My portfolio - Early stage

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	40%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	40%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	18%
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	CLO	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio - Early stage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель My portfolio - Early stage	0.72%	0.29%	10.51%	9.81%	25.64%	20.37%	12.01%	—
Активы портфеля:
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	0.06%	0.49%	1.84%	2.37%	5.15%	6.44%	4.62%	—
QQQ Invesco QQQ ETF	1.56%	0.68%	16.71%	15.00%	35.78%	27.15%	16.98%	21.59%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.23%	0.22%	8.70%	8.75%	24.79%	21.35%	13.42%	15.27%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	-0.30%	-0.62%	0.19%	-0.19%	6.74%	4.19%	-2.13%	2.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении My portfolio - Early stage закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.17%	-0.94%	-4.39%	10.60%	6.82%	-2.37%							10.51%
2025	2.03%	-0.97%	-5.50%	-0.03%	6.20%	5.22%	1.86%	1.34%	4.18%	2.90%	-0.41%	-0.49%	16.96%
2024	1.24%	3.76%	2.18%	-4.24%	5.02%	4.08%	0.41%	1.79%	2.40%	-1.48%	5.02%	-1.54%	19.78%
2023	8.18%	-2.16%	6.20%	0.98%	2.82%	5.50%	2.82%	-1.59%	-4.90%	-2.42%	10.02%	5.31%	33.96%
2022	-6.51%	-3.52%	2.74%	-10.74%	-0.22%	-7.67%	9.68%	-4.67%	-9.46%	4.47%	6.21%	-6.34%	-25.03%
2021	-0.80%	0.46%	2.13%	4.78%	-0.10%	4.14%	2.52%	2.81%	-4.56%	6.26%	0.56%	2.17%	21.83%

Метрики бенчмарка

My portfolio - Early stage has an annualized alpha of -0.05%, beta of 0.95, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2020.

With beta of 0.95 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: -0.05%

Бета: 0.95

R²: 0.95

Участие в росте: 96.26%

Участие в снижении: 99.03%

Комиссия

Комиссия My portfolio - Early stage составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AAA

AAF First Priority CLO Bond ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

VCLT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

My portfolio - Early stage имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для My portfolio - Early stage и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.14	1.94	+0.20
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.86	2.63	+0.24
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.35	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.98	2.59	+0.39
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.46	11.84	+0.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	88	2.25	3.84	1.44	8.58	26.34
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.15	2.77	1.38	3.00	11.43
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	69	2.06	2.78	1.38	2.80	12.93
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	26	0.86	1.26	1.15	1.29	3.15

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

My portfolio - Early stage имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.14
За 5 лет: 0.73
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio - Early stage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.66%	1.70%	1.76%	1.77%	1.84%	1.23%	1.41%	1.68%	2.00%	1.78%	2.02%	2.06%
Активы портфеля:
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF	4.90%	5.11%	6.17%	6.11%	2.78%	1.06%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.00%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	5.59%	5.51%	5.19%	4.67%	4.44%	3.07%	3.16%	3.81%	4.55%	4.01%	4.33%	4.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

My portfolio - Early stage показал максимальную просадку в 29.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка My portfolio - Early stage составляет 3.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-29.53%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 2mo	1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-17.43%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 17d	4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-8.65%март 2026 г.	2mo	15d	2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-8.32%авг. 2024 г.	27d	1mo 13d	2mo 10dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2020 года2020	-6.77%окт. 2020 г.	17d	14d	1mo 1dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.08	1.10	1.10	1.10

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.10, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция My portfolio - Early stage с S&P 500 Index

Корреляция My portfolio - Early stage с S&P 500 Index составляет 0.98 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.97
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.	0.96

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у AAA: 0.03.

0.03

0.29

0.93

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. My portfolio - Early stage. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.98, а самая низкая у AAA: 0.02.

0.02

0.42

0.96

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAA	VCLT	QQQ	SPY
AAA	1.00	0.02	0.02	0.03
VCLT	0.02	1.00	0.29	0.30
QQQ	0.02	0.29	1.00	0.92
SPY	0.03	0.30	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю My portfolio - Early stage

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в My portfolio - Early stage есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации