Stash Personal
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 13% |
ARKK ARK Innovation ETF | Actively Managed, Innovation, Technology Equities | 3% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 80% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 4% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stash Personal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2014 г., начальной даты ARKK
Доходность по периодам
Stash Personal на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.20% с начала года и доходность в 25.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Stash Personal | -0.20% | 21.43% | 0.57% | 7.38% | 19.41% | 25.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
PEP PepsiCo, Inc. | -12.80% | -6.32% | -18.46% | -23.44% | 2.54% | 6.24% |
ARKK ARK Innovation ETF | -9.34% | 27.06% | -2.32% | 15.85% | -1.83% | 10.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stash Personal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.69% | -3.32% | -5.90% | 3.46% | 7.86% | -0.20% | |||||||
| 2024 | 3.63% | 3.51% | 0.96% | -6.44% | 7.04% | 7.39% | -4.12% | 0.33% | 2.85% | -5.04% | 4.93% | 0.07% | 14.92% |
| 2023 | 4.74% | 1.06% | 14.20% | 5.48% | 6.48% | 4.51% | -0.44% | -2.96% | -4.54% | 5.14% | 12.36% | 0.00% | 54.58% |
| 2022 | -6.83% | -4.11% | 3.28% | -10.00% | -2.41% | -5.73% | 10.48% | -5.99% | -10.80% | 1.64% | 7.59% | -6.91% | -27.94% |
| 2021 | 3.35% | -1.01% | 1.41% | 6.66% | -1.39% | 8.61% | 4.97% | 5.52% | -6.57% | 15.46% | 0.73% | 2.46% | 46.16% |
| 2020 | 7.32% | -5.36% | -3.82% | 14.11% | 3.58% | 11.32% | 3.25% | 11.86% | -6.93% | -3.96% | 7.08% | 5.20% | 49.48% |
| 2019 | 3.52% | 7.15% | 5.71% | 9.53% | -5.94% | 8.91% | 2.29% | 0.97% | 1.58% | 4.04% | 6.17% | 4.73% | 59.70% |
| 2018 | 9.08% | -0.24% | -3.03% | 1.49% | 7.00% | 0.08% | 6.62% | 7.81% | 1.21% | -5.96% | 1.44% | -8.92% | 15.93% |
| 2017 | 4.12% | 1.80% | 3.21% | 3.36% | 3.48% | -1.75% | 4.91% | 4.54% | -1.24% | 10.66% | 1.99% | 1.25% | 42.31% |
| 2016 | -2.11% | -5.69% | 9.06% | -9.60% | 6.53% | -3.11% | 10.10% | 1.87% | 1.33% | 2.91% | 0.53% | 3.30% | 14.10% |
| 2015 | -9.66% | 9.16% | -6.29% | 15.79% | -1.87% | -5.28% | 4.33% | -6.15% | 1.00% | 16.76% | 3.25% | 0.40% | 19.05% |
| 2014 | 3.55% | -3.51% | -0.08% |
Комиссия
Комиссия Stash Personal составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Stash Personal составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
PEP PepsiCo, Inc. | -1.20 | -1.57 | 0.81 | -0.78 | -1.84 |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.36 | 0.65 | 1.08 | 0.14 | 0.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stash Personal за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.81% | 0.78% | 0.77% | 1.04% | 0.73% | 0.98% | 1.22% | 1.81% | 1.82% | 2.26% | 2.29% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.14% | 3.52% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.79% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stash Personal показал максимальную просадку в 34.64%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Stash Personal составляет 6.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.64% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 153 | 15 июн. 2023 г. | 369 |
| -28.17% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 81 |
| -23.04% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.06% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 114 |
| -16.47% | 29 апр. 2015 г. | 83 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stash Personal составляет 13.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PEP | ARKK | AAPL | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.43 | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.79 |
| PEP | 0.43 | 1.00 | 0.15 | 0.30 | 0.34 | 0.36 |
| ARKK | 0.67 | 0.15 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.59 |
| AAPL | 0.69 | 0.30 | 0.53 | 1.00 | 0.63 | 0.72 |
| MSFT | 0.75 | 0.34 | 0.54 | 0.63 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.79 | 0.36 | 0.59 | 0.72 | 0.99 | 1.00 |