchain | 23.10% |
CIFR Cipher Mining Inc. | Financial Services | 12.60% |
CLSK CleanSpark, Inc. | Technology | 12.40% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | Blockchain | 27.40% |
IREN Iris Energy Limited | Financial Services | 10.70% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 3% |
WULF TeraWulf Inc. | Financial Services | 10.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EMPOWER и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| EMPOWER | N/A | 22.90% | 33.60% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CIFR Cipher Mining Inc. | 21.31% | 68.12% | 36.14% | 79.57% | N/A | N/A |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | N/A | 13.01% | 6.57% | N/A | N/A | N/A |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | N/A | 12.96% | 6.50% | N/A | N/A | N/A |
IREN Iris Energy Limited | 30.77% | 16.44% | 99.79% | 167.14% | N/A | N/A |
CLSK CleanSpark, Inc. | 7.34% | 29.40% | -27.05% | 183.93% | 18.10% | N/A |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -23.03% | 13.93% | 20.29% | 113.96% | 62.26% | -15.60% |
WULF TeraWulf Inc. | 116.67% | 27.76% | 144.13% | 319.35% | 0.00% | -9.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMPOWER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -13.67% | 44.20% | 22.09% | -19.56% | 16.74% | 12.38% | 5.87% | -16.00% | 5.78% | 70.45% |
Комиссия
Комиссия EMPOWER составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 0.74 | 1.87 | 1.20 | 1.05 | 2.70 |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | — | — | — | — | — |
IREN Iris Energy Limited | 1.50 | 2.53 | 1.27 | 2.06 | 4.93 |
CLSK CleanSpark, Inc. | 1.72 | 2.67 | 1.29 | 2.10 | 5.91 |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 1.17 | 2.10 | 1.24 | 1.30 | 3.52 |
WULF TeraWulf Inc. | 2.92 | 3.16 | 1.35 | 3.70 | 13.01 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EMPOWER за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| EMPOWER | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.74% |
| Активы портфеля: | ||||
CIFR Cipher Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IREN Iris Energy Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EMPOWER показал максимальную просадку в 37.33%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EMPOWER составляет 13.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.33% | 17 июл. 2024 г. | 37 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -22.92% | 26 мар. 2024 г. | 26 | 1 мая 2024 г. | 24 | 5 июн. 2024 г. | 50 |
| -22.44% | 12 янв. 2024 г. | 8 | 24 янв. 2024 г. | 12 | 9 февр. 2024 г. | 20 |
| -13.68% | 18 июн. 2024 г. | 16 | 11 июл. 2024 г. | 2 | 15 июл. 2024 г. | 18 |
| -10.33% | 15 февр. 2024 г. | 6 | 23 февр. 2024 г. | 1 | 26 февр. 2024 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EMPOWER составляет 16.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IREN | FBTC | BRRR | WULF | CIFR | MARA | CLSK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IREN | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.70 |
| FBTC | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.61 | 0.58 |
| BRRR | 0.49 | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 0.50 | 0.61 | 0.59 |
| WULF | 0.63 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.68 | 0.70 | 0.76 |
| CIFR | 0.65 | 0.49 | 0.50 | 0.68 | 1.00 | 0.76 | 0.80 |
| MARA | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.70 | 0.76 | 1.00 | 0.82 |
| CLSK | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 1.00 |