PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ROLLOVER IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ROLLOVER IRA

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

BND 9.56%USD=X 20.91%SPLG 22.26%SCHG 17.2%QQQM 13.18%VYM 8.51%O 8.38%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
9.56%
O
Realty Income Corporation		Real Estate
8.38%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
13.18%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
17.20%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
22.26%
USD=X
USD Cash
20.91%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
8.51%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
ROLLOVER IRA1.61%4.18%0.09%11.70%N/AN/A
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.89%6.33%-1.55%14.28%15.91%12.72%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-1.01%8.42%-0.61%17.19%18.23%15.84%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.73%9.14%2.19%15.73%N/AN/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		1.79%3.71%-2.87%12.53%13.46%9.76%
O
Realty Income Corporation		8.56%-1.69%0.62%15.68%6.80%7.61%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.49%-0.67%0.77%5.82%-1.00%1.54%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROLLOVER IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.85%-0.61%-3.67%0.02%4.18%1.61%
20240.70%2.88%2.16%-2.75%3.30%2.90%1.28%2.13%1.73%-1.16%3.69%-1.49%16.23%
20235.64%-1.83%3.76%0.79%1.29%4.04%2.39%-1.64%-4.00%-1.78%7.51%3.98%21.35%
2022-4.31%-2.48%2.54%-6.69%-0.32%-5.02%7.27%-3.63%-7.51%4.65%3.71%-4.23%-15.98%
2021-0.81%1.16%2.44%4.33%-0.09%2.29%2.12%2.32%-3.98%5.39%0.16%2.44%18.88%
2020-5.03%6.93%2.89%4.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия ROLLOVER IRA составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ROLLOVER IRA составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ROLLOVER IRA, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROLLOVER IRA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLLOVER IRA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLLOVER IRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLLOVER IRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLLOVER IRA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.720.881.130.552.06
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.670.791.110.471.53
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.610.751.100.451.44
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		0.761.161.170.843.16
O
Realty Income Corporation		0.841.111.140.571.33
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.081.211.150.391.95
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ROLLOVER IRA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ROLLOVER IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.51%1.47%1.49%1.48%1.16%1.33%1.37%1.62%1.42%1.46%1.54%1.47%
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%
O
Realty Income Corporation		5.61%5.37%5.33%4.68%3.97%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.74%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ROLLOVER IRA показал максимальную просадку в 20.32%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка ROLLOVER IRA составляет 1.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.32%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.30313 дек. 2023 г.512
-12.97%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-5.2%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-5.03%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.19
-4.38%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.33
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.11, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUSD=XBNDOVYMSCHGQQQMSPLGPortfolio
^GSPC1.000.000.160.390.800.930.921.000.98
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
BND0.160.001.000.260.090.180.180.160.23
O0.390.000.261.000.500.250.250.390.46
VYM0.800.000.090.501.000.560.570.800.74
SCHG0.930.000.180.250.561.000.990.920.95
QQQM0.920.000.180.250.570.991.000.920.95
SPLG1.000.000.160.390.800.920.921.000.98
Portfolio0.980.000.230.460.740.950.950.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя