2035 Alternative
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 5% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | Multisector Bonds | 10% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 30% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | Foreign Large Cap Equities, Dividend | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| 2035 Alternative | 3.90% | 4.24% | 2.66% | 10.80% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 25.29% | -0.14% | 21.44% | 40.75% | 13.34% | 10.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.72% | 8.84% | -2.65% | 11.76% | 15.66% | 11.92% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 11.07% | 5.12% | 7.94% | 11.65% | 10.44% | N/A |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 1.76% | 0.99% | 2.32% | 7.36% | 2.68% | 3.69% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.65% | 0.33% | 2.14% | 4.76% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2035 Alternative, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.26% | -0.07% | -1.50% | 0.93% | 2.28% | 3.90% | |||||||
| 2024 | 0.42% | 2.35% | 2.19% | -2.16% | 2.68% | 1.44% | 2.13% | 1.90% | 1.40% | -1.10% | 2.55% | -1.98% | 12.30% |
| 2023 | 4.49% | -2.13% | 2.44% | 1.20% | -0.54% | 3.15% | 2.02% | -1.17% | -2.79% | -0.96% | 5.51% | 3.70% | 15.51% |
| 2022 | -3.61% | -1.33% | 1.21% | -4.83% | -0.38% | -4.61% | 4.50% | -2.83% | -5.40% | 3.62% | 5.11% | -2.40% | -11.11% |
| 2021 | -0.52% | 0.88% | 1.53% | 2.51% | 1.34% | 0.63% | 0.95% | 1.73% | -2.69% | 3.06% | -1.33% | 2.52% | 10.99% |
| 2020 | 0.29% | 1.89% | 3.60% | 3.42% | -1.67% | -1.21% | 6.38% | 3.13% | 16.69% |
Комиссия
Комиссия 2035 Alternative составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2035 Alternative составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.14 | 2.67 | 1.34 | 4.33 | 11.06 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.54 | 0.88 | 1.13 | 0.55 | 2.08 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.74 | 1.04 | 1.14 | 0.70 | 2.02 |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 1.74 | 2.51 | 1.34 | 1.25 | 6.88 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.19 | 476.39 | 477.39 | 487.80 | 7,743.63 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2035 Alternative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.78% | 2.88% | 2.82% | 1.93% | 2.20% | 1.13% | 1.47% | 1.56% | 1.43% | 1.36% | 1.46% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.44% | 5.21% | 4.67% | 5.01% | 3.58% | 3.64% | 4.83% | 4.46% | 4.85% | 4.95% | 7.69% | 10.95% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2035 Alternative показал максимальную просадку в 16.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка 2035 Alternative составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.81% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
| -8.98% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 61 |
| -4.62% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.11% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -4.11% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGOV | IAU | PDIIX | VIGI | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.36 | 0.77 | 0.99 | 0.95 |
| SGOV | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| IAU | 0.13 | 0.01 | 1.00 | 0.27 | 0.31 | 0.14 | 0.29 |
| PDIIX | 0.36 | 0.03 | 0.27 | 1.00 | 0.43 | 0.36 | 0.45 |
| VIGI | 0.77 | -0.00 | 0.31 | 0.43 | 1.00 | 0.78 | 0.90 |
| VTI | 0.99 | -0.00 | 0.14 | 0.36 | 0.78 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | 0.01 | 0.29 | 0.45 | 0.90 | 0.96 | 1.00 |