GREEN FLAK PORTFOLIO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 25% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GREEN FLAK PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
GREEN FLAK PORTFOLIO на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 16.91% с начала года и доходность в 16.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| GREEN FLAK PORTFOLIO | 16.91% | 1.61% | 14.26% | 20.14% | 18.36% | 16.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 13.80% | 5.82% | 20.45% | 11.48% | 6.51% | 12.05% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 8.03% | -3.39% | 17.12% | 7.68% | 19.14% | 21.34% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 20.32% | 1.26% | 0.77% | 14.65% | 17.36% | 6.50% |
QQQ Invesco QQQ | 22.66% | 2.76% | 18.15% | 44.21% | 21.34% | 18.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GREEN FLAK PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | 0.24% | 4.16% | -2.48% | 1.84% | 2.54% | 4.44% | 2.05% | 1.62% | 16.91% | |||
| 2023 | 3.24% | -2.44% | 4.42% | 0.87% | -0.54% | 3.60% | 2.64% | 1.73% | 0.01% | -2.03% | 1.33% | 0.74% | 14.17% |
| 2022 | -0.46% | 0.56% | 4.55% | -5.58% | 0.89% | -5.44% | 9.64% | -2.81% | -8.12% | 13.86% | 3.68% | -4.16% | 4.44% |
| 2021 | 1.11% | 6.22% | 7.72% | 3.70% | 2.31% | 2.97% | 0.55% | 2.17% | -3.37% | 9.69% | -2.40% | 8.07% | 45.17% |
| 2020 | -4.68% | -10.27% | -8.44% | 15.93% | 5.59% | -0.17% | 1.49% | 0.40% | -6.29% | -4.53% | 15.13% | 5.47% | 5.93% |
| 2019 | 8.73% | 2.78% | 3.31% | 0.84% | -5.72% | 5.55% | 0.80% | -7.51% | 0.58% | 3.35% | 3.44% | 4.49% | 21.37% |
| 2018 | 7.45% | -2.47% | -3.81% | 4.76% | 2.41% | 1.43% | 0.89% | 6.03% | 1.64% | -5.48% | 3.38% | -10.99% | 3.74% |
| 2017 | 0.46% | 4.01% | 0.24% | 2.66% | -0.95% | 0.93% | 2.02% | 1.16% | 2.44% | 4.01% | 5.28% | 0.04% | 24.49% |
| 2016 | -5.20% | 3.86% | 7.12% | 0.53% | 3.23% | 2.03% | 2.71% | -0.45% | 1.66% | -1.88% | 4.01% | 1.72% | 20.51% |
| 2015 | -1.75% | 7.03% | -1.78% | 0.94% | 2.40% | -2.38% | 0.88% | -6.20% | -0.32% | 8.75% | -2.37% | -0.59% | 3.74% |
| 2014 | -4.11% | 4.15% | 2.00% | 0.00% | 3.92% | 1.79% | 0.23% | 3.03% | -1.16% | 3.19% | 3.81% | 0.88% | 18.86% |
| 2013 | 3.27% | -0.30% | 2.74% | 1.76% | 6.43% | 0.95% | 6.80% | -4.25% | 1.13% | 0.35% | 2.97% | 4.55% | 29.21% |
Комиссия
Комиссия GREEN FLAK PORTFOLIO составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GREEN FLAK PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 0.57 | 0.86 | 1.13 | 0.48 | 1.53 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.37 | 0.67 | 1.09 | 0.44 | 1.17 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.77 | 1.20 | 1.14 | 0.80 | 3.04 |
QQQ Invesco QQQ | 2.67 | 3.42 | 1.47 | 3.38 | 12.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GREEN FLAK PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN FLAK PORTFOLIO | 2.03% | 2.19% | 2.10% | 2.39% | 3.39% | 2.49% | 2.50% | 2.19% | 2.28% | 2.32% | 2.09% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.86% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.42% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.24% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GREEN FLAK PORTFOLIO показал максимальную просадку в 50.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 790 торговых сессий.
Текущая просадка GREEN FLAK PORTFOLIO составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.94% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 790 | 11 янв. 2012 г. | 1019 |
| -46.94% | 5 сент. 2000 г. | 524 | 8 окт. 2002 г. | 524 | 5 нояб. 2004 г. | 1048 |
| -35.06% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 98 |
| -19.22% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -15.03% | 9 июн. 2020 г. | 100 | 28 окт. 2020 г. | 19 | 24 нояб. 2020 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GREEN FLAK PORTFOLIO составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNH | XOM | CSCO | QQQ | |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.28 | 0.28 | 0.34 |
| XOM | 0.28 | 1.00 | 0.33 | 0.36 |
| CSCO | 0.28 | 0.33 | 1.00 | 0.70 |
| QQQ | 0.34 | 0.36 | 0.70 | 1.00 |