4 Fund Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 Fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
4 Fund Portfolio на 30 апр. 2025 г. показал доходность в -4.53% с начала года и доходность в 11.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -5.45% | -0.36% | -4.66% | 8.69% | 13.87% | 10.21% |
| 4 Fund Portfolio | -4.53% | -1.03% | -1.45% | 11.63% | 15.24% | 11.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.26% | 0.64% | 2.49% | 7.60% | -0.73% | 1.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -5.11% | -0.26% | -4.09% | 10.13% | 15.61% | 12.19% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -5.29% | -3.83% | 9.64% | 18.00% | 25.05% | 14.14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.17% | -1.88% | -5.84% | 13.19% | 6.98% | 5.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4 Fund Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.25% | -0.91% | -5.29% | -1.47% | -4.53% | ||||||||
| 2024 | 1.73% | 4.01% | 3.33% | -2.51% | 3.75% | 3.46% | 1.69% | 1.53% | 2.27% | -0.49% | 6.05% | -0.98% | 26.23% |
| 2023 | 6.60% | -0.98% | 1.45% | 1.73% | -0.25% | 5.30% | 3.49% | -2.09% | -3.66% | -2.81% | 9.04% | 5.03% | 24.30% |
| 2022 | -4.62% | -2.56% | 2.67% | -7.57% | -0.89% | -6.23% | 10.08% | -4.67% | -10.81% | 7.53% | 5.20% | -4.86% | -17.43% |
| 2021 | -0.81% | 4.24% | 4.57% | 5.77% | 0.06% | 1.91% | 2.22% | 2.48% | -3.90% | 6.58% | -0.37% | 4.08% | 29.73% |
| 2020 | 0.31% | -8.24% | -17.36% | 13.15% | 6.15% | 1.56% | 4.13% | 4.86% | -3.08% | -2.96% | 10.41% | 3.33% | 8.71% |
| 2019 | 7.86% | 3.27% | 1.02% | 3.76% | -3.83% | 5.61% | 1.89% | 0.20% | 1.05% | 1.54% | 2.33% | 2.18% | 29.89% |
| 2018 | 2.42% | -4.13% | -0.60% | 0.70% | 2.32% | 0.87% | 3.10% | 2.87% | -0.61% | -5.29% | 2.19% | -8.10% | -4.89% |
| 2017 | 0.52% | 3.70% | 0.56% | 1.69% | 0.07% | 0.97% | 1.67% | 0.54% | 1.58% | 1.66% | 2.33% | 0.79% | 17.25% |
| 2016 | -3.30% | 0.33% | 6.52% | 0.06% | 1.89% | 1.70% | 3.17% | 0.18% | -0.07% | -2.07% | 3.41% | 2.16% | 14.47% |
| 2015 | -0.92% | 4.00% | -0.71% | 0.31% | 0.57% | -1.09% | 1.33% | -5.59% | -1.85% | 7.79% | 1.23% | -2.13% | 2.36% |
| 2014 | -0.99% | 3.99% | -0.45% | 0.23% | 1.67% | 2.58% | -2.05% | 4.10% | -2.34% | 3.16% | 2.45% | -1.32% | 11.27% |
Комиссия
Комиссия 4 Fund Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 4 Fund Portfolio составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.54 | 2.23 | 1.27 | 0.61 | 3.97 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.61 | 0.96 | 1.14 | 0.62 | 2.51 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 0.96 | 1.39 | 1.20 | 0.98 | 3.76 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.79 | 1.18 | 1.16 | 0.58 | 2.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 Fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.73% | 2.57% | 2.74% | 2.72% | 1.97% | 2.46% | 2.69% | 3.12% | 2.70% | 2.94% | 3.08% | 2.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.65% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.13% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4 Fund Portfolio показал максимальную просадку в 37.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка 4 Fund Portfolio составляет 9.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.49% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
| -24.22% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -18.01% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.52% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
| -14.21% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 108 | 11 янв. 2012 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4 Fund Portfolio составляет 12.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | MAIN | VNQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 0.52 | 0.63 | 1.00 | 0.96 |
| BND | -0.10 | 1.00 | -0.05 | 0.14 | -0.10 | -0.03 |
| MAIN | 0.52 | -0.05 | 1.00 | 0.43 | 0.52 | 0.69 |
| VNQ | 0.63 | 0.14 | 0.43 | 1.00 | 0.63 | 0.70 |
| VOO | 1.00 | -0.10 | 0.52 | 0.63 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | -0.03 | 0.69 | 0.70 | 0.96 | 1.00 |