Fidelity
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | Ultrashort Bond | 5% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | Bank Loan | 5% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | Total Bond Market, Actively Managed | 10% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 65% |
JPIE JPMorgan Income ETF | Multisector Bonds | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 янв. 2022 г., начальной даты JBBB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Fidelity | 0.25% | 2.23% | -1.40% | 5.80% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.54% | 2.77% | -3.38% | 5.41% | N/A | N/A |
JPIE JPMorgan Income ETF | 2.13% | 1.32% | 3.01% | 7.23% | N/A | N/A |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 1.58% | 0.11% | 1.54% | 5.32% | 0.30% | N/A |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.53% | 1.57% | 2.42% | 5.92% | N/A | N/A |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 0.86% | 2.94% | 2.10% | 6.93% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.91% | 1.21% | -2.15% | -1.25% | 0.60% | 0.25% | |||||||
| 2024 | 1.35% | 1.39% | 1.73% | -2.04% | 1.90% | 0.50% | 1.82% | 2.21% | 1.58% | -0.71% | 3.09% | -2.77% | 10.34% |
| 2023 | 2.15% | -1.88% | 1.82% | 1.87% | -1.31% | 2.13% | 1.41% | 0.03% | -2.31% | -0.88% | 4.05% | 2.21% | 9.45% |
| 2022 | -2.00% | -1.10% | 1.59% | -2.78% | -0.39% | -3.16% | 3.85% | -2.32% | -5.30% | 4.91% | 4.36% | -1.28% | -4.12% |
Комиссия
Комиссия Fidelity составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fidelity составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.40 | 0.65 | 1.10 | 0.41 | 1.75 |
JPIE JPMorgan Income ETF | 3.01 | 4.20 | 1.76 | 4.26 | 19.50 |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 1.03 | 1.61 | 1.19 | 0.81 | 2.97 |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 3.35 | 4.29 | 2.28 | 4.07 | 28.02 |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.51 | 2.01 | 1.44 | 1.59 | 7.27 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.35% | 6.90% | 7.46% | 8.95% | 4.65% | 4.08% | 0.26% |
| Активы портфеля: | |||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.96% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 5.14% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 2.61% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 6.04% | 6.35% | 6.10% | 2.77% | 1.21% | 0.26% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.96% | 7.65% | 8.10% | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity показал максимальную просадку в 11.30%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.3% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 184 | 27 июн. 2023 г. | 364 |
| -8.91% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.8% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 18 | 22 нояб. 2023 г. | 49 |
| -3.42% | 2 дек. 2024 г. | 27 | 10 янв. 2025 г. | 26 | 19 февр. 2025 г. | 53 |
| -2.63% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 18 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | JAAA | JBBB | JCPB | JPIE | JEPI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.43 | 0.83 | 0.83 |
| JAAA | 0.11 | 1.00 | 0.22 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.15 |
| JBBB | 0.12 | 0.22 | 1.00 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| JCPB | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.73 | 0.23 | 0.35 |
| JPIE | 0.43 | 0.07 | 0.09 | 0.73 | 1.00 | 0.39 | 0.51 |
| JEPI | 0.83 | 0.14 | 0.12 | 0.23 | 0.39 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.83 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.51 | 0.98 | 1.00 |