PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Stash Personal
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 80%AAPL 13%PEP 4%ARKK 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

13%

ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities

3%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

80%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

4%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stash Personal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
907.39%
172.79%
Stash Personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2014 г., начальной даты ARKK

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Stash Personal15.75%-0.91%10.95%24.88%26.99%N/A
AAPL
Apple Inc
16.81%8.11%17.40%17.49%34.93%26.82%
MSFT
Microsoft Corporation
16.67%-2.82%10.04%28.15%26.99%27.68%
PEP
PepsiCo, Inc.
1.27%1.24%3.75%-8.22%8.36%9.77%
ARKK
ARK Innovation ETF
-10.96%7.64%0.76%-1.90%-0.23%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stash Personal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.63%3.51%0.96%-6.44%7.04%7.39%15.75%
20234.74%1.06%14.20%5.48%6.48%4.51%-0.44%-2.96%-4.54%5.14%12.36%0.00%54.58%
2022-6.83%-4.11%3.28%-10.00%-2.41%-5.73%10.48%-5.99%-10.80%1.64%7.59%-6.91%-27.94%
20213.35%-1.01%1.41%6.66%-1.39%8.61%4.97%5.52%-6.57%15.46%0.73%2.46%46.16%
20207.32%-5.36%-3.82%14.11%3.58%11.32%3.25%11.86%-6.93%-3.96%7.08%5.20%49.48%
20193.52%7.15%5.71%9.53%-5.94%8.91%2.29%0.97%1.58%4.04%6.17%4.73%59.70%
20189.08%-0.24%-3.03%1.49%7.00%0.08%6.62%7.81%1.21%-5.96%1.44%-8.92%15.93%
20174.12%1.80%3.21%3.36%3.48%-1.75%4.91%4.54%-1.24%10.66%1.99%1.25%42.31%
2016-2.11%-5.69%9.06%-9.60%6.53%-3.11%10.10%1.87%1.33%2.91%0.53%3.30%14.10%
2015-9.66%9.16%-6.29%15.79%-1.87%-5.28%4.33%-6.15%1.00%16.76%3.25%0.40%19.05%
20143.55%-3.51%-0.08%

Комиссия

Комиссия Stash Personal составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Stash Personal среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Stash Personal, с текущим значением в 3333
Stash Personal
Ранг коэф-та Шарпа Stash Personal, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Stash Personal, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Stash Personal, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Stash Personal, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Stash Personal, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Stash Personal
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Stash Personal, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Stash Personal, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Stash Personal, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Stash Personal, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Stash Personal, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.691.141.140.941.86
MSFT
Microsoft Corporation
1.211.681.211.855.57
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.37-0.410.95-0.34-0.63
ARKK
ARK Innovation ETF
-0.20-0.050.99-0.09-0.46

Коэффициент Шарпа

Stash Personal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.18
1.82
Stash Personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stash Personal за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Stash Personal0.71%0.77%1.04%0.73%0.98%1.22%1.81%1.82%2.26%2.29%2.31%2.46%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.67%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.04%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.30%
-2.86%
Stash Personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Stash Personal показал максимальную просадку в 34.64%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Stash Personal составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.64%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.369
-28.17%11 февр. 2020 г.2923 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.81
-20.06%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.114
-16.47%29 апр. 2015 г.8325 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.125
-14.32%17 нояб. 2014 г.5130 янв. 2015 г.5824 апр. 2015 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stash Personal составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.87%
2.76%
Stash Personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PEPARKKAAPLMSFT
PEP1.000.170.320.37
ARKK0.171.000.540.54
AAPL0.320.541.000.64
MSFT0.370.540.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 нояб. 2014 г.