PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Portfolio v1.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 5%ETH-USD 5%QQQ 35%SPY 35%URTH 20%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
5%
ETH-USD
Ethereum
5%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
35%
URTH
iShares MSCI World ETF
Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio v1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.95%
9.21%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.30%2.61%9.21%33.46%14.17%11.29%
Portfolio v1.022.69%2.55%6.95%42.53%24.88%N/A
QQQ
Invesco QQQ
19.37%2.34%9.95%36.79%21.87%18.28%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
21.36%1.69%9.94%35.49%16.07%13.24%
BTC-USD
Bitcoin
55.66%11.28%-7.77%143.96%51.20%67.13%
ETH-USD
Ethereum
18.17%6.73%-26.10%61.32%72.44%N/A
URTH
iShares MSCI World ETF
18.70%1.58%8.96%32.47%13.42%10.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio v1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.41%9.04%3.73%-5.39%6.55%3.14%0.03%0.25%22.69%
202310.96%-1.39%7.47%1.39%2.34%6.42%2.73%-2.60%-4.15%-0.13%9.90%5.84%44.66%
2022-8.12%-2.34%4.36%-11.20%-2.42%-11.03%12.97%-5.30%-9.79%6.94%3.56%-6.66%-27.98%
20214.11%4.00%7.89%6.98%-1.63%1.92%3.73%5.72%-5.76%10.71%0.10%0.02%43.51%
20204.22%-5.39%-13.83%16.39%6.15%2.97%9.38%9.35%-5.59%-0.80%15.99%8.86%52.85%
20196.23%4.32%2.78%6.34%1.03%10.25%0.10%-2.65%1.16%3.48%1.39%2.14%42.52%
20187.02%-4.19%-7.10%5.61%0.52%-1.57%3.73%1.10%-0.59%-7.85%-3.07%-7.83%-14.58%
20174.71%7.42%20.03%5.77%20.28%5.74%1.91%7.31%-1.02%5.48%8.65%8.53%144.49%
20161.48%22.11%29.01%-1.47%5.55%0.10%4.00%0.04%1.70%-1.64%1.22%3.04%80.65%
2015-8.21%-3.23%11.24%1.27%-0.18%-0.11%

Комиссия

Комиссия Portfolio v1.0 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio v1.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio v1.0, с текущим значением в 1515
Portfolio v1.0
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio v1.0, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio v1.0, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio v1.0, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio v1.0, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio v1.0, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Portfolio v1.0
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio v1.0, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio v1.0, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio v1.0, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio v1.0, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio v1.0, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.69

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
1.311.811.240.525.64
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.323.081.431.1213.90
BTC-USD
Bitcoin
1.732.371.241.107.53
ETH-USD
Ethereum
0.190.751.080.050.54
URTH
iShares MSCI World ETF
2.212.981.401.0313.14

Коэффициент Шарпа

Portfolio v1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.23 до 2.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.92
2.73
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio v1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Portfolio v1.00.94%1.04%1.20%0.87%1.03%1.30%1.49%1.30%1.51%1.54%1.61%1.20%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.45%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.69%
-0.13%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio v1.0 показал максимальную просадку в 33.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio v1.0 составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.51%15 февр. 2020 г.3823 мар. 2020 г.11920 июл. 2020 г.157
-33.44%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.43019 дек. 2023 г.771
-26.61%29 янв. 2018 г.33125 дек. 2018 г.17417 июн. 2019 г.505
-13.4%8 авг. 2015 г.5329 сент. 2015 г.3029 окт. 2015 г.83
-12.75%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8816 июн. 2016 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio v1.0 составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.91%
4.00%
Portfolio v1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDETH-USDQQQURTHSPY
BTC-USD1.000.640.150.150.15
ETH-USD0.641.000.150.160.15
QQQ0.150.151.000.800.85
URTH0.150.160.801.000.91
SPY0.150.150.850.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.