Stash Personal
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 71.5% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 22.5% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 4% |
ARKK ARK Innovation ETF | Actively Managed, Innovation, Technology Equities | 2% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stash Personal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Stash Personal на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 32.00% с начала года и доходность в 25.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 8.95% |
| Stash Personal | -0.94% | 11.80% | 32.00% | 28.69% | 24.33% | 25.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -0.90% | 9.37% | 35.10% | 16.88% | 27.09% | 25.01% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.93% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | 23.95% | 26.11% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.38% | -0.76% | -0.95% | 6.84% | 12.49% | 10.16% |
ARKK ARK Innovation ETF | -3.28% | 3.75% | 25.30% | 3.47% | -2.58% | 8.78% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| PEP | ARKK | AAPL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 1.00 | 0.18 | 0.34 | 0.41 |
| ARKK | 0.18 | 1.00 | 0.55 | 0.55 |
| AAPL | 0.34 | 0.55 | 1.00 | 0.65 |
| MSFT | 0.41 | 0.55 | 0.65 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stash Personal за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stash Personal | 0.84% | 1.02% | 0.73% | 0.97% | 1.26% | 1.90% | 1.92% | 2.45% | 2.53% | 2.60% | 2.88% | 3.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.76% | 2.56% | 2.56% | 2.93% | 3.08% | 3.71% | 3.12% | 3.44% | 3.46% | 3.45% | 3.57% | 4.23% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.33% | 0.39% | 3.26% | 1.41% | 0.00% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Stash Personal составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
PEP PepsiCo, Inc. | 0.44 | ||||
ARKK ARK Innovation ETF | -0.06 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stash Personal с января 2010 показал максимальную просадку в 33.01%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 152 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.01% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 152 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
| -28.35% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 81 |
| -21.63% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -16.83% | 29 апр. 2015 г. | 83 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 125 |
| -14.52% | 3 сент. 2020 г. | 11 | 18 сент. 2020 г. | 86 | 22 янв. 2021 г. | 97 |
График волатильности
Текущая волатильность Stash Personal составляет 5.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.