PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Stash Personal

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 71.5%AAPL 22.5%PEP 4%ARKK 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology71.5%
AAPL
Apple Inc.
Technology22.5%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive4%
ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities2%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stash Personal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.32%
8.61%
Stash Personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Stash Personal на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 32.00% с начала года и доходность в 25.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%8.95%
Stash Personal-0.94%11.80%32.00%28.69%24.33%25.54%
AAPL
Apple Inc.
-0.90%9.37%35.10%16.88%27.09%25.01%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.93%13.47%33.09%34.53%23.95%26.11%
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.38%-0.76%-0.95%6.84%12.49%10.16%
ARKK
ARK Innovation ETF
-3.28%3.75%25.30%3.47%-2.58%8.78%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

PEPARKKAAPLMSFT
PEP1.000.180.340.41
ARKK0.181.000.550.55
AAPL0.340.551.000.65
MSFT0.410.550.651.00

Коэффициент Шарпа

Stash Personal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.00

Коэффициент Шарпа Stash Personal находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.00
0.81
Stash Personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stash Personal за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Stash Personal0.84%1.02%0.73%0.97%1.26%1.90%1.92%2.45%2.53%2.60%2.88%3.14%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.76%2.56%2.56%2.93%3.08%3.71%3.12%3.44%3.46%3.45%3.57%4.23%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.83%1.33%0.39%3.26%1.41%0.00%2.46%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Stash Personal составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.51
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
PEP
PepsiCo, Inc.
0.44
ARKK
ARK Innovation ETF
-0.06

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.13%
-9.93%
Stash Personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Stash Personal с января 2010 показал максимальную просадку в 33.01%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 152 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.01%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.15214 июн. 2023 г.368
-28.35%11 февр. 2020 г.2923 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.81
-21.63%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-16.83%29 апр. 2015 г.8325 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.125
-14.52%3 сент. 2020 г.1118 сент. 2020 г.8622 янв. 2021 г.97

График волатильности

Текущая волатильность Stash Personal составляет 5.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.12%
3.41%
Stash Personal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля