test
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 | 50% | |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мар. 1986 г., начальной даты MSFT
Доходность по периодам
test на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 15.59% с начала года и доходность в 22.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| test | 15.59% | 1.42% | 6.64% | 29.96% | 23.53% | 22.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 15.13% | 2.90% | 3.78% | 31.37% | 26.92% | 26.94% |
^NDX NASDAQ 100 | 15.98% | 0.03% | 9.58% | 28.37% | 19.93% | 16.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.80% | 4.75% | 1.44% | -5.96% | 6.55% | 6.91% | -4.00% | 0.51% | 15.59% | ||||
| 2023 | 6.98% | 0.18% | 12.44% | 3.53% | 7.35% | 5.06% | 1.22% | -1.92% | -4.38% | 2.52% | 11.52% | 2.20% | 56.08% |
| 2022 | -8.03% | -4.18% | 3.70% | -11.68% | -1.73% | -7.24% | 10.93% | -5.93% | -10.76% | 1.82% | 7.80% | -7.53% | -30.46% |
| 2021 | 2.29% | 0.15% | 1.43% | 6.42% | -1.01% | 7.43% | 3.98% | 5.17% | -6.18% | 12.76% | 0.80% | 1.45% | 39.12% |
| 2020 | 5.45% | -5.21% | -5.07% | 14.41% | 4.37% | 8.61% | 4.05% | 10.67% | -6.20% | -3.47% | 8.50% | 4.49% | 45.47% |
| 2019 | 5.96% | 5.18% | 4.62% | 8.10% | -6.63% | 7.99% | 2.02% | -0.26% | 0.80% | 3.72% | 4.95% | 4.05% | 47.62% |
| 2018 | 9.87% | -1.10% | -3.32% | 1.42% | 5.82% | 0.40% | 5.14% | 6.08% | 0.76% | -7.64% | 2.03% | -8.66% | 9.50% |
| 2017 | 4.62% | 1.88% | 2.45% | 3.33% | 3.13% | -1.88% | 4.80% | 2.63% | -0.27% | 8.09% | 1.78% | 1.07% | 36.20% |
| 2016 | -3.77% | -4.48% | 7.64% | -6.45% | 5.57% | -2.89% | 8.92% | 1.45% | 1.20% | 1.24% | 0.74% | 2.14% | 10.53% |
| 2015 | -7.55% | 8.11% | -4.71% | 10.76% | -0.66% | -4.20% | 5.07% | -6.52% | -0.23% | 15.05% | 2.20% | 0.37% | 16.10% |
| 2014 | -0.40% | 3.45% | 2.12% | -0.91% | 3.19% | 2.44% | 2.30% | 5.40% | 0.63% | 1.98% | 3.40% | -2.59% | 22.83% |
| 2013 | 2.71% | 1.18% | 2.92% | 9.08% | 4.81% | -1.66% | -0.79% | 2.33% | 2.29% | 5.68% | 5.90% | 0.47% | 40.42% |
Комиссия
Комиссия test составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг test среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.46 | 1.95 | 1.30 | 1.88 | 5.59 |
^NDX NASDAQ 100 | 1.51 | 2.04 | 1.27 | 1.83 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 0.35% | 0.37% | 0.53% | 0.34% | 0.47% | 0.60% | 0.85% | 0.93% | 1.18% | 1.16% | 1.24% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
^NDX NASDAQ 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
test показал максимальную просадку в 71.96%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2931 торговую сессию.
Текущая просадка test составляет 6.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.96% | 27 мар. 2000 г. | 635 | 7 окт. 2002 г. | 2931 | 30 мая 2014 г. | 3566 |
| -45.54% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 491 | 4 окт. 1989 г. | 506 |
| -36.24% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 174 | 18 июл. 2023 г. | 414 |
| -31.89% | 17 июл. 1990 г. | 65 | 16 окт. 1990 г. | 69 | 24 янв. 1991 г. | 134 |
| -27.73% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность test составляет 5.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MSFT | ^NDX | |
|---|---|---|
| MSFT | 1.00 | 0.72 |
| ^NDX | 0.72 | 1.00 |