PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio v1.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio v1.0

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

- QQQ 35% - SPY 35% - URTH 20% - BTC 5% - ETH 5%

Распределение активов

BTC-USD 5%ETH-USD 5%QQQ 35%SPY 35%URTH 20%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
5%
ETH-USD
Ethereum
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
35%
URTH
iShares MSCI World ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Portfolio v1.0-2.96%11.65%-2.57%12.59%23.69%N/A
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		-4.41%9.37%-4.80%11.06%17.30%17.24%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		-3.42%7.58%-5.06%9.73%15.73%12.35%
BTC-USD
Bitcoin		10.21%29.32%34.11%69.38%64.34%83.65%
ETH-USD
Ethereum		-29.62%54.05%-25.09%-19.39%66.08%N/A
URTH
iShares MSCI World ETF		0.82%8.80%-1.27%10.22%14.34%9.64%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio v1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-3.96%-6.28%0.95%3.89%-2.96%
20241.41%9.04%3.73%-5.39%6.55%3.14%0.03%0.25%2.50%-0.66%9.18%-2.08%30.20%
202310.96%-1.39%7.47%1.39%2.34%6.42%2.73%-2.60%-4.15%-0.13%9.90%5.84%44.66%
2022-8.12%-2.34%4.36%-11.20%-2.42%-11.03%12.97%-5.30%-9.79%6.94%3.56%-6.66%-27.98%
20214.11%4.00%7.89%6.98%-1.63%1.92%3.73%5.72%-5.76%10.71%0.10%0.02%43.51%
20204.22%-5.39%-13.83%16.39%6.15%2.97%9.38%9.35%-5.59%-0.80%15.99%8.86%52.85%
20196.23%4.32%2.78%6.34%1.03%10.25%0.10%-2.65%1.16%3.48%1.39%2.14%42.52%
20187.02%-4.19%-7.10%5.61%0.52%-1.57%3.73%1.10%-0.59%-7.85%-3.07%-7.83%-14.58%
20174.71%7.42%20.03%5.77%20.28%5.74%1.91%7.31%-1.02%5.48%8.65%8.53%144.49%
20161.48%22.11%29.01%-1.47%5.55%0.10%4.00%0.04%1.70%-1.64%1.22%3.04%80.65%
2015-8.21%-3.23%11.24%1.27%-0.18%-0.11%

Комиссия

Комиссия Portfolio v1.0 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
SPY
SPDR S&P 500 ETF
URTH
iShares MSCI World ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio v1.0 составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio v1.0, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio v1.0, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio v1.0, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio v1.0, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio v1.0, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio v1.0, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		0.450.421.060.030.58
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.490.261.040.010.28
BTC-USD
Bitcoin		1.242.991.312.3110.99
ETH-USD
Ethereum		-0.310.351.040.03-0.32
URTH
iShares MSCI World ETF		0.580.391.060.030.77

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio v1.0 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 1.12
  • За всё время: 1.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio v1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.95%0.91%1.04%1.20%0.87%1.03%1.30%1.49%1.30%1.51%1.54%1.61%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.46%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio v1.0 показал максимальную просадку в 33.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio v1.0 составляет 8.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.51%15 февр. 2020 г.3823 мар. 2020 г.11920 июл. 2020 г.157
-33.44%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.43019 дек. 2023 г.771
-26.61%29 янв. 2018 г.33125 дек. 2018 г.17417 июн. 2019 г.505
-22.36%17 дек. 2024 г.1138 апр. 2025 г.———
-13.4%8 авг. 2015 г.5329 сент. 2015 г.3029 окт. 2015 г.83

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBTC-USDETH-USDQQQURTHSPYPortfolio
^GSPC1.000.190.210.910.961.000.84
BTC-USD0.191.000.640.160.160.160.53
ETH-USD0.210.641.000.160.170.170.61
QQQ0.910.160.161.000.810.850.75
URTH0.960.160.170.811.000.920.74
SPY1.000.160.170.850.921.000.76
Portfolio0.840.530.610.750.740.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.