Stash Personal
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 13% |
ARKK ARK Innovation ETF | Actively Managed, Innovation, Technology Equities | 3% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 80% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 4% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stash Personal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2014 г., начальной даты ARKK
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Stash Personal | 12.95% | -2.58% | 9.32% | 30.31% | 26.14% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 22.52% | 2.98% | 42.06% | 36.63% | 32.06% | 26.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.81% | -3.93% | 4.67% | 28.97% | 26.23% | 27.04% |
PEP PepsiCo, Inc. | 5.48% | 2.27% | 0.75% | 12.82% | 8.02% | 9.59% |
ARKK ARK Innovation ETF | -8.29% | 2.41% | 12.75% | 33.31% | 3.60% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stash Personal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.63% | 3.51% | 0.96% | -6.44% | 7.04% | 7.39% | -4.12% | 0.33% | 2.85% | 12.95% | |||
| 2023 | 4.74% | 1.06% | 14.20% | 5.48% | 6.48% | 4.51% | -0.44% | -2.96% | -4.54% | 5.14% | 12.36% | 0.00% | 54.58% |
| 2022 | -6.83% | -4.11% | 3.28% | -10.00% | -2.41% | -5.73% | 10.48% | -5.99% | -10.80% | 1.64% | 7.59% | -6.91% | -27.94% |
| 2021 | 3.35% | -1.01% | 1.41% | 6.66% | -1.39% | 8.61% | 4.97% | 5.52% | -6.57% | 15.46% | 0.73% | 2.46% | 46.16% |
| 2020 | 7.32% | -5.36% | -3.82% | 14.11% | 3.58% | 11.32% | 3.25% | 11.86% | -6.93% | -3.96% | 7.08% | 5.20% | 49.48% |
| 2019 | 3.52% | 7.15% | 5.71% | 9.53% | -5.94% | 8.91% | 2.29% | 0.97% | 1.58% | 4.04% | 6.17% | 4.73% | 59.70% |
| 2018 | 9.08% | -0.24% | -3.03% | 1.49% | 7.00% | 0.08% | 6.62% | 7.81% | 1.21% | -5.96% | 1.44% | -8.92% | 15.93% |
| 2017 | 4.12% | 1.80% | 3.21% | 3.36% | 3.48% | -1.75% | 4.91% | 4.54% | -1.24% | 10.66% | 1.99% | 1.25% | 42.31% |
| 2016 | -2.11% | -5.69% | 9.06% | -9.60% | 6.53% | -3.11% | 10.10% | 1.87% | 1.33% | 2.91% | 0.53% | 3.30% | 14.10% |
| 2015 | -9.66% | 9.16% | -6.29% | 15.79% | -1.87% | -5.28% | 4.33% | -6.15% | 1.00% | 16.76% | 3.25% | 0.40% | 19.05% |
| 2014 | 3.55% | -3.51% | -0.08% |
Комиссия
Комиссия Stash Personal составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stash Personal среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.52 | 2.22 | 1.28 | 2.07 | 4.90 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.42 | 1.92 | 1.25 | 1.78 | 4.78 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.72 | 1.15 | 1.14 | 0.65 | 2.61 |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.79 | 1.29 | 1.15 | 0.36 | 2.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stash Personal за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stash Personal | 0.75% | 0.77% | 1.04% | 0.73% | 0.98% | 1.22% | 1.81% | 1.82% | 2.26% | 2.29% | 2.31% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.99% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stash Personal показал максимальную просадку в 34.64%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Stash Personal составляет 8.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.64% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 369 |
| -28.17% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 81 |
| -20.06% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 114 |
| -16.47% | 29 апр. 2015 г. | 83 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 125 |
| -14.32% | 17 нояб. 2014 г. | 51 | 30 янв. 2015 г. | 58 | 24 апр. 2015 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stash Personal составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PEP | ARKK | AAPL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 1.00 | 0.17 | 0.31 | 0.37 |
| ARKK | 0.17 | 1.00 | 0.54 | 0.54 |
| AAPL | 0.31 | 0.54 | 1.00 | 0.63 |
| MSFT | 0.37 | 0.54 | 0.63 | 1.00 |