PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Roth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Roth

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

GOVT 13.88%CMR.TO 3.61%GLD 8.47%VXUS 65.88%GME 7.88%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		Precious Metals, Gold
0.28%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		Money Market
3.61%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
8.47%
GME
GameStop Corp.		Consumer Cyclical
7.88%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		Government Bonds
13.88%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
65.88%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2018 г., начальной даты AAAU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
Roth12.09%3.65%10.92%18.19%24.56%N/A
Активы портфеля:
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.19%-1.11%0.91%5.40%-2.03%0.89%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		25.49%-0.05%23.75%40.49%13.51%N/A
GLD
SPDR Gold Trust		25.39%-0.06%23.62%40.19%13.26%10.25%
GME
GameStop Corp.		-4.91%6.96%2.58%31.80%96.58%13.70%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.93%4.82%10.66%13.38%10.46%5.58%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		5.95%0.64%3.53%3.36%2.50%1.69%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.45%1.28%0.61%4.61%3.65%12.09%
2024-2.75%1.80%2.18%-2.51%10.48%0.58%1.85%2.30%2.25%-3.26%2.16%-1.04%14.18%
20238.13%-4.71%4.58%0.08%-0.95%2.81%2.11%-4.33%-3.76%-3.07%6.64%5.42%12.50%
2022-4.41%-0.69%1.83%-6.93%0.75%-5.73%3.31%-4.98%-8.40%2.96%9.14%-3.43%-16.63%
2021125.84%-40.37%28.94%1.67%4.77%-1.16%-2.36%3.10%-4.32%2.46%-2.34%0.52%77.10%
2020-4.44%-4.46%-10.48%10.59%0.17%3.72%3.29%7.50%4.26%-1.51%12.66%5.88%27.70%
20194.77%1.23%-0.13%0.55%-4.02%3.07%-3.40%-0.35%3.66%2.39%1.61%2.84%12.47%
20181.01%1.20%-5.90%0.69%-2.92%-5.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Roth составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD
SPDR Gold Trust
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Roth составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Roth, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Roth, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.890.931.120.251.60
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		2.263.041.394.8913.18
GLD
SPDR Gold Trust		2.232.991.394.8513.02
GME
GameStop Corp.		0.320.621.10-0.07-0.12
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		0.791.131.150.892.78
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		0.600.991.110.461.04

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Roth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 0.56
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.52%2.82%2.67%2.34%2.17%1.60%2.84%3.36%2.71%2.60%2.46%2.74%
Активы портфеля:
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.35%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.92%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		3.80%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%0.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Roth показал максимальную просадку в 52.49%, зарегистрированную 18 февр. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Roth составляет 10.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.49%28 янв. 2021 г.1518 февр. 2021 г.———
-25.47%3 янв. 2020 г.5318 мар. 2020 г.10818 авг. 2020 г.161
-11.54%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.2446 дек. 2019 г.311
-6.69%26 окт. 2020 г.530 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.11
-4.3%3 сент. 2020 г.510 сент. 2020 г.416 сент. 2020 г.9
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGOVTGMEAAAUGLDCMR.TOVXUSPortfolio
^GSPC1.00-0.100.370.060.060.470.800.69
GOVT-0.101.00-0.050.350.350.01-0.050.01
GME0.37-0.051.000.00-0.000.260.330.71
AAAU0.060.350.001.000.990.310.230.25
GLD0.060.35-0.000.991.000.310.230.24
CMR.TO0.470.010.260.310.311.000.610.56
VXUS0.80-0.050.330.230.230.611.000.83
Portfolio0.690.010.710.250.240.560.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 авг. 2018 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя