2025 big 20 holdings allocation

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	21.76%
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	Technology Equities	16.73%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	13.26%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	8.65%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8.08%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	7.36%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	6.06%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	3.81%
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	Nasdaq-100, Equal Weight	3.81%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	Gold, Precious Metals	3.81%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	2.38%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	1.43%
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF	Diversified Portfolio	1.43%
IAUM iShares Gold Trust Micro	Gold, Precious Metals	0.95%
DFIV Dimensional International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	0.48%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 big 20 holdings allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025 big 20 holdings allocation	0.76%	3.20%	19.77%	20.06%	40.99%	—	—	—
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.89%	0.12%	14.99%	17.18%	41.91%	26.72%	13.63%	—
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	0.66%	1.53%	11.55%	12.50%	28.33%	24.15%	—	—
DFIV Dimensional International Value ETF	0.58%	1.88%	12.20%	13.92%	34.38%	23.38%	—	—
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.61%	3.09%	24.27%	24.36%	51.03%	30.29%	20.63%	24.98%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	0.67%	-6.40%	3.16%	4.00%	40.98%	42.64%	—	—
IAUM iShares Gold Trust Micro	0.10%	-7.37%	-2.40%	-2.08%	22.55%	29.28%	—	—
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	-0.03%	-19.59%	-27.41%	-29.61%	-39.67%	—	—	—
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	1.75%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	1.18%	6.20%	17.14%	16.29%	26.96%	17.04%	9.60%	15.61%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.67%	1.75%	17.59%	17.91%	37.64%	26.52%	16.94%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 big 20 holdings allocation закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.26%	-1.90%	-5.42%	16.28%	11.70%	-1.85%							19.77%
2025	3.65%	-2.21%	-6.40%	2.08%	9.40%	7.18%	2.46%	1.27%	6.63%	3.71%	-2.34%	0.03%	27.29%
2024	2.46%	7.46%	3.15%	-4.89%	6.36%	5.86%	-0.85%	1.53%	2.94%	-0.25%	6.47%	-1.17%	32.30%

Метрики бенчмарка

2025 big 20 holdings allocation has an annualized alpha of 6.51%, beta of 1.28, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2024.

This portfolio captured 147.47% of S&P 500 Index gains but only 94.62% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 6.51%

Бета: 1.28

R²: 0.92

Участие в росте: 147.47%

Участие в снижении: 94.62%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2025 big 20 holdings allocation составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

RAAX

VanEck Inflation Allocation ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

XNTK

SPDR NYSE Technology ETF

QQQE

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

DFIV

Dimensional International Value ETF

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

GDE

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

QQQ

Invesco QQQ ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 big 20 holdings allocation имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025 big 20 holdings allocation и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.14	1.86	+0.27
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.77	2.53	+0.24
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.34	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.13	2.53	+0.59
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.94	11.37	+0.57

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	80	2.53	3.36	1.46	3.12	12.44
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	76	2.27	3.11	1.42	2.83	13.19
DFIV Dimensional International Value ETF	80	2.39	3.26	1.43	3.48	13.34
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	68	2.21	2.76	1.37	3.00	9.36
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	41	1.39	1.81	1.26	1.83	5.36
IAUM iShares Gold Trust Micro	26	0.90	1.26	1.19	1.00	2.87
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	2	-0.92	-1.30	0.85	-0.78	-1.37
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	54	1.63	2.23	1.29	2.65	8.95
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	69	2.11	2.74	1.37	3.02	11.23

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025 big 20 holdings allocation на 13 июн. 2026 г. составляет 2.14 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 big 20 holdings allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.67%	0.72%	0.89%	1.04%	1.10%	0.72%	0.74%	0.84%	5.65%	0.79%	1.07%	0.72%
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	4.11%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.17%	1.29%	1.60%	1.65%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFIV Dimensional International Value ETF	2.54%	2.92%	3.88%	3.93%	3.84%	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.34%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	4.19%	4.32%	7.14%	2.22%	0.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAUM iShares Gold Trust Micro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	0.53%	0.52%	0.86%	0.79%	0.98%	3.83%	0.54%	0.74%	0.80%	0.65%	1.17%	0.57%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.43%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025 big 20 holdings allocation показал максимальную просадку в 22.12%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка 2025 big 20 holdings allocation составляет 3.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-22.12%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 26d	3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.65%март 2026 г.	2mo	15d	2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2024 года2024	-12.63%авг. 2024 г.	25d	2mo 4d	2mo 29dиюль 2024 г. - окт. 2024 г.
Откат 2025 года2025	-8.47%нояб. 2025 г.	21d	2mo 9d	3moокт. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-7.97%июнь 2026 г.	7d	—	12d 15hиюнь 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.11	1.09

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2025 big 20 holdings allocation с S&P 500 Index

Корреляция 2025 big 20 holdings allocation с S&P 500 Index составляет 0.93 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.	0.94

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPYG: 0.94, а самая низкая у IAUM: 0.16.

0.16

0.37

0.41

0.60

0.60

0.61

0.87

0.89

0.89

0.89

0.90

0.94

0.94

0.94

0.94

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025 big 20 holdings allocation. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.98, а самая низкая у IAUM: 0.20.

0.20

0.35

0.48

0.53

0.57

0.62

0.80

0.89

0.94

0.95

0.96

0.96

0.96

0.98

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAUM	IBIT	RAAX	DFIV	AVDV	GDE	CGDV	SPMO	QQQE	FTEC	XNTK	VONG	SPYG	QQQ	QQQM
IAUM	1.00	0.14	0.64	0.36	0.46	0.78	0.18	0.12	0.16	0.12	0.14	0.12	0.13	0.14	0.14
IBIT	0.14	1.00	0.23	0.28	0.31	0.31	0.37	0.37	0.42	0.40	0.42	0.39	0.39	0.41	0.41
RAAX	0.64	0.23	1.00	0.51	0.56	0.65	0.43	0.30	0.37	0.26	0.30	0.25	0.27	0.28	0.29
DFIV	0.36	0.28	0.51	1.00	0.91	0.55	0.66	0.48	0.57	0.44	0.48	0.47	0.48	0.49	0.49
AVDV	0.46	0.31	0.56	0.91	1.00	0.64	0.64	0.51	0.59	0.48	0.52	0.50	0.51	0.53	0.53
GDE	0.78	0.31	0.65	0.55	0.64	1.00	0.55	0.52	0.56	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.57
CGDV	0.18	0.37	0.43	0.66	0.64	0.55	1.00	0.79	0.81	0.73	0.73	0.77	0.78	0.77	0.77
SPMO	0.12	0.37	0.30	0.48	0.51	0.52	0.79	1.00	0.79	0.88	0.86	0.90	0.92	0.90	0.90
QQQE	0.16	0.42	0.37	0.57	0.59	0.56	0.81	0.79	1.00	0.85	0.88	0.83	0.83	0.89	0.89
FTEC	0.12	0.40	0.26	0.44	0.48	0.53	0.73	0.88	0.85	1.00	0.94	0.94	0.94	0.95	0.95
XNTK	0.14	0.42	0.30	0.48	0.52	0.54	0.73	0.86	0.88	0.94	1.00	0.90	0.91	0.95	0.95
VONG	0.12	0.39	0.25	0.47	0.50	0.55	0.77	0.90	0.83	0.94	0.90	1.00	0.99	0.97	0.97
SPYG	0.13	0.39	0.27	0.48	0.51	0.56	0.78	0.92	0.83	0.94	0.91	0.99	1.00	0.97	0.97
QQQ	0.14	0.41	0.28	0.49	0.53	0.57	0.77	0.90	0.89	0.95	0.95	0.97	0.97	1.00	1.00
QQQM	0.14	0.41	0.29	0.49	0.53	0.57	0.77	0.90	0.89	0.95	0.95	0.97	0.97	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 янв. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025 big 20 holdings allocation

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025 big 20 holdings allocation есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации