My portfolio - Early stage
Equity 80%: Of which 50% in S&P500, 50% in NASDAQ Bonds 20%: Of which 90% in Investment grade corporate LT bonds, 10% in CLO/ UST/ MM Bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | Corporate Bonds, Actively Managed | 2% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 18% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio - Early stage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| My portfolio - Early stage | 20.18% | 1.81% | 10.93% | 28.76% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 26.01% | 2.34% | 12.94% | 33.73% | 15.54% | 13.25% |
QQQ Invesco QQQ | 24.75% | 3.63% | 12.88% | 32.82% | 21.02% | 18.32% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.34% | -3.45% | 2.58% | 11.30% | -1.29% | 2.58% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 6.07% | 0.60% | 3.17% | 7.39% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio - Early stage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.24% | 3.76% | 2.18% | -4.23% | 5.02% | 4.08% | 0.41% | 1.79% | 2.40% | -1.48% | 20.18% | ||
| 2023 | 8.18% | -2.16% | 6.20% | 0.98% | 2.82% | 5.50% | 2.82% | -1.59% | -4.90% | -2.42% | 10.02% | 5.31% | 33.96% |
| 2022 | -6.51% | -3.52% | 2.74% | -10.74% | -0.22% | -7.67% | 9.68% | -4.67% | -9.46% | 4.47% | 6.21% | -6.34% | -25.03% |
| 2021 | -0.80% | 0.46% | 2.13% | 4.78% | -0.10% | 4.14% | 2.52% | 2.81% | -4.56% | 6.26% | 0.56% | 2.17% | 21.83% |
| 2020 | -0.48% | -2.37% | 9.94% | 3.44% | 10.49% |
Комиссия
Комиссия My portfolio - Early stage составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My portfolio - Early stage среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.82 | 3.76 | 1.53 | 4.05 | 18.33 |
QQQ Invesco QQQ | 1.91 | 2.55 | 1.35 | 2.43 | 8.85 |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.95 | 1.40 | 1.16 | 0.38 | 2.90 |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 3.80 | 6.22 | 1.85 | 15.92 | 71.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio - Early stage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.74% | 1.77% | 1.84% | 1.23% | 1.41% | 1.68% | 2.00% | 1.78% | 2.02% | 2.06% | 2.08% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.01% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 6.30% | 6.12% | 2.78% | 1.06% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio - Early stage показал максимальную просадку в 29.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка My portfolio - Early stage составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.53% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -8.32% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 50 |
| -6.77% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 10 | 13 нояб. 2020 г. | 24 |
| -6.6% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
| -5.67% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio - Early stage составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAA | VCLT | SPY | QQQ | |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 1.00 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
| VCLT | -0.00 | 1.00 | 0.28 | 0.30 |
| SPY | -0.03 | 0.28 | 1.00 | 0.92 |
| QQQ | -0.03 | 0.30 | 0.92 | 1.00 |