David's Etrade Cash Portfolio: Golden Butterly variant SPY 20% VXUS 20% IWD 15% GLD 25% BND 20%

График показывает рост $10,000 инвестированных в David's Etrade Cash Portfolio: Golden Butterly variant SPY 20% VXUS 20% IWD 15% GLD 25% BND 20% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

David's Etrade Cash Portfolio: Golden Butterly variant SPY 20% VXUS 20% IWD 15% GLD 25% BND 20% на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.43% с начала года и доходность в 10.35% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении David's Etrade Cash Portfolio: Golden Butterly variant SPY 20% VXUS 20% IWD 15% GLD 25% BND 20% закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.

David's Etrade Cash Portfolio: Golden Butterly variant SPY 20% VXUS 20% IWD 15% GLD 25% BND 20%: годовая альфа составляет 2.54%, бета — 0.50, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (57.18%) было выше, чем в снижении (56.23%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.54% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.50 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия David's Etrade Cash Portfolio: Golden Butterly variant SPY 20% VXUS 20% IWD 15% GLD 25% BND 20% составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

David's Etrade Cash Portfolio: Golden Butterly variant SPY 20% VXUS 20% IWD 15% GLD 25% BND 20% имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

David's Etrade Cash Portfolio: Golden Butterly variant SPY 20% VXUS 20% IWD 15% GLD 25% BND 20% имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.91
• За 5 лет: 1.04
• За 10 лет: 0.98
• За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность David's Etrade Cash Portfolio: Golden Butterly variant SPY 20% VXUS 20% IWD 15% GLD 25% BND 20% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

David's Etrade Cash Portfolio: Golden Butterly variant SPY 20% VXUS 20% IWD 15% GLD 25% BND 20% показал максимальную просадку в 20.63%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

Текущая просадка David's Etrade Cash Portfolio: Golden Butterly variant SPY 20% VXUS 20% IWD 15% GLD 25% BND 20% составляет 6.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.