PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

My portfolio - Early stage

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Equity 80%: Of which 50% in S&P500, 50% in NASDAQ Bonds 20%: Of which 90% in Investment grade corporate LT bonds, 10% in CLO/ UST/ MM Bonds

Распределение активов


VCLT 18%AAA 2%SPY 40%QQQ 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

18%

AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
Corporate Bonds, Actively Managed

2%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

40%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

40%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio - Early stage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
43.55%
51.14%
My portfolio - Early stage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
My portfolio - Early stage6.20%4.90%14.37%34.39%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
7.90%6.21%14.53%30.88%14.70%12.62%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%6.87%18.48%52.82%21.49%18.26%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
-2.83%-2.04%5.89%7.44%1.47%3.07%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
1.59%0.69%4.81%8.90%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.24%3.75%
2023-1.59%-4.90%-2.42%10.02%5.31%

Коэффициент Шарпа

My portfolio - Early stage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.87

Коэффициент Шарпа My portfolio - Early stage находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.87
2.44
My portfolio - Early stage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio - Early stage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My portfolio - Early stage1.75%1.77%1.84%1.23%1.40%1.68%2.00%1.78%2.02%2.06%2.08%2.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
4.89%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%4.83%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
6.17%6.11%2.78%1.05%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия My portfolio - Early stage составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
My portfolio - Early stage
2.87
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.59
QQQ
Invesco QQQ
3.28
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
0.54
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
5.23

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAAVCLTSPYQQQ
AAA1.000.00-0.04-0.05
VCLT0.001.000.290.32
SPY-0.040.291.000.92
QQQ-0.050.320.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
My portfolio - Early stage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My portfolio - Early stage показал максимальную просадку в 29.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.53%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.503
-6.77%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.1013 нояб. 2020 г.24
-6.6%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.34
-5.31%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1727 окт. 2021 г.37
-4.51%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.188 июн. 2021 г.30

График волатильности

Текущая волатильность My portfolio - Early stage составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.53%
3.47%
My portfolio - Early stage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев