PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
GREEN FLAK PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

GREEN FLAK PORTFOLIO

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

CSCO 25%UNH 25%XOM 25%QQQ 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSCO
Cisco Systems, Inc.		Technology
25%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
25%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		Healthcare
25%
XOM
Exxon Mobil Corporation		Energy
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GREEN FLAK PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.14%
9.01%
GREEN FLAK PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

GREEN FLAK PORTFOLIO на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 13.72% с начала года и доходность в 15.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
GREEN FLAK PORTFOLIO13.72%0.97%9.14%13.37%17.88%15.96%
Активы портфеля:
CSCO
Cisco Systems, Inc.		4.34%2.39%4.86%-4.34%3.93%10.94%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		10.90%-0.26%18.28%19.05%21.73%22.62%
XOM
Exxon Mobil Corporation		19.00%1.24%3.87%3.15%15.58%6.39%
QQQ
Invesco QQQ		18.37%0.65%8.58%33.32%21.29%18.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GREEN FLAK PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.48%0.24%4.16%-2.48%1.84%2.54%4.44%2.05%13.72%
20233.24%-2.44%4.42%0.87%-0.54%3.60%2.64%1.73%0.01%-2.03%1.33%0.74%14.17%
2022-0.46%0.56%4.55%-5.58%0.89%-5.44%9.64%-2.81%-8.12%13.86%3.68%-4.16%4.44%
20211.11%6.22%7.72%3.70%2.31%2.97%0.55%2.17%-3.37%9.69%-2.40%8.07%45.17%
2020-4.68%-10.27%-8.44%15.93%5.59%-0.17%1.49%0.40%-6.29%-4.53%15.13%5.47%5.93%
20198.73%2.78%3.31%0.84%-5.72%5.55%0.80%-7.51%0.58%3.35%3.44%4.49%21.37%
20187.45%-2.47%-3.81%4.76%2.41%1.43%0.89%6.03%1.64%-5.48%3.38%-10.99%3.74%
20170.46%4.01%0.24%2.66%-0.95%0.93%2.02%1.16%2.44%4.01%5.28%0.04%24.49%
2016-5.20%3.86%7.12%0.53%3.23%2.03%2.71%-0.45%1.66%-1.88%4.01%1.72%20.51%
2015-1.75%7.03%-1.78%0.94%2.40%-2.38%0.88%-6.20%-0.32%8.75%-2.37%-0.59%3.74%
2014-4.11%4.15%2.00%0.00%3.92%1.79%0.23%3.03%-1.16%3.19%3.81%0.88%18.86%
20133.27%-0.30%2.74%1.76%6.43%0.95%6.80%-4.25%1.13%0.35%2.97%4.55%29.21%

Комиссия

Комиссия GREEN FLAK PORTFOLIO составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GREEN FLAK PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GREEN FLAK PORTFOLIO, с текущим значением в 2424
GREEN FLAK PORTFOLIO
Ранг коэф-та Шарпа GREEN FLAK PORTFOLIO, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREEN FLAK PORTFOLIO, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREEN FLAK PORTFOLIO, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREEN FLAK PORTFOLIO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREEN FLAK PORTFOLIO, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREEN FLAK PORTFOLIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GREEN FLAK PORTFOLIO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GREEN FLAK PORTFOLIO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GREEN FLAK PORTFOLIO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GREEN FLAK PORTFOLIO, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GREEN FLAK PORTFOLIO, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSCO
Cisco Systems, Inc.		-0.24-0.190.97-0.21-0.48
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		0.981.511.201.092.97
XOM
Exxon Mobil Corporation		0.110.311.040.120.25
QQQ
Invesco QQQ		1.762.351.312.278.35

Коэффициент Шарпа

GREEN FLAK PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.17
2.23
GREEN FLAK PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GREEN FLAK PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GREEN FLAK PORTFOLIO2.05%2.19%2.10%2.39%3.39%2.49%2.50%2.19%2.28%2.32%2.09%1.78%
Активы портфеля:
CSCO
Cisco Systems, Inc.		3.07%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		1.38%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.28%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.25%
0
GREEN FLAK PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GREEN FLAK PORTFOLIO показал максимальную просадку в 50.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 790 торговых сессий.

Текущая просадка GREEN FLAK PORTFOLIO составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.94%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.79011 янв. 2012 г.1019
-46.94%5 сент. 2000 г.5248 окт. 2002 г.5245 нояб. 2004 г.1048
-35.06%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.98
-19.22%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-15.03%9 июн. 2020 г.10028 окт. 2020 г.1924 нояб. 2020 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GREEN FLAK PORTFOLIO составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.08%
4.31%
GREEN FLAK PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
UNHXOMCSCOQQQ
UNH1.000.280.280.34
XOM0.281.000.330.36
CSCO0.280.331.000.70
QQQ0.340.360.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 1999 г.