PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Okay1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 15%BIL 5%VTI 65%JEPI 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

15%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

5%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

65%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Okay1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.63%
15.74%
Okay1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Okay13.81%-1.18%12.63%16.85%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
5.71%-1.16%16.59%23.72%12.87%11.94%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.99%-1.49%4.17%-0.78%-0.04%1.21%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
3.00%-1.67%7.32%9.86%N/AN/A
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.52%0.41%2.64%5.24%1.90%1.24%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.99%3.62%2.61%
2023-3.94%-2.09%7.50%4.32%

Комиссия

Комиссия Okay1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Okay1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Okay1, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Okay1, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Okay1, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Okay1, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Okay1, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.942.781.331.497.65
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.18-0.210.98-0.07-0.43
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.321.871.241.456.07
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
19.29164.9378.77239.062,533.34

Коэффициент Шарпа

Okay1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.81

Коэффициент Шарпа Okay1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.81
1.89
Okay1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Okay1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Okay12.83%2.90%3.29%2.07%2.14%1.66%1.83%1.53%1.63%1.67%1.56%1.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.66%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.14%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.32%
-3.66%
Okay1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Okay1 показал максимальную просадку в 20.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка Okay1 составляет 3.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.7%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-6.79%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-5.28%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2315 июл. 2020 г.26
-4.13%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.36
-3.89%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Okay1 составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.70%
3.44%
Okay1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBNDVTIJEPI
BIL1.000.050.01-0.02
BND0.051.000.150.16
VTI0.010.151.000.80
JEPI-0.020.160.801.00