TECH
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 25% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TECH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
TECH на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 42.10% с начала года и доходность в 55.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| TECH | 42.10% | -3.81% | 14.19% | 74.61% | 70.40% | 55.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 128.98% | -10.90% | 24.01% | 168.48% | 92.73% | 73.96% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.56% | 2.76% | 31.47% | -13.48% | 70.13% | 29.92% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.60% | -5.19% | -17.01% | 47.79% | 37.72% | 44.51% |
AVGO Broadcom Inc. | 45.91% | -2.58% | 20.31% | 97.00% | 45.89% | 38.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TECH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.89% | 16.51% | 1.20% | -3.62% | 7.74% | 11.02% | 0.25% | -0.82% | 42.10% | ||||
| 2023 | 23.78% | 11.84% | 12.87% | -8.17% | 30.67% | 10.50% | 4.19% | -0.52% | -7.14% | -7.27% | 16.62% | 13.49% | 144.77% |
| 2022 | -15.16% | -0.01% | 7.63% | -21.20% | 2.60% | -17.90% | 21.47% | -10.25% | -14.37% | -0.58% | 15.56% | -13.70% | -43.90% |
| 2021 | 2.12% | -2.01% | -2.67% | 5.30% | -0.49% | 13.39% | 3.48% | 6.95% | -2.93% | 23.34% | 16.36% | -3.10% | 72.86% |
| 2020 | 13.75% | 1.10% | -10.45% | 22.89% | 9.28% | 12.26% | 23.19% | 33.41% | -6.48% | -7.29% | 22.62% | 8.54% | 194.44% |
| 2019 | 9.63% | 2.19% | 6.36% | 0.09% | -16.82% | 16.41% | 2.97% | -1.73% | 0.38% | 17.29% | 8.93% | 13.97% | 70.83% |
| 2018 | 17.69% | -4.64% | -11.88% | 3.31% | 11.21% | 5.57% | 0.96% | 14.98% | 8.48% | -13.21% | 0.52% | -5.00% | 25.20% |
| 2017 | 6.20% | 8.41% | 5.67% | 0.14% | 9.89% | 3.22% | 4.14% | 2.73% | -0.84% | 2.01% | -1.23% | -4.00% | 41.80% |
| 2016 | -15.66% | 1.88% | 19.84% | 5.88% | 15.40% | 3.52% | 17.43% | 3.88% | -0.09% | 1.05% | 12.79% | 16.30% | 110.40% |
| 2015 | -3.54% | 15.83% | -6.34% | 0.56% | 9.56% | -1.72% | -6.80% | 0.53% | 1.61% | 5.16% | 10.29% | 11.35% | 39.30% |
| 2014 | 2.55% | 20.01% | -2.49% | 0.87% | 3.02% | 4.84% | -5.75% | 14.35% | -6.55% | -3.18% | 4.52% | -2.03% | 30.54% |
| 2013 | 8.03% | -2.34% | 4.52% | 12.24% | 40.68% | 4.23% | 4.52% | 6.53% | 12.01% | -6.63% | -2.08% | 10.94% | 129.57% |
Комиссия
Комиссия TECH составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TECH среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.10 | 3.40 | 1.43 | 5.94 | 18.70 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.27 | -0.04 | 1.00 | -0.23 | -0.62 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.95 | 1.54 | 1.20 | 1.09 | 2.42 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.06 | 2.68 | 1.35 | 3.71 | 11.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TECH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECH | 0.33% | 0.43% | 0.78% | 0.57% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.54% | 0.47% | 0.58% | 0.72% | 0.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.30% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TECH показал максимальную просадку в 52.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка TECH составляет 14.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.27% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 351 |
| -46.5% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -37.89% | 18 февр. 2011 г. | 425 | 24 окт. 2012 г. | 133 | 9 мая 2013 г. | 558 |
| -30.27% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 26 | 18 мар. 2016 г. | 55 |
| -28.59% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TECH составляет 14.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | AVGO | AMD | NVDA | |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.39 |
| AVGO | 0.37 | 1.00 | 0.47 | 0.56 |
| AMD | 0.35 | 0.47 | 1.00 | 0.61 |
| NVDA | 0.39 | 0.56 | 0.61 | 1.00 |