Ray Dalio All Weather Portfolio 2x leveraged replaced commodities by utilities. changed long bonds for short bonds

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio All Weather Portfolio 2x leveraged replaced commodities by utilities. changed long bonds for short bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x leveraged replaced commodities by utilities. changed long bonds for short bonds на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 3.02% с начала года и доходность в 23.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Ray Dalio All Weather Portfolio 2x leveraged replaced commodities by utilities. changed long bonds for short bonds закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x leveraged replaced commodities by utilities. changed long bonds for short bonds: годовая альфа составляет 8.02%, бета — 0.94, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 17.10.2012.

• Портфель участвовал в 109.70% роста S&P 500 Index, но только в 71.11% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 8.02% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.94 и R² 0.79 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Ray Dalio All Weather Portfolio 2x leveraged replaced commodities by utilities. changed long bonds for short bonds составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x leveraged replaced commodities by utilities. changed long bonds for short bonds имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x leveraged replaced commodities by utilities. changed long bonds for short bonds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.44
• За 5 лет: 1.19
• За 10 лет: 1.23
• За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Ray Dalio All Weather Portfolio 2x leveraged replaced commodities by utilities. changed long bonds for short bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x leveraged replaced commodities by utilities. changed long bonds for short bonds показал максимальную просадку в 31.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Ray Dalio All Weather Portfolio 2x leveraged replaced commodities by utilities. changed long bonds for short bonds составляет 6.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.