PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Exchange beta Adjusted
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Exchange beta Adjusted

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

IBKR 14.29%NDAQ 14.29%ICE 14.29%CME 14.29%CBOE 14.29%LSEG.L 14.29%ENX.PA 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		Financial Services
14.29%
CME
CME Group Inc.		Financial Services
14.29%
ENX.PA
Euronext N.V.		Financial Services
14.29%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		Financial Services
14.29%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		Financial Services
14.29%
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc		Financial Services
14.29%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		Financial Services
14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июн. 2014 г., начальной даты ENX.PA

Доходность по периодам

Exchange beta Adjusted на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 21.55% с начала года и доходность в 19.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Exchange beta Adjusted21.55%4.17%15.91%48.59%20.43%19.26%
Активы портфеля:
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		19.01%15.67%10.03%67.79%38.51%19.94%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		8.42%6.86%1.30%43.47%17.82%19.08%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		21.00%3.66%12.34%35.87%14.55%15.79%
CME
CME Group Inc.		25.06%3.05%25.67%48.97%14.18%16.44%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		17.94%1.49%6.77%34.01%18.29%16.95%
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc		8.34%-1.12%6.56%31.60%10.20%16.36%
ENX.PA
Euronext N.V.		48.06%-0.59%48.47%69.38%17.04%18.40%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Exchange beta Adjusted, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.46%2.93%-0.09%3.53%6.23%21.55%
20240.57%6.42%2.53%-3.49%3.11%-0.84%5.47%8.72%2.08%2.17%8.09%-4.63%33.49%
20234.45%-1.07%2.81%1.99%-3.47%2.14%4.39%1.53%-2.97%0.54%8.81%4.29%25.34%
2022-7.01%-2.63%3.67%-8.33%-2.25%-3.11%6.34%-2.10%-5.93%6.61%8.58%-6.36%-13.48%
2021-1.29%7.38%-3.26%4.94%3.28%2.63%-0.35%2.95%-3.44%8.49%-4.08%5.26%23.75%
20204.99%-5.79%-11.89%7.24%7.00%-1.91%7.49%5.97%-4.38%-7.04%8.67%7.77%16.34%
20192.47%2.09%-1.73%6.67%2.29%3.63%3.00%4.39%2.22%-1.87%0.18%3.20%29.61%
20187.03%0.24%1.77%0.68%-1.66%-0.48%-2.78%5.17%-4.12%0.61%2.27%-5.05%3.04%
20175.78%-1.53%0.91%3.08%2.46%6.13%4.21%2.22%5.49%1.61%6.57%0.72%44.41%
2016-4.73%-3.35%6.27%-2.66%5.73%-5.85%6.16%2.20%-2.48%-4.12%4.89%4.29%5.21%
2015-0.71%8.09%1.94%-1.36%3.78%-0.69%5.54%-0.47%0.06%4.55%5.05%-1.21%26.85%
2014-0.24%0.86%3.55%0.97%5.26%6.32%5.19%23.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Exchange beta Adjusted составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Exchange beta Adjusted составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Exchange beta Adjusted, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Exchange beta Adjusted, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Exchange beta Adjusted, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Exchange beta Adjusted, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Exchange beta Adjusted, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Exchange beta Adjusted, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		1.502.181.331.825.38
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.812.481.372.158.07
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.952.491.392.547.25
CME
CME Group Inc.		2.653.591.523.4525.92
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.412.021.262.377.14
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc		1.421.731.271.859.42
ENX.PA
Euronext N.V.		3.283.761.523.4525.98

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Exchange beta Adjusted имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.39
  • За 5 лет: 1.30
  • За 10 лет: 1.08
  • За всё время: 1.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Exchange beta Adjusted за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.51%1.71%1.86%2.02%1.37%1.52%1.51%1.78%1.81%2.11%1.86%1.53%
Активы портфеля:
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.51%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%1.37%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.15%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.		1.02%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%1.19%
CME
CME Group Inc.		3.63%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.10%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.84%1.33%1.41%1.29%
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc		1.15%1.07%1.20%1.43%1.11%0.81%0.82%1.34%1.20%1.28%0.86%1.30%
ENX.PA
Euronext N.V.		2.02%2.29%2.82%2.79%1.61%1.76%2.12%3.44%2.74%3.16%1.78%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Exchange beta Adjusted показал максимальную просадку в 33.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

Текущая просадка Exchange beta Adjusted составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.83%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10314 авг. 2020 г.128
-22.96%3 нояб. 2021 г.13612 мая 2022 г.39316 нояб. 2023 г.529
-14.03%12 мар. 2018 г.20524 дек. 2018 г.8729 апр. 2019 г.292
-13.52%7 дек. 2015 г.4711 февр. 2016 г.1233 авг. 2016 г.170
-11.61%3 сент. 2020 г.4028 окт. 2020 г.3415 дек. 2020 г.74
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCENX.PALSEG.LCBOEIBKRCMENDAQICEPortfolio
^GSPC1.000.250.310.260.530.380.600.550.61
ENX.PA0.251.000.460.090.170.160.230.200.53
LSEG.L0.310.461.000.110.190.170.280.240.53
CBOE0.260.090.111.000.250.470.390.440.56
IBKR0.530.170.190.251.000.350.400.380.62
CME0.380.160.170.470.351.000.510.610.66
NDAQ0.600.230.280.390.400.511.000.650.72
ICE0.550.200.240.440.380.610.651.000.72
Portfolio0.610.530.530.560.620.660.720.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июн. 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя