Draft 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALAFX Alger Focus Equity A Fund	Large Cap Growth Equities	15%
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	Tactical Allocation	8.75%
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF	Long-Short	8.75%
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	Commodities	8.75%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	8.75%
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF	Macro Trading	8.75%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	8.75%
ORR Militia Long/Short Equity ETF	Long-Short	8.75%
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A	Long-Short	8.75%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Draft 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 апр. 2025 г., начальной даты HFGM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Draft 1	-0.06%	-0.61%	3.97%	7.68%	—	—	—	—
Активы портфеля:
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.80%	-0.98%	-5.43%	-4.69%	30.55%	22.58%	15.84%	21.15%
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF	-0.83%	-1.94%	11.82%	12.22%	—	—	—	—
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	0.45%	-1.52%	5.86%	8.48%	19.79%	—	—	—
ALAFX Alger Focus Equity A Fund	1.04%	-1.41%	-8.45%	-10.23%	40.29%	34.59%	15.51%	18.94%
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A	0.70%	0.65%	2.07%	7.31%	8.52%	10.62%	—	—
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF	0.21%	2.94%	5.01%	11.24%	32.68%	24.87%	—	—
ORR Militia Long/Short Equity ETF	-1.14%	-2.17%	6.88%	18.17%	31.52%	—	—	—
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	-1.93%	-8.33%	8.33%	21.17%	49.47%	32.89%	21.86%	—
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	2.30%	9.23%	24.02%	29.71%	31.11%	12.97%	13.19%	—
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-3.09%	3.48%	6.02%	32.00%	15.85%	4.31%	8.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Draft 1 закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.82%	2.09%	-3.80%	0.99%									3.97%
2025				2.79%	5.27%	5.20%	2.15%	2.47%	6.17%	3.11%	0.14%	0.72%	31.58%

Метрики бенчмарка

Draft 1 : годовая альфа составляет 19.36%, бета — 0.73, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 16.04.2025.

Портфель участвовал в 129.78% роста S&P 500 Index, но только в 19.43% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 19.36% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 19.36%

Бета: 0.73

R²: 0.62

Участие в росте: 129.78%

Участие в снижении: 19.43%

Комиссия

Комиссия Draft 1 составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ORR

Militia Long/Short Equity ETF

QAMNX

Federated Hermes MDT Market Neutral A

CLSE

Convergence Long/Short Equity ETF

HFGM

Unlimited HFGM Global Macro ETF

ALAFX

Alger Focus Equity A Fund

ALLW

SPDR Bridgewater All Weather ETF

CMDY

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	61	1.13	1.71	1.24	1.98	6.27
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF	—	—	—	—	—	—
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	77	1.52	2.05	1.31	2.32	9.96
ALAFX Alger Focus Equity A Fund	77	1.54	2.17	1.29	2.51	8.39
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A	67	1.34	2.07	1.29	2.06	5.97
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF	93	2.26	2.93	1.41	4.21	19.90
ORR Militia Long/Short Equity ETF	90	2.04	2.83	1.39	3.65	12.50
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	81	1.80	2.23	1.33	2.59	9.40
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	86	1.89	2.47	1.35	3.30	10.33
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	79	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Draft 1 . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Draft 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.00%	4.25%	0.99%	1.45%	1.85%	5.71%	1.26%	0.94%	1.44%	0.41%	0.46%	0.49%
Активы портфеля:
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.56%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF	10.05%	11.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	4.42%	4.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALAFX Alger Focus Equity A Fund	8.64%	7.91%	0.00%	0.10%	0.06%	14.09%	6.28%	1.98%	5.41%	0.00%	0.00%	0.00%
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A	1.50%	1.53%	1.85%	5.89%	11.74%	20.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF	0.91%	0.95%	0.93%	1.21%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORR Militia Long/Short Equity ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	10.40%	12.89%	4.23%	5.10%	3.98%	16.09%	0.15%	2.21%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Draft 1 показал максимальную просадку в 7.21%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Draft 1 составляет 3.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.21%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.01%	13 нояб. 2025 г.	6	20 нояб. 2025 г.	10	5 дек. 2025 г.	16
-2.87%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	6	20 окт. 2025 г.	8
-2.58%	12 дек. 2025 г.	4	17 дек. 2025 г.	3	22 дек. 2025 г.	7
-1.99%	4 нояб. 2025 г.	3	6 нояб. 2025 г.	2	10 нояб. 2025 г.	5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	QAMNX	CMDY	GLDM	ORR	ALLW	CLSE	ALAFX	XLK	IEMG	HFGM	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.03	-0.05	0.00	0.32	0.47	0.68	0.82	0.88	0.67	0.62	0.81
QAMNX	-0.03	1.00	-0.02	0.05	0.04	-0.02	0.02	-0.04	-0.08	-0.05	-0.04	-0.01
CMDY	-0.05	-0.02	1.00	0.53	0.04	0.34	0.01	-0.04	-0.01	0.15	0.35	0.28
GLDM	0.00	0.05	0.53	1.00	0.14	0.56	0.06	-0.04	-0.01	0.27	0.48	0.38
ORR	0.32	0.04	0.04	0.14	1.00	0.27	0.33	0.26	0.23	0.34	0.35	0.42
ALLW	0.47	-0.02	0.34	0.56	0.27	1.00	0.34	0.32	0.34	0.56	0.65	0.63
CLSE	0.68	0.02	0.01	0.06	0.33	0.34	1.00	0.70	0.67	0.55	0.49	0.72
ALAFX	0.82	-0.04	-0.04	-0.04	0.26	0.32	0.70	1.00	0.88	0.62	0.52	0.82
XLK	0.88	-0.08	-0.01	-0.01	0.23	0.34	0.67	0.88	1.00	0.67	0.55	0.81
IEMG	0.67	-0.05	0.15	0.27	0.34	0.56	0.55	0.62	0.67	1.00	0.66	0.81
HFGM	0.62	-0.04	0.35	0.48	0.35	0.65	0.49	0.52	0.55	0.66	1.00	0.82
Portfolio	0.81	-0.01	0.28	0.38	0.42	0.63	0.72	0.82	0.81	0.81	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 апр. 2025 г.