Okay1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Okay1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Okay1 | 10.89% | 1.98% | 5.15% | 17.98% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.93% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.17% | 1.79% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.64% | 3.04% | 4.45% | 12.41% | N/A | N/A |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.66% | 0.45% | 2.64% | 5.35% | 2.15% | 1.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Okay1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.99% | 3.62% | 2.61% | -3.58% | 3.68% | 2.21% | 1.91% | 2.06% | 10.89% | ||||
2023 | 5.28% | -2.29% | 2.52% | 1.15% | -0.14% | 4.85% | 2.64% | -1.34% | -3.94% | -2.09% | 7.50% | 4.32% | 19.31% |
2022 | -4.77% | -1.96% | 2.16% | -7.06% | -0.04% | -6.05% | 7.13% | -3.29% | -7.61% | 6.22% | 4.73% | -4.27% | -15.14% |
2021 | -0.59% | 1.92% | 3.15% | 3.80% | 0.58% | 2.00% | 1.69% | 2.09% | -3.70% | 5.03% | -1.19% | 3.28% | 19.27% |
2020 | 2.56% | 1.52% | 4.79% | 4.90% | -2.51% | -1.57% | 8.93% | 3.49% | 23.80% |
Комиссия
Комиссия Okay1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Okay1 среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.59 | 2.19 | 1.30 | 1.89 | 7.26 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.92 | 485.89 | 486.89 | 498.86 | 7,919.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Okay1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okay1 | 2.76% | 2.90% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.66% | 1.83% | 1.53% | 1.63% | 1.67% | 1.56% | 1.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.29% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.24% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Okay1 показал максимальную просадку в 20.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Okay1 составляет 2.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.7% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
-6.79% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-5.81% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
-5.28% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 23 | 15 июл. 2020 г. | 26 |
-4.53% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Okay1 составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | BND | VTI | JEPI | |
---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.07 | 0.00 | -0.03 |
BND | 0.07 | 1.00 | 0.15 | 0.17 |
VTI | 0.00 | 0.15 | 1.00 | 0.79 |
JEPI | -0.03 | 0.17 | 0.79 | 1.00 |