Portfolio v1.0
- QQQ 35% - SPY 35% - URTH 20% - BTC 5% - ETH 5%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
ETH-USD Ethereum | 5% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
URTH iShares MSCI World ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio v1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Portfolio v1.0 | 31.63% | 1.80% | 10.15% | 32.06% | 24.67% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 27.20% | 3.08% | 8.34% | 27.81% | 20.41% | 18.36% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 24.97% | -0.35% | 8.40% | 25.66% | 14.55% | 12.92% |
BTC-USD Bitcoin | 131.29% | 3.62% | 52.51% | 122.84% | 67.06% | 76.43% |
ETH-USD Ethereum | 52.21% | 13.03% | -1.24% | 55.06% | 92.21% | N/A |
URTH iShares MSCI World ETF | 18.97% | -0.50% | 6.62% | 19.74% | 11.42% | 10.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio v1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | 9.04% | 3.73% | -5.39% | 6.55% | 3.14% | 0.03% | 0.25% | 2.50% | -0.66% | 9.18% | 31.63% | |
| 2023 | 10.96% | -1.39% | 7.47% | 1.39% | 2.34% | 6.42% | 2.73% | -2.60% | -4.15% | -0.13% | 9.90% | 5.84% | 44.66% |
| 2022 | -8.12% | -2.34% | 4.36% | -11.20% | -2.42% | -11.03% | 12.97% | -5.30% | -9.79% | 6.94% | 3.56% | -6.66% | -27.98% |
| 2021 | 4.11% | 4.00% | 7.89% | 6.98% | -1.63% | 1.92% | 3.73% | 5.72% | -5.76% | 10.71% | 0.10% | 0.02% | 43.51% |
| 2020 | 4.22% | -5.39% | -13.83% | 16.39% | 6.15% | 2.97% | 9.38% | 9.35% | -5.59% | -0.80% | 15.99% | 8.86% | 52.85% |
| 2019 | 6.23% | 4.32% | 2.78% | 6.34% | 1.03% | 10.25% | 0.10% | -2.65% | 1.16% | 3.48% | 1.39% | 2.14% | 42.52% |
| 2018 | 7.02% | -4.19% | -7.10% | 5.61% | 0.52% | -1.57% | 3.73% | 1.10% | -0.59% | -7.85% | -3.07% | -7.83% | -14.58% |
| 2017 | 4.71% | 7.42% | 20.03% | 5.77% | 20.28% | 5.74% | 1.91% | 7.31% | -1.02% | 5.48% | 8.65% | 8.53% | 144.49% |
| 2016 | 1.48% | 22.11% | 29.01% | -1.47% | 5.55% | 0.10% | 4.00% | 0.04% | 1.70% | -1.64% | 1.22% | 3.04% | 80.65% |
| 2015 | -8.21% | -3.23% | 11.24% | 1.27% | -0.18% | -0.11% |
Комиссия
Комиссия Portfolio v1.0 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio v1.0 составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.49 | 1.96 | 1.27 | 0.65 | 6.61 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.83 | 2.41 | 1.35 | 0.83 | 12.29 |
BTC-USD Bitcoin | 1.41 | 2.14 | 1.21 | 1.22 | 6.70 |
ETH-USD Ethereum | 0.16 | 0.74 | 1.07 | 0.04 | 0.44 |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.46 | 1.97 | 1.27 | 0.58 | 9.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio v1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.75% | 1.04% | 1.20% | 0.87% | 1.03% | 1.30% | 1.49% | 1.30% | 1.51% | 1.54% | 1.61% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio v1.0 показал максимальную просадку в 33.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio v1.0 составляет 4.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.51% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 119 | 20 июл. 2020 г. | 157 |
| -33.44% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 430 | 19 дек. 2023 г. | 771 |
| -26.61% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 174 | 17 июн. 2019 г. | 505 |
| -13.4% | 8 авг. 2015 г. | 53 | 29 сент. 2015 г. | 30 | 29 окт. 2015 г. | 83 |
| -12.75% | 14 мар. 2016 г. | 7 | 20 мар. 2016 г. | 88 | 16 июн. 2016 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio v1.0 составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | ETH-USD | QQQ | URTH | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.64 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| ETH-USD | 0.64 | 1.00 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| QQQ | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.80 | 0.85 |
| URTH | 0.16 | 0.16 | 0.80 | 1.00 | 0.91 |
| SPY | 0.15 | 0.16 | 0.85 | 0.91 | 1.00 |